Python时间序列
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Python时间序列--股票预测(七)
1.数据获取import pandas as pdimport datetimeimport pandas_datareader.data as webimport matplotlib.pyplot as pltimport seaborn as snsfrom statsmodels.tsa.arima_model import ARIMAfrom statsmodels.gra...原创 2020-05-02 11:54:48 · 5279 阅读 · 4 评论 -
Python时间序列--ARIMA模型参数选择(六)
ARIMA模型参数选择流程import pandas as pdimport numpy as np# TSA from Statsmodelsimport statsmodels.api as smimport statsmodels.formula.api as smfimport statsmodels.tsa.api as smt# Display and Plottin...原创 2020-04-29 12:27:29 · 8210 阅读 · 9 评论 -
Python时间序列--ARIMA模型参数选择(五)
自回归模型(AR)自回归模型的限制移动平均模型(MA)ARIMA(p,d,q)模型全称为差分自回归移动平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,简记ARIMA)AR是自回归, p为自回归项; MA为移动平均q为移动平均项数,d为时间序列成为平稳时所做的差分次数原理:将非平稳时间序列转化为平稳时间序列然后将因变量仅对它...原创 2020-04-29 11:16:18 · 9598 阅读 · 3 评论 -
Python时间序列--数据平稳(四)
1.平稳性来自于扯扯金融平稳性是用来描述时间序列数据统计性态的特有术语。2.时间序列平稳性的理解凭以推测经济系统(或其相关变量)在未来可能出现的状况,亦即预测经济系统(或其相关变量)的走势,是我们建立经济计量模型的主要目的。而基于随机变量的历史和现状来推测其未来,则是我们实施经济计量和预测的基本思路。这就需要假设随机变量的历史和现状具有代表性或可延续性。换句话说,随机变量的基本特性必须能在...原创 2020-04-27 15:09:06 · 2456 阅读 · 1 评论 -
Python时间序列--滑动窗口(三)
滑动窗口滑动窗口就是能够根据指定的单位长度来框住时间序列,从而计算框内的统计指标。相当于一个长度指定的滑块正在刻度尺上面滑动,每滑动一个单位即可反馈滑块内的数据。滑动窗口的意义为了提升数据的准确性,将某个点的取值扩大到包含这个点的一段区间,用区间来进行判断,这个区间就是窗口。例如想使用2020年1月1日的一个数据,单取这个时间点的数据当然是可行的,但是太过绝对,有没有更好的办法呢?可以选取2...原创 2020-04-27 14:25:24 · 10335 阅读 · 2 评论 -
Python时间序列--数据重采样(二)
数据重采样重采样分为上(升)采样和下采样,下(降)采样时需要对信号进行抽取,上采样时需要对信号进行插值时间数据由一个频率转换到另一个频率降采样升采样import pandas as pdimport numpy as nprng = pd.date_range('1/1/2020', periods=90, freq='D')ts = pd.Series(np.random....原创 2020-04-27 13:59:03 · 2781 阅读 · 0 评论 -
Python时间序列--时间段(一)
时间序列时间戳(timestamp)固定周期(period)时间间隔(interval)import pandas as pdimport numpy as npdate_range可以指定开始时间与周期H:小时D:天M:月Y:年# TIMES #2020 Apr 27 4/27/2020 27/4/2020 2020-4-27 2020/04/27rng = ...原创 2020-04-27 13:41:50 · 2101 阅读 · 0 评论