为什么牛顿法下降的速度比梯度下降的快

最新推荐文章于 2022-04-07 11:58:37 发布
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梯度法是从初值开始按照负梯度方向一步一步走,确定方向、确定步长、再确定方向、再确定步长.只顾眼前情况,大局观念差~牛顿法是令目标函数梯度等于零,直接解方程,求方向,目的就是一步就跨到最优解,只不过由于求解是近似的,导致这一步走得不太准,还需要在迭代,但是已经能说明目标观念很强了~


http://zuoye.baidu.com/question/5e1c59091fb9dc8e8264f60cdf1e49d1.html


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参数寻优：梯度下降/牛顿下降法 追根溯源
yujianmin1990的专栏
08-12 3184
参数寻优 参数寻优背景 　　参数寻优问题随处可见，举几个例子。 　　1. 小明假期结束回校，可以坐火车，可以坐汽车，可以坐飞机，还可以走着，小明从哪条路去学校更好呢？ 　　2. 简单的数学，一元二次方程求根。 　　3. 高深的数学，七桥问题，怎么才能通过所有的桥各自一次走回七点所在的岸边。 　　4. 机器学习中，求代价函数在约束条件下的最优解问题。 　　其上四个问题，均是参数寻优
牛顿法与梯度下降法
behboyhiex的博客
06-25 1489
牛顿法与梯度下降法1、从收敛速度梯度下降法属于一阶收敛，牛顿法属于二阶收敛，牛顿法收敛速度更快。梯度下降只考虑方向，牛顿法不仅考虑方向，还兼顾步子的大小2、从几何上梯度下降用一个平面拟合当前局部曲面牛顿法用一个二次曲面拟合当前局部曲面牛顿法选择的路径更符合真实路径牛顿法优缺点1、优点：二阶收敛，收敛速度快2、缺点：牛顿法是一种迭代算法，需要计算Hessian矩阵的逆矩阵，计算复杂...
为什么通常牛顿法比梯度下降法能更快的收敛
pi9nc的专栏
09-23 3835
为什么通常牛顿法比梯度下降法能更快的收敛 分类： 机器学习与数据挖掘2013-09-22 10:56 126人阅读 评论(1) 收藏 举报 优化 问题：为什么通常牛顿法比梯度下降法能更快的收敛？ 解答：牛顿法是二阶收敛，梯度下降是一阶收敛，所以牛顿法就更快。如果更通俗地说的话，比如你想找一条最短的路径走到一个盆地的最底部，梯度下降法每次只从你当前所处位置选一个坡度最大的
牛顿法的收敛速度为何比梯度下降法快？
gaoxueyi551的专栏
11-08 2710
原文链接： 牛顿法 从本质上去看，牛顿法是二阶收敛，梯度下降是一阶收敛，所以牛顿法就更快。如果更通俗地说的话，比如你想找一条最短的路径走到一个盆地的最底部，梯度下降法每次只从你当前所处位置选一个坡度最大的方向走一步，牛顿法在选择方向时，不仅会考虑坡度是否够大，还会考虑你走了一步之后，坡度是否会变得更大。所以，可以说牛顿法比梯度下降法看得更远一点，能更快地走到最底部。（牛顿法目光更加长...
最优化问题中，牛顿法为什么比梯度下降法求解需要的迭代次数更少？
11-29 1591
牛顿法是二阶收敛，梯度下降是一阶收敛，所以牛顿法就更快。如果更通俗地说的话，比如你想找一条最短的路径走到一个盆地的最底部，梯度下降法每次只从你当前所处位置选一个坡度最大的方向走一步，牛顿法在选择方向时，不仅会考虑坡度是否够大，还会考虑你走了一步之后，坡度是否会变得更大。所以，可以说牛顿法比梯度下降法看得更远一点，能更快地走到最底部。 根据wiki上的解释，从几何上说，牛顿法就是用一个二次曲面
比较 牛顿法与梯度下降法
weixin_44467105的博客
03-18 817
这里主要是对比两者不同，和优缺点，具体的两者的推导过程可以参考https://blog.csdn.net/weixin_44467105/article/details/104841966 一.对于一阶导和二阶导的理解。 网上大部分都是说由于牛顿法用了二阶导，而梯度下降算法用了一阶导，所以牛顿法更快，基本都没说具体原因，这里我结合下自己对于数学的理解，谈谈对于这个点的理解，如果不对，希望也能有人指...
牛顿法和梯度下降
len_sround的专栏
04-19 1467
牛顿法和梯度下降
牛顿法、梯度下降法原理及Python编程应用
12-21
牛顿法和梯度下降法是两种常用的最优化方法，它们在解决数学、工程和机器学习中的优化问题中发挥着重要作用。这两种方法都是基于迭代的思想，寻找目标函数的极值点，即最小值或最大值。 牛顿法，源于牛顿-拉弗森...
myGlobalisedNewton.zip_matlab_全局牛顿法_梯度下降_梯度下降法_牛顿法
07-15
相比于梯度下降，牛顿法通常具有更快的收敛速度，但计算成本较高，因为需要求解高维的线性系统。在"myGlobalisedNewton.m"文件中，可能包含了牛顿法的实现，以及如何结合全局搜索策略以避免陷入局部极小值。 全局...
最速下降法牛顿法（阻尼）共轭梯度法以及拟牛顿法.rar
04-04
main为主函数 fun gfun ggfun分别为输入的...分别为最速下降法 牛顿法（阻尼）共轭梯度法 以及 拟牛顿法 F1-4为下降的图示 可以看到牛顿法和拟牛顿法收敛速度最快 但是牛顿法需要求矩阵的逆 在实际中 运算量可能较大
python使用梯度下降和牛顿法寻找Rosenbrock函数最小值实例
09-17
在机器学习和优化问题中，梯度下降和牛顿法是两种常见的优化算法，用于寻找函数的局部或全局最小值。在这个Python实例中，我们关注的是Rosenbrock函数，这是一个常用的测试函数，因其复杂的鞍点结构而闻名，用于检验...
最速下降法与牛顿法_最速下降法；牛顿梯度法；最优化；算法_eaten4co_梯度下降_梯度下降法_
09-29
牛顿法通常比最速下降法收敛更快，因为它沿着函数的二次曲率方向进行搜索，但计算海森矩阵和其逆可能在高维空间中变得非常复杂和昂贵。 梯度下降法是最速下降法的一个特例，它使用固定步长（也称为学习率）而不是...
牛顿下降法和梯度下降法(最速下降法)的速度的比较
njucp的博客
01-09 1万+
“牛顿下降法和梯度下降法在机器学习和自适应滤波中的都很重要，本质上是为了寻找极值点的位置。但是收敛的速度不同。 本文中就两种方法来探究一下，哪种收敛方法速度快“牛顿下降法的递推公式： xn+1=xn−f′(xn)/f″(xn){x}_{n+1}={x}_{n}-f'({x}_{n})/f''({x}_{n})梯度下降算法的递推公式： xn+1=xn−μ∗f′(xn){x}_{n+1}={x}_{
最速下降法与牛顿法的收敛速率
热门推荐
dymodi的专栏
06-06 2万+
在MIT的公开课[Introduction to Computer Science and Programming Using Python] 6.00.1x 中，Eric Grimson曾提到过迭代算法的思想就在于将当前迭代点向正确的方向移动一定的“步长”，然后检验目标值是否满足一定要求。同时，“方向”和“步长”也是不同优化算法主要关心的两个方面。除此之外，我们还关心不同优化算法的收敛速率（rat
在梯度下降法中，为什么梯度的负方向是函数下降最快的方向？
llwleon的博客
02-02 1万+
1.问题描述 第一次接触这个问题是在大一暑假的小学期项目上，我们组的课题是一个优化问题，其中一个小问题就是证明为什么梯度的负方向是函数下降的最快方向。（全程用法语写的论文233）当时没有多大感触，后来接触到了机器学习，突然发现当时好像已经证明了这个问题。当然，数学这门学科太过庞大而复杂，我的证明仅仅是在我所认知的数学范围内的证明，尤其是对于机器学习这样一个偏工程应用的领域，希望我的证明可以给初学
Newtown(牛顿)方法收敛速度
weixin_43010548的博客
07-31 5063
\qquad设f(x)f(x)f(x)具有连续得二阶偏导数，当前得迭代点是xkx_{k}xk​。f(x)f(x)f(x)在xkx_{k}xk​处得TaylorTaylorTaylor展开式为(以基本NewtownNewtownNewtown法为例(α\alphaα=1)) f(xk+1)=f(xk+d)=f(xk)+gkTd+12dTGkd+O(∣∣d∣∣2) f(x_{k+1})=f(x_{k}...
机器学习面试：牛顿法为什么比梯度下降法更快
he_wen_jie的博客
04-07 200
泰勒展开式就是使用多项式函数在x0x_0x0​处逼近函数f(x)f(x)f(x)，即在x0x_0x0​处f(x)f(x)f(x)等于泰勒展开式。虽然是废话，但是一定要好好思考，这个才是核心 1. 梯度下降法为什么可以求极值 a. 梯度的定义 我们通常称在函数f(x)f(x)f(x)某个点上x0x_0x0​的变化率为导数，通常可以求出这个点的切线，一般叫斜率，即 f′(x0)=limΔyΔx=limf(x0+Δx)−f(x0)Δxf'(x_0)=lim \frac{\Delta y}{\Delta x}=li
梯度下降与牛顿法
lucky_kai的博客
07-26 479
知识交点：梯度下降与牛顿法 梯度下降： θ1=θ0−α∇J(θ0)\theta_{1}=\theta_{0}-\alpha \nabla J(\theta_0) \quadθ1​=θ0​−α∇J(θ0​) evaluated at θ0\theta_{0}θ0​ 计算举例： 假设目标函数为f(θ)=θ2f(\theta)=\theta^2f(θ)=θ2，初始值θ0=1\theta_0=1θ0​=1...
拟牛顿法和随机梯度下降.zip
最新发布
08-25
拟牛顿法的优点在于其收敛速度通常快于梯度下降法，特别是对于凸优化问题。此外，L-BFGS因其有限的记忆需求，适合处理大规模问题。然而，拟牛顿法对初始点敏感，且如果目标函数有多个局部极小值，可能会陷入非全局最...
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