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转载 数据白化预处理

随机向量的“零均值化”和“空间解相关”是最常用的两个预处理过程，其中“零均值化”比较简单，而“空间解相关”涉及一些矩阵的知识。     设有均值为零的随机信号向量  ，其自相关矩阵为 很明显，  是对称矩阵，且是非负定的（所有特征值都大于或等于0）。     现在，寻找一个线性变换  对  进行变换，即  ，使得 上式的含义是：y的各