logistic regression--sas逐步回归推导验证

逻辑回归定义事件发生的概率为：

其中：

因此对于输入x分类结果为类别1和类别0的概率分别为：

（1）式综合起来可以写成：

取似然函数为：

对数似然函数为：

实际求解中通常取 -2log L
求解变量系数就是使用梯度下降法求 -2log L 的最小值，sas logistic 采用牛顿法 和Fisher scoring法（默认）。

先说几个概念

1、似然方程

公式-2log L 对于模型参数直接微分，使这些导数等于0 ，得到p+1个等式：

这些函数可以写成扩展形式如下：

矢量形式如下：

上式中的矩阵X被称为数据矩阵或设计矩阵，其维度为 n x (p+1)。

这些函数的解是模型最大似然参数估计的向量β。由于这些函数是非线性的，求解它们需要使用迭代的方法。常用牛顿迭代法，如下：

I 是函数 -log L对于β的二阶导数的矩阵，即下面的hessian矩阵。

2、信息矩阵（hessian矩阵）

对 - log L 求二阶偏导数，即Hessian矩阵为


如果写成矩阵形式，以Ｈ表示Hessian矩阵，
令

则$H=X^{T}VX$
下面以sas proc logistic的输出为例，计算下统计量指标。

只含截距项的参数统计量：

上图包括样本数量，从第0步输入截距开始满足收敛状态表示模型已经输出了变量系数，下面的都是进行模型变量的参数估计、拟合统计量等。

-2log L = -2 * [ n1ln(n1/n) + n0 ln(n0/n) ]= -2 [(886*ln(886/10615) + 9726 * ln(9726/10615))] =6096.319

截距项的系数来自于先验概率 log（p/1-p）= log (886/9726)=-2.3961

然后模型参数估计的部分任务是计算出标准误差，模型参数的方差和协方差由信息矩阵的逆给出$\sum (\beta )=I^{-1}$。估计的参数的标准误由对角线元素的平方根给出，即：$SE({\beta }_j)=(var({\beta }_j){)}^{\frac{1}{2}}$
参照上式



沃尔德卡方统计量 $W=[\widehat{{\beta }_j}/\widehat{SE}(\widehat{{\beta }_j}){]}^2$=（-2.3961/0.0351）^2 = 4662.4021

筛选变量进入时用的是评分卡方，是否剔除变量时用的是wald卡方（等于极大似然估计时的wald统计量）？？

模型拟合统计量:

logistic 模型评估分成几个阶段进行，首先考虑检查似然函数值得统计量。通过与仅含截距项的模型比较，这些统计量可以评估将自变量引入模型的效应。

模型拟合统计量中 -2 log L 就是上面似然函数的对数，分为只含截距项的和截距项加自变量的两个值，$L_1={\prod }_{i=1}^n[{\pi }_i^{y_i}][(1-{\pi }_i{)}^{1-y_i}]$
取对数形式并两边同时乘以-2，得到：
$-2logL=-2[y_{i}ln({\pi }_i)+(1-y_i)ln(1-{\pi }_i)]$ ,除了用 -2 log L 评估模型中所有自变量对模型的贡献，在逐步建模的情况下，还可以用 -2 log L 判断每一个变量被纳入模型时的增加值（注意：-2 log L 是似然函数乘以-2，所以在似然函数越大越好的情况下，-2 logL 越小越好。因此，逐步回归中，模型拟合统计量含自变量的-2 log L最好是越来越小的）。

注意到模型的变量越多，包含和不包含该自变量的 -2 log L 差别越大，即使这些变量的中的某些系数已经接近0，为了惩罚包含大量自变量的模型，制定了以下两个标准：AIC（赤池信息准则）和SC（舒尔茨准则）。舒尔茨准则也被称为贝叶斯信息准则（BIC）。
AIC = -2 log L + 2 r

SC = -2 log L + r ln(n)

检验全局零假设：

零假设$\beta ＝0$（表示自变量$X_k$对事件发生可能性无影响作用）。如果零假设被拒绝，说明事件发生可能性依赖于$X_k$的变化。通常，样本量越大，自变量和违约变量之间的关联性指标就越强，得到一个所有参数都是0的模型的可能性就越低。
用于检验零假设的统计量有三个：
1.似然比统计量
2.分数统计量
3.wald统计量

似然比统计量$G=-2ln(\frac{不含x_i似然}{含有x_i似然})$，结果就是上面拟合统计量 只含截距项的 -2 log L 减去 包含自变量的 -2 log L，等于6096.319-5911.975=184.3449

后面的wald统计量和分数统计量计算参见博文。

模型参数的解释：

逻辑回归发生比$odds=\frac{p}{1-p}=e^{{\beta }_0+{\beta }_1{x}_1+...{\beta }_k{x}_k+...+{\beta }_p{x}_p}$即事件发生的概率与不发生的概率之比。而发生比率(odds ration),即$OR=\frac{odd{s}_i}{odd{s}_j}$

对于自变量$X_k$，每增加一个单位，odds ration为

因此，优比估计里面的变量name_6点估计实际上就是e^1.189=3.284。因为模型自变量的系数不等于0，所有概率比应该不等于1。如果模型自变量系数为负，概率比小于1。不论变量系数是大于0还是小于0，概率比的置信区间都不应该覆盖1。

参考：
1、logistic回归
2、逻辑回归
3、信用风险评分卡研究:基于SAS的开发与实施【Mamdouh Refaat】