python 量化交易A股要实现套利策略，需要使用 Python 对统计学和概率学的相关模型进行研究和处理

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前言

查询dqnapi接口域名：http://www.dqnapi.com/

pro.stock_basic dqnapi号:100.3568/2023.1_v1
pro.daily dqnapi号:100.3568/2023.11_v1

步骤：

从Tushare获取所有股票的代码和名称
遍历所有股票并进行交易分析和回测
获取股票历史价格数据
整理和清洗数据
计算均值和标准差
计算相关性
制定交易策略
回测策略
输出结果

1. 获取所有股票的代码和名称
   首先，我们需要使用Tushare库来获取所有股票的代码和名称。

import tushare as ts

# 设置token凭证码
ts.set_token('')

# 初始化pro接口
pro = ts.pro_api()

# 获取所有股票的代码和名称
stock_list = pro.stock_basic(exchange='', list_status='L', fields='ts_code,name')

2. 遍历所有股票并进行交易分析和回测

for index, row in stock_list.iterrows():
    ts_code = row['ts_code']
    stock_name = row['name']
    print(f"Analyzing {ts_code} - {stock_name}")

3. 获取股票历史价格数据

start_date = '20230101'
end_date   = '20230619'

hist_data = pro.daily(ts_code=ts_code, start_date=start_date, end_date=end_date)

4. 整理和清洗数据

hist_data.sort_values(by='trade_date', inplace=True)
hist_data.set_index('trade_date', inplace=True)
上述代码中，我们使用sort_values()方法按照交易日期排序，并使用set_index()方法将交易日期设置为DataFrame的索引

5. 计算均值和标准差

计算均值和标准差是每个交易策略的基本步骤。这里我们使用Pandas DataFrame的mean()和std()方法计算股票收盘价的均值和标准差。

python
close = hist_data['close']

# 计算均值和标准差
mean = close.mean()
std = close.std()

6. 计算相关性

corr = close.corr(close.shift())
7. 制定交易策略

```python
在计算出关键的统计数据后，我们就可以制定交易策略了。这里我们将使用相关性分析来决定采用配对交易还是均值回归交易。

配对交易
如果股票收盘价的相关性超过0.9，我们将执行配对交易策略。具体来说，我们将计算两只股票收盘价的差异，并计算其z-score。当z-score大于1.5时，我们将在一只股票上买入，另一只股票上卖出；当z-score小于-1.5时，我们将在一只股票上卖出，另一只股票上买入。

python
if corr > 0.9:  # 执行配对交易
    diff = close - close.shift()
    zscore = (diff - diff.mean()) / diff.std()
    if zscore > 1.5:
        buy_1 = True
        sell_2 = True
    elif zscore < -1.5:
        buy_2 = True
        sell_1 = True
均值回归交易
如果股票收盘价的相关性低于0.2，我们将执行均值回归交易策略。具体来说，我们将计算两只股票价格的价差，并计算其z-score。当z-score大于1.5时，我们将在一只股票上卖出，另一只股票上买入；当z-score小于-1.5时，我们将在一只股票上买入，另一只股票上卖出。

python
elif corr < 0.2:  # 执行均值回归交易
    spread = close - 1.5 * close.shift()
    zscore = (spread - spread.mean()) / spread.std()
    if zscore > 1.5:
        sell_1 = True
        buy_2 = True
    elif zscore < -1.5:
        sell_2 = True
        buy_1 = True

8. 回测策略

```python
在制定交易策略后，我们需要使用回测来测试交易策略的效果。具体来说，我们将根据交易策略在历史价格数据上模拟买入和卖出。在回测过程中，我们将根据当前股票价格和持有的股票数来计算交易成本和收益，并更新可用资金和股票持仓。

python
capital = 1000000  # 初始资金
position1 = 0      # 股票1数量
position2 = 0      # 股票2数量
trade_data = pd.DataFrame(columns=['close1', 'close2', 'buy_1', 'buy_2', 'sell_1', 'sell_2'])  # 存储交易数据的DataFrame

for i in range(len(hist_data)):
    # 在可用资金允许的情况下，根据交易策略选择买入和卖出
    if buy_1 and capital > 0:
        position1 = capital // close[i]     # 买入股票1
        capital -= position1 * close[i]     # 更新可用资金
        trade_data = trade_data.append({'close1': close[i], 'close2': close[i-1], 'buy_1': position1, 'buy_2': 0, 'sell_1': 0, 'sell_2': 0}, ignore_index=True)  # 记录交易数据
        sell_2 = True   # 标记卖出股票2
        buy_1 = False   # 取消买入股票1标记
    elif buy_2 and capital > 0:
        position2 = capital // close[i]     # 买入股票2
        capital -= position2 * close[i]     # 更新可用资金
        trade_data = trade_data.append({'close1': close[i], 'close2': close[i-1], 'buy_1': 0, 'buy_2': position2, 'sell_1': 0, 'sell_2': 0}, ignore_index=True)  # 记录交易数据
        sell_1 = True   # 标记卖出股票1
        buy_2 = False   # 取消买入股票2标记
    elif sell_1 and position1 > 0:
        capital += position1 * close[i]     # 卖出股票1
        position1 = 0                       # 更新持仓
        trade_data = trade_data.append({'close1': close[i], 'close2': close[i-1], 'buy_1': 0, 'buy_2': 0, 'sell_1': position1, 'sell_2': 0}, ignore_index=True)  # 记录交易数据
        buy_2 = True    # 标记买入股票2
        sell_1 = False  # 取消卖出股票1标记
    elif sell_2 and position2 > 0:
        capital += position2 * close[i]     # 卖出股票2
        position2 = 0                       # 更新持仓
        trade_data = trade_data.append({'close1': close[i], 'close2': close[i-1], 'buy_1': 0, 'buy_2': 0, 'sell_1': 0, 'sell_2': position2}, ignore_index=True)  # 记录交易数据
        buy_1 = True    # 标记买入股票1
        sell_2 = False  # 取消卖出股票2标记
上述代码中，我们使用for循环遍历历史价格数据。在每次循环中，我们检查当前可用资金和持仓情况，根据交易策略选择买入和卖出操作，并计算交易成本和收益。在每次买入和卖出操作后，我们将相关信息记录在名为trade_data的DataFrame中。

9. 输出结果

最后，我们将输出交易数据和结果。在这个例子中，我们将执行配对交易的股票写入到read.txt中，并输出回测结果。

python
# 将执行配对交易的股票写入到read.txt中
if corr > 0.9:
    with open("read.txt", "a+") as file:
        file.write(f"{ts_code} - {stock_name}\n")

# 输出结果
print(trade_data)
上述代码中，我们使用with open()方法打开名为read.txt的文件，如果当前股票符合配对交易条件，则将其代码和名称写入到文件中。最后，我们输出回测结果。

以上就是本文的股票交易策略设计思路，这个交易策