《期货套利基础系列》介绍套利的基础知识:
第2-3篇是套利基础知识,内容来自电子书,有做过套利的人可以跳过;
第4-5篇是介绍套利交易的一些常识;
《期货实战系列》介绍期货季节性交易方法:
《期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法:
本篇内容包括5个部分:
01、全球股市:主要跟踪全球股市的波动情况;
02、外盘商品:主要跟踪外盘商品的波动情况;
03、内盘商品:主要跟踪内盘商品的波动情况,并跟踪黑色建材、化工品、农产品和有色板块的主要波动品种;
04、本周交易情况;
05、下周预期:跟踪近期宏观重大事件的变化;
01、全球股市
本周美联储加息50个基点,并将于6月份开始缩债,本周全球股市普跌。
本周仅俄罗斯和日本股市微张,其他股市普跌;港股跌幅最大,欧洲紧随其后。
02、外盘商品
本周商品以跌为主,继续与股市同步下跌;
本周汽油、天然气价格大涨,原油、美麦紧随其后;马棕跌幅最大,比特币、LME锌、铝跌幅紧随其后。
03、内盘商品
1、总览
本周内盘只有2个交易日,时间较短,本周以跌为主;
本周原油、燃油、动力煤、红枣、甲醇上涨;沪镍、硅铁、棕榈油、铁矿石、菜粕大跌。
2、细分板块
本周板块指数普跌;
本周只有4个板块上涨,石油板块领涨,聚酯链紧随其后,塑化链、化工板块小涨;
铁合金、黑链指数、油脂板块、钢铁板块和有色板块跌幅较大;
(1)黑色建材
本周黑色板块普跌,只有动力煤上涨,其他品种全部下跌;硅铁和铁矿石大跌;
(2)化工品
本周化工品跟随原油普涨,只有橡胶和纯碱下跌。
(3)农产品
本周农产品普跌,红枣、花生小涨;棕榈油、菜粕在逼仓结束后大跌;
(4)有色和贵金属
本周有色金属和贵金属普跌,除了沪铅,其他品种跟随沪镍下跌。
04、本周交易情况
由于5.1假期较长,且节后美联储加息,预期波动较大,将大部分仓位清空。本周新建仓位以空单为主。
1、棉花2209空单
本周外盘棉花见顶回落,周四跟随宏观转弱美棉跌停、周五继续大跌;内盘棉花也跟随大跌。
总体来说,外盘炒作干旱天气、内盘纺织行业下游订单减少,近期棉花外强内弱;一旦外盘开始见顶,内盘棉花难免下跌。
节前棉花空单小止盈出来,节后再次做空。从历史行情来看,2万的棉花也是属于高位,后续若出现系统性风险,跌破2万也是很正常的。
2、淀粉2209空单
本周新增2022年策略14就是淀粉2209的空单;
跟随宏观转弱,本周淀粉2209也出现见顶回落的走势,由于近期多地持续封城导致淀粉的需求大幅减少,淀粉的库存处于高位,近期物流逐步缓解,终端开始补库,库存出现回落,但开机率也会进一步上升,预计未来几个月淀粉库存将维持高位,而价格将出现季节性下跌行情。
3、MTO套利
这组套利是聚丙烯和甲醇的跨品种套利,这组套利的季节性还是比较强的;
虽然今年的价差创历史新低,近期走出了季节性上涨的行情,这组持仓均价在0以下,本周五夜盘再创新高,按照往年的走势,1500-2500可期。
05、下周预期
1、国际疫情影响
本周全球日增峰值维持在100万下方波动,但目前国际对疫情的关注度很低。
2、国内疫情影响
本周国内新增确诊大幅上涨,从区域上看,台湾是主要的增长点;
上海新增开始下降,但北京开始增加,局部地区开始封城;
下周继续关注上海和北京的情况,以及对物流的影响。
3、俄乌局势
本周俄乌局势继续进入僵持阶段,由于欧洲多国开始以卢布支付能源进口,目前俄乌局势对行情的影响逐渐减小。
目前乌克兰进入春节种植期的尾声,后续关注定产消息。
下周关注俄罗斯在5.9日胜利日阅兵后的动态。
4、美联储加息
本周美联储加息50个基点,符合市场预期,并将在6月份开始缩债。但是美国国债收益率继续创新高,无视加息,市场预期下个月继续加息50个基点,也有预测加息到75个基点。关注下个月加息的幅度。
5、USDA月度报告、MPOB报告
下周USDA月度报告和MPOB报告将陆续出炉,对油粕行情影响较大。