Every zipline algorithm consists of two functions you have to define:
- initialize(context)
- handle_data(context, data)
context
is a persistent namespace for you to store variables you need to access from one algorithm iteration to the next.Zipline的本地化回测应用主要涉及2大块内容:TradingEnvironment和TradingAlgorithm。
TradingEnvironment主要用于本地化交易环境设置,而TradingAlgorithm则是Zipline回测框架的主对象,可以理解为回测入口。TradingEnvironment本地化最重要的就是设置:
- tradingcalendar
- benchmarke_return
- treasury_return
tradingcalendar用于设置tradingdays,其默认已排除周六周日,因此只需要重写一个py文件将每年对应的holiday(国内假期)从trad
Zipline回测框架学习
最新推荐文章于 2024-09-10 09:03:03 发布
本文介绍了Zipline回测框架的学习,包括initialize和handle_data两个关键函数。Zipline的本地化主要涉及TradingEnvironment和TradingAlgorithm,其中TradingEnvironment设置交易日历、基准回报和国债收益率;TradingAlgorithm需设定模拟参数、初始化函数和数据处理函数。数据准备方面,Zipline支持内置DataPortal和Pandas Panel,用户需将数据转换为DataFrame或Panel格式。
摘要由CSDN通过智能技术生成