行情系统分析

行情系统背景

我国证券行情主要包括股票行情、LV2行情、基金行情、债券行情、期权期货行情等，股票行情主要指A股、B股和即将上线的新三板。

那证券行情系统主要有四个显著特点：

1、行情指标计算量大

从交易所快照行情数据到行情指标数据，需要经过大量计算工作。以十种K线计算为例，证券数保守估计1.5W，每天开市4小时，每3秒刷新一次行情，共需计算7.2亿次。

再加上实时，分时，市盈率，涨跌幅，委比，委差等十几项指标计算，每日计算量在10亿级别以上。

2、行情指标时效性高

实时行情服务是券商的基础服务，是投资者决策的主要依据。1秒的行情数据差别可能导致资产的巨大差异，比如涨跌停板股票的买卖时机会决定投资的盈利和亏损。

3、并发峰值高

证券交易市场是限时开市开盘的。在开市和开盘期间，行情服务的访问量会明显高于其他时间。尤其是早上9：00-9：35的之间，并发访问量会高于收盘期间几十倍，最大系统

Qps为100万/秒。

4、行情推送流量大

用户订阅证券行情，后台服务主动推送行情更新。在行情比较好的时候，有近100万并发用户，用户平均订阅20只证券，每3秒刷新一次行情，最大推送量约为700万/秒，经

过合并和缓存优化，实际推送量>200万/秒。

机构演化

典型系统架构

 

针对证券行情系统的特点，我们来看一下证券行情系统的原有架构。

首先从行情源这一侧来看，行情元数据由上交所、深交所、联交所等行情快照提供，经过行情解码服务后，被发送到消息队列。行情指标计算系统通过订阅行情元数据进行计算，将结果写入redis集群，并实时发送给推送代理。

其次从用户侧来看，用户通过接入网关查询证券行情，请求会通过逻辑代理去redis集群查询对应的数据。推送代理会实时向用户推送订阅的证券行情。