有限长信号自相关函数的估计

有限长信号自相关函数的估计

对于广义平稳随机信号的自相关函数有计算公式如下：

 

 

 

而在实际中，我们遇到的物理信号一般为因果性的实信号，此时，自相关函数的表示可以简化为：

 

 

 

 

当信号在有限点采样时，我们只能获得自相关函数的一个估计值，常用的估计方法包括：直接估计（根据定义计算）和能

量谱估计（快速算法）。

自相关函数的直接估计

对于长度为N的有限长信号，自相关函数的计算公式为：

 

由于信号只有N-1个值，因此对于每个延迟m，可以利用的数据只有N-1-m个，因此实际计算时，可写为：

 

 

 

 

该方法是自相关函数的有偏一致估计。自相关函数的无偏估计为：

 

 

 

但是无偏估计的方差性能不好，不是一致估计，因此较少使用。

 

由傅里叶变换计算自相关函数

由有限长信号自相关函数的定义可得：

 

 

 

 

对其进行傅里叶变换：

 

 

 

 

 

将序列补零延拓为长度2N-1的序列，并记的傅里叶变换为，则上式变换为：

 

 

 

 

 

因此可得结论：自相关函数与功率谱是一对傅里叶变换。并可得其一般步骤为：

1.       对信号补零，并进行DFT；

2.       求功率谱密度；

 

3.       进行IDFT，获得自相关函数；

 

从计算过程中可以看出，上述方法求得的是自相关函数的有偏一致估计。

 

计算实例及MATLAB代码

设有限长信号，计算其自相关函数。

 

1. 手工计算

将数据代入自相关函数的计算式：可得

 

 

 

 

2. 用MATLAB进行直接估计

 

N = length(xn);

xn = [1, -1, 3, 2];

rm = xcorr(xn)/N;

rm的计算值为 [0.5, 0.25, 0.5, 3.75, 0.5, 0.25, 0.5]

 

3. 用DFT计算

N = length(xn);

p = fft(xn, 2*N-1);

pp = p.*conj(p);

rm = fftshift(ifft(pp)/N);

rm = [0.5, 0.25, 0.5, 3.75, 0.5, 0.25, 0.5]