《概论-浙大第4版-第四章》

随机变量的数字特征

在学习了分布函数、概率密度和分布律之后知道了如何去描述完整的随机变量，但是为了更直观的认识和感受随机变量，需要刻画出随机变量某一方面的特征的场数，这些常数就成为数字特征。本章将学习数学期望、方差、相关系数和矩这几个重要的数字特征。

一、数学期望（平均值）

1、定义：

• 离散型的随机变量X的分布律为，其数学期望为：

• 连续性的数学期望：

2、性质：

二、方差

方差表示的是样本和均值的偏离程度。偏离程度越小，表示方差越小，就越稳定。偏离程度越大，表示方差越大，就越不稳定。

1、定义：

2、性质：

 

三、协方差和相关系数

对于二维随机变量（X,Y），我们除了讨论X与Y的数学期望和方差外，还需要讨论描述X与Y之间相互关系的数字特征。

1、定义：

2、性质

四、矩、协方差矩阵

1、定义：

2、性质：