协方差矩阵的定义及意义
协方差矩阵的定义
设一个随机向量为x∈RN\mathbf{x} \in \mathbb{R}^\mathrm{N}x∈RN,其均值为xˉ\bar{\mathbf{x}}xˉ,则令y=x−xˉ\mathbf{y} = \mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}y=x−xˉ,则随机向量x\mathbf{x}x的协方差定义为:
Σx=[σ(x1,x1)⋯σ(x1,xN)⋮⋱⋮σ(xN,x...
原创
2020-01-31 22:30:33 ·
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