minimax定理证明

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• 证明minimax定理概述
  • 主要使用布劳威尔不动点定理
  • 主要使用哈恩-巴拿赫定理
  • 主要使用海涅-博雷尔定理
• 参考文献

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#minimax定理成立与纳什均衡的等价性

选取 $p^{\ast }$ 使得 $\underset{q}{\min }U(p^{\ast },q)=\underset{p}{\max }\underset{q}{\min }U(p,q)$
选取 $q^{\ast }$ 使得 $\underset{p}{\max }U(p,q^{\ast })=\underset{q}{\min }\underset{p}{\max }U(p,q)$

$\underset{p}{\max }\underset{q}{\min }U(p,q)=\underset{q}{\min }\underset{p}{\max }U(p,q)$ ⟹ MNE

由于 $\underset{p}{\max }\underset{q}{\min }U(p,q)=\underset{q}{\min }\underset{p}{\max }U(p,q)$
因此 $\underset{q}{\min }U(p^{\ast },q)=\underset{p}{\max }U(p,q^{\ast })$

• 由于 $\forall p\in {\Delta }_p$, $U(p,q^{\ast })⩽\underset{p}{\max }U(p,q^{\ast })=\underset{q}{\min }U(p^{\ast },q)⩽U(p^{\ast },q^{\ast })$
  因此 $p^{\ast }$ 是 $q^{\ast }$ 的最优反应

• 由于 $\forall q\in {\Delta }_q$, $U(p^{\ast },q)⩾\underset{q}{\min }U(p^{\ast },q)=\underset{p}{\max }U(p,q^{\ast })⩾U(p^{\ast },q^{\ast })$
  因此 $q^{\ast }$ 是 $p^{\ast }$ 的最优反应

因此 $(p^{\ast },q^{\ast })$ 构成纳什均衡.

$\underset{p}{\max }\underset{q}{\min }U(p,q)=\underset{q}{\min }\underset{p}{\max }U(p,q)$ ⟸ MNE

由于 $U(p,q)⩽\underset{p}{\max }U(p,q)$
所以 $\underset{q}{\min }U(p,q)⩽\underset{q}{\min }\underset{p}{\max }U(p,q)$
进而 $\underset{p}{\max }\underset{q}{\min }U(p,q)⩽\underset{q}{\min }\underset{p}{\max }U(p,q)$
亦即 $\underset{q}{\min }U(p^{\ast },q)⩽\underset{p}{\max }U(p,q^{\ast })$ ※

• 由于 $p^{\ast }$ 是 $q^{\ast }$ 的最优反应
  因此 $\forall p\in {\Delta }_p$, $U(p,q^{\ast })⩽U(p^{\ast },q^{\ast })$

• 由于 $q^{\ast }$ 是 $p^{\ast }$ 的最优反应
  因此 $\forall q\in {\Delta }_q$, $U(p^{\ast },q)⩾U(p^{\ast },q^{\ast })$

进而 $\forall p\in {\Delta }_p$, $\forall q\in {\Delta }_q$, $U(p^{\ast },q)⩾U(p^{\ast },q^{\ast })⩾U(p,q^{\ast })$
亦即 $\underset{q}{\min }U(p^{\ast },q)⩾U(p^{\ast },q^{\ast })⩾\underset{p}{\max }U(p,q^{\ast })$ ※

进而 $\underset{q}{\min }U(p^{\ast },q)⩾U(p^{\ast },q^{\ast })=\underset{p}{\max }U(p,q^{\ast })$
进而 $\underset{p}{\max }\underset{q}{\min }U(p,q)=\underset{q}{\min }\underset{p}{\max }U(p,q)$

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证明minimax定理概述

• minimax定理的形式化

  Δ p = { p ∣ p ≽ 0 , p 1 T = 1 } \Delta_p = \{p \mid p \succcurlyeq 0, p1^T=1 \} Δp​={ p∣p≽0,p1T=1}, Δ q = { q ∣ q ≽ 0 , q 1 T = 1 } \Delta_q = \{q \mid q \succcurlyeq 0, q1^T=1 \} Δq​={ q∣q≽0,q1T=1}, $\Delta ={\Delta }_p\times {\Delta }_q$
  $U:\Delta \to \mathbb{R}$, $U$ 连续, 对 $p$ 凹, 对 $q$ 凸
  要求证明 $\underset{p}{\max }$