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RSS订阅原创 股票高频特征构建与分析02——几种因子分析的绘图方法
回归分析： 因子与收益率散点图可以作为线性回归分析的基础，通过建立回归模型，我们可以更精确地评估因子对资产收益率的影响。回归线可以帮助我们了解因子对资产收益率的线性关系，通过回归系数和显著性检验，我们可以评估因子对资产收益率的贡献和重要性。通过比较不同因子的中位数、四分位数和异常值情况，我们可以得到不同因子的特征和分布情况，为后续的数据处理和模型构建提供重要参考。因子与收益率散点图通常用于研究因子与资产收益率之间的关系，其中横轴表示因子的取值，纵轴表示资产的收益率。感兴趣的朋友可以私信我获取。
2023-07-18 13:55:27
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原创 如何高效、优雅地进行高频策略回测？
今天与大家探讨高频策略的回测框架。高频策略的研发，有两个显著的特点：一是数据量大，与日频相比，分钟频率就是百倍的数据量， 到秒级别更达到上千倍的差异。二是对交易细节敏感，回测系统要尽可能去模拟真实交易的情形，甚至要比真实交易更严格，这样研发出来的高频策略才有实盘的价值。所以高频策略要考虑的细节很多，决策时间点，成交价，手续费，流动性等。细节考虑的不到位，策略回测和实盘交易就会差异很大，降低策略研发的价值和效率。
2023-04-06 11:00:43
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高频策略回测框架-开箱即用
与大家探讨高频策略的回测框架。高频策略的研发，有两个显著的特点：
一是数据量大，与日频相比，分钟频率就是百倍的数据量， 到秒级别更达到上千倍的差异。
二是对交易细节敏感，回测系统要尽可能去模拟真实交易的情形，甚至要比真实交易更严格，这样研发出来的高频策略才有实盘的价值。所以高频策略要考虑的细节很多，决策时间点，成交价，手续费，流动性等。细节考虑不到位，策略回测和实盘交易就会差异很大，降低策略研发的价值和效率。
如何在大数据量前提下，尽可能将细节考虑到位，就是高频策略回测系统的挑战，也就是严谨和高效的权衡。
构建一个秒级别的策略回测框架。
一般来说，回测框架会包含以下几个模块：
数据处理， 策略逻辑，交易清算，绩效报告
2023-04-06
LSTM神经网络模型训练期货高频数据
我们从期货高频数据下手，尝试搭建神经网络模型对高频数据进行预测，抛砖引玉，希望能让对金融数据分析，量化交易，人工智能感兴趣的朋友有所收获。我们已经将本文的全部源数据+源代码+python环境打包好，做到开箱即用， 文末有获取方式，欢迎大家下载自己动手继续学习和研究。
文章地址：https://blog.csdn.net/jiu_shi_jiu/article/details/129840719
2023-04-06
空空如也
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