金融那点事

VIP文章 jovisoft

于 2020-05-26 18:45:29 发布

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方差、协方差

正态分布曲线Y轴表示的是随机变量x等于某数发生的概率。

夏普比率

计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。

E(Rp)：投资组合预期报酬率

Rf：无风险利率

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金融那点事

方差、协方差夏普比率计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。E(Rp)：投资组合预期报酬率Rf：无风险利率（国债利率）σp：投资组合超额收益的标准差举例而言，假如国债的回报是3%，而您的投资组合预期回报是15%，您的投资组合的标准偏差是6%，那么用15%－3%,可以得出12%（代表您超出无风险投资的回报），再用12%/6%=2，代表投资者风险每增长1%，换来的是2%的多余收益。最大回撤率在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回.
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