推导傅里叶级数，傅里叶变换，引入复数的意义，底层理解

傅里叶变换

一、三角函数的正交性

三角函数的正交性指在某个区间上，不同频率的三角函数是正交的，即不同频率的三角函数之间的内积为零。

在本文中我们只需要知道：任意两个不同的三角函数在$[-\pi ,+\pi ]$上是正交的，内积是0。

正交性，我们似乎只在线性代数这门课程中见的最多，可以描述两个向量的内积是0，即空间中两个向量是垂直的，但问题出现了，向量的内积我们好理解，也熟悉，那函数的内积是什么呢？

复习一下向量内积的定义：
$$\left[\begin{array}{c}a\\ b\\ c\end{array}\right].\left[\begin{array}{c}x\\ y\\ z\end{array}\right]=ax+by+cz$$
两个的向量内积就是两个向量对应元素的乘积累加。

两个函数的内积？

可以把函数也当做一个"向量"，"向量"的每一个元素，就是函数的每一个点，内积就是两个函数对应点相乘再相加，但函数的点连续的，无穷的，进而累加就变成积分的形式。
$$函数内积:f(x)与g(x)内积={\int }_{-\infty }^{+\infty }f(x)g(x)dx$$
关于三角函数的正交性，具体来讲：
$$\begin{array}{c}{\int }_{-\pi }^{+\pi }\sin (nx)\cos (mx)dx=0\\ {\int }_{-\pi }^{+\pi }\sin (nx)\sin (mx)dx=0n\ne m\\ {\int }_{-\pi }^{+\pi }\cos (nx)\cos (mx)dx=0n\ne m\end{array}$$
因为积分号里面是不同的三角函数，所以积分必定为0，证明也很简单（直接计算）。

二、周期为$2\pi$的函数的傅里叶级数

对于傅里叶级数的形式，很熟悉，下面我们推导其系数。

（ 注意：许多教材中的形式是$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum _{n=1}^{\infty }(a_{n}cosnx+b_{n}sinnx)$，其实这个$\frac{a_0}{2}$之所以要除以2，其实是为了形式的统一而改出来的，下面将有所提及。）

$$\begin{array}{c}f(x)=\sum _{n=0}^{\infty }(a_{n}cosnx+b_{n}sinnx)\\ f(x)=(a_{0}cos0+b_{0}sin0)+\sum _{n=1}^{\infty }(a_{n}cosnx+b_{n}sinnx)\\ f(x)=a_0+\sum _{n=1}^{\infty }(a_{n}cosnx+b_{n}sinnx)\end{array}$$

记$a_0=\frac{a_0}{2}$,然后求$a_n$,求$b_n$
$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum _{n=1}^{\infty }(a_{n}cosnx+b_{n}sinnx)$$

求$a_n$，函数式两边同乘一个余弦函数$\cos (nx)$ ( 因为三角函数正交性，只有$\cos (nx)$能把$a_n$保留下来，如果乘上其余的三角函数，积分后均为$0$ )，求积分，
$${\int }_{-\pi }^{+\pi }f(x)\cos nx\mathrm{d}x={\int }_{-\pi }^{+\pi }\frac{a_0}{2}\cos nx\mathrm{d}x+a_n{\int }_{-\pi }^{+\pi }\cos nx\cos nx\mathrm{d}x+b_n{\int }_{-\pi }^{+\pi }\sin nx\cos nx\mathrm{d}x$$
利用三角函数正交性
$$\begin{array}{c}{\int }_{-\pi }^{+\pi }f(x)\cos nx\mathrm{d}x=0+a_n{\int }_{-\pi }^{+\pi }{\cos }^{2}nx\mathrm{d}x=a_n\times \pi +0\\ a_n=\frac{1}{\pi }{\int }_{-\pi }^{+\pi }f(x)\cos nx\mathrm{d}x\end{array}$$

求$\frac{a_0}{2}$也是一样的道理,对$f(x)$直接在一个周期内求积分,，也可以理解为同乘了个$\cos (0n)$
$$\begin{array}{c}{\int }_{-\pi }^{+\pi }f(x)\mathrm{d}x=2\pi \times \frac{a_0}{2}+0+0\\ a_0=\frac{1}{\pi }{\int }_{-\pi }^{+\pi }f(x)\mathrm{d}x\end{array}$$

$a_0$的形式与$a_n$相同，求$b_n$，同理可得
$$b_n=\frac{1}{\pi }{\int }_{-\pi }^{+\pi }f(x)\sin nx\mathrm{d}x$$

总的来说，关于周期为2$\pi$的函数，其傅里叶级数为（$\frac{a_0}{2}$的形式使得$a_n$的求解统一）：
$$\begin{array}{c}f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum _{n=1}^{\infty }(a_{n}cosnx+b_{n}sinnx)\\ a_n=\frac{1}{\pi }{\int }_{-\pi }^{+\pi }f(x)\cos nx\mathrm{d}x\\ b_n=\frac{1}{\pi }{\int }_{-\pi }^{+\pi }f(x)\sin nx\mathrm{d}x\end{array}$$

理解周期为$2\pi$的函数的傅里叶级数

傅里叶级数，直到傅里叶变换，其本身的意义是不可以忽略的。

在这个最原始的式子$f(x)=\sum _{n=0}^{\infty }(a_{n}cosnx+b_{n}sinnx)$中，我们可以看到，$f(x)$被分解成了若干个不同频率的三角函数$F_n$之和，即$F_n=a_{n}cosnx+b_{n}sinnx$，$f(x)=\sum _{n=0}^{\infty }{F}_n(x)$。如果我们把$x$理解为时间，那么就是把一个关于时间的周期函数$f(x)$，分解为若干个关于时间的三角函数$F_n$的和，$F_n$的区别就是其频率不同，为$n$，这是一件很神奇的事情，先说到这里为止，我们接着往下看。

三、扩展到周期为2L的函数的傅里叶级数

上面论述的是关于周期为2$\pi$的函数的傅里叶级数，有周期为$2\pi$的限制，对于其他的周期函数，扩展一下。

设函数$f(x)$，其周期为$T=2L$，对$f(x)$进行伸缩，可以将其周期化为$2\pi$，从而利用第二小节的结论。

令$t=\frac{\pi }{L}x$，则$x=\frac{L}{\pi }t$，那么$f(x)=f(\frac{L}{\pi }t)$，对于这个函数$f(\frac{L}{\pi }t)$，它的周期正是$2\pi$。

那么我们令$f(\frac{L}{\pi }t)=g(t)$，从而方便我们理解，即我们得到了一个函数$g(t)$,其周期为$2\pi$，然后套用第二小节的结论，可以得到$g(t)$的傅里叶级数。
$$\begin{array}{c}g(t)=\frac{a_0}{2}+\sum _{n=1}^{\infty }(a_n\cos nt+b_n\sin nt)\\ a_0=\frac{1}{\pi }{\int }_{-\pi }^{+\pi }g(t)\mathrm{d}t\\ a_n=\frac{1}{\pi }{\int }_{-\pi }^{+\pi }g(t)\cos nt\mathrm{d}t\\ b_n=\frac{1}{\pi }{\int }_{-\pi }^{+\pi }g(t)\sin nt\mathrm{d}t\end{array}$$
经过换元，把$x$和$f$换回去，就得到$f(x)$的傅里叶级数了（注意定积分换元必换限）。
$$\begin{array}{c}f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum _{n=1}^{\infty }(a_n\cos n\frac{\pi }{L}x+b_n\sin n\frac{\pi }{L}x)\\ a_0=\frac{1}{L}{\int }_{-L}^{+L}f(\frac{\pi }{L}x)\mathrm{d}x\\ a_n=\frac{1}{L}{\int }_{-L}^{+L}f(\frac{\pi }{L}x)\cos n\frac{\pi }{L}x\mathrm{d}x\\ b_n=\frac{1}{L}{\int }_{-L}^{+L}f(\frac{\pi }{L}x)\sin n\frac{\pi }{L}x\mathrm{d}x\end{array}$$

到这一步呢，形式仍然比较复杂，下面将其化简，得到其一般形式。

四、傅里叶级数的一般形式

令$w_0=\frac{2\pi }{T}$，进行简单的变量替换（$T$表周期，替换$2L$，再带入$w_0$），可以得到：
$$\begin{array}{c}f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum _{n=1}^{\infty }(a_n\cos n{w}_{o}x+b_n\sin n{w}_{0}x)\\ a_n=\frac{2}{T}{\int }_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}}f(x)\cos n{w}_{0}x\mathrm{d}x\\ b_n=\frac{2}{T}{\int }_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}}f(x)\sin n{w}_{0}x\mathrm{d}x\end{array}$$

理解傅里叶级数的一般形式

到这里，傅里叶级数的形式变得十分简洁，理解一下其含义。

我们通过傅里叶级数，将$f(x)$展开为若干个三角函数之和，这若干个三角函数，就分别是$F_n(x)=a_n\cos n{w}_{o}x+b_n\sin n{w}_{0}x$，即$f(x)=\sum _{n=0}^{\infty }{F}_n(x)$。

我们看这若干个三角函数$F_n$，其区别首先是$a_n$，$b_n$不同，导致$F_n$振幅与相位的区别，但更为重要的区别是，每个三角函数$F_n$的频率的不同，这是划分$F_n$的主要标志，同时很容易看出，相邻的$F_n$与$F_{n+1}$之间，相差的频率就是$w_0$，画一条$w$的数轴的话，其实就是每间隔$w_0$，取一个频率，以这个频率构造一个三角函数。

从下面这张图看的话，左边的轴可以理解为时域，右边的轴就是频域了，每间隔一个$w_0$，构造一个频率为$n{w}_0$的三角函数，振幅和相位由$a_n$和$b_n$决定。

五、级数中引入复数表示

在傅里叶级数和傅里叶变换中，复数（复平面）的引入应该有深刻的道理，不过我们最能体会到的是复数让表达更加瞬间简洁，由欧拉公式$e^{ix}=\cos x+i\sin x$简单变换。
$$\begin{array}{c}{e}^{ix}=\cos x+i\sin x\\ \cos \theta =\frac{e^{i\theta }+e^{-i\theta }}{2}\\ \sin \theta =\frac{e^{i\theta }-e^{-i\theta }}{2i}=i\frac{e^{-i\theta }-e^{i\theta }}{2}\end{array}$$
则傅里叶级数可以表示为
$$\begin{array}{c}f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum _{n=1}^{\infty }(a_n\frac{e^{i\theta }+e^{-i\theta }}{2}+b_{n}i\frac{e^{-i\theta }-e^{i\theta }}{2})\theta =n{w}_{0}x\end{array}$$
下面对这个式子进行化简，将带有$e^{i\theta }$和$e^{i\theta }$的部分进行提项
$$\begin{array}{c}f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum _{n=1}^{\infty }(\frac{a_n-b_{n}i}{2}{e}^{i\theta }+\frac{a_n+b_{n}i}{2}{e}^{-i\theta })\theta =n{w}_{0}x\end{array}$$

关注括号右边的部分，拿出来看，进行换元，令n=-n，同时利用a_n,b_n关于n的函数性质，进行下面的变换
$$\begin{array}{c}括号内右边部分=\sum _{n=1}^{\infty }(\frac{a_n+b_{n}i}{2}{e}^{-i\theta })=\sum _{n=1}^{\infty }(\frac{a_n+b_{n}i}{2}{e}^{-in{w}_{0}x})\\ 括号内右边部分=\sum _{n=1}^{\infty }(\frac{a_n+b_{n}i}{2}{e}^{-in{w}_{0}x})=\sum _{n=-\infty }^{-1}(\frac{a_{-n}+b_{-n}i}{2}{e}^{in{w}_{0}x})\\ 注意a_n,b_n关于n的函数性质，是偶函数和奇函数，把负号提出来\\ 括号内右边部分=\sum _{n=-\infty }^{-1}(\frac{a_{-n}+b_{-n}i}{2}{e}^{in{w}_{0}x})=\sum _{n=-\infty }^{-1}(\frac{a_n-b_{n}i}{2}{e}^{in{w}_{0}x})\end{array}$$

其实上面的变换，就是主要就是把求和号内式子的形式统一,代回去则有
$$\begin{array}{c}则f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum _{n=1}^{\infty }(\frac{a_n-b_{n}i}{2}{e}^{in{w}_{0}x})+\sum _{n=-\infty }^{-1}(\frac{a_n-b_{n}i}{2}{e}^{in{w}_{0}x})\\ b_0=0,则a_0可以凑成更统一的形式\\ f(x)=\frac{a_0-b_{0}i}{2}+\sum _{n=1}^{\infty }(\frac{a_n-b_{n}i}{2}{e}^{in{w}_{0}x})+\sum _{n=-\infty }^{-1}(\frac{a_n-b_{n}i}{2}{e}^{in{w}_{0}x})\\ f(x)=\sum _{n=-\infty }^{+\infty }(\frac{a_n-b_{n}i}{2}{e}^{in{w}_{0}x})\end{array}$$

令$c_n=\frac{a_{n}-b_{n}i}{2}\$，则有
$$f(x)=\sum _{n=-\infty }^{+\infty }(c_n{e}^{in{w}_{0}x})c_n=\frac{a_n-b_{n}i}{2}$$
$c_n$就是$a_n$和$b_n$的组合，很好求，同时把欧拉公式代入，会得到非常简洁的结果
$$\begin{array}{c}{c}_n=\frac{a_n-b_{n}i}{2}\\ c_n=\frac{1}{T}{\int }_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}}f(x)(\cos n{w}_{0}x-i\sin n{w}_{0}x)\mathrm{d}x\\ c_n=\frac{1}{T}{\int }_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}}f(x)[\cos (-n{w}_{0}x)+i\sin (-n{w}_{0}x)]\mathrm{d}x\\ c_n=\frac{1}{T}{\int }_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}}f(x)e^{-in{w}_{0}x}\mathrm{d}x\end{array}$$
至此，对于一个没有复变基础的人来说，令人头疼的复数的来龙去脉，总算是搞清楚了
$$\begin{array}{c}f(x)=\sum _{n=-\infty }^{+\infty }{c}_n{e}^{in{w}_{0}x}\\ c_n=\frac{1}{T}{\int }_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}}f(x)e^{-in{w}_{0}x}\mathrm{d}x\end{array}$$

深入理解级数的复数形式

上述式子中带来了几个很重要的问题：

• 负频率：如果直接看最终的公式，不可避免会产生一个疑问，负频率的意义是什么？

  不过由一步步推导而来，负频率的问题不难解决，实际上是在变化时凑出来的一个形式罢了，只是为了形式的统一。

• $c_n$的意义：$c_n$的意义现在比较好理解，其实就是$c_n=\frac{a_n-b_{n}i}{2}$，仔细来说，它蕴含了频率为$n{w}_0$的三角函数$F_n^{{}^{\prime }}=c_n{e}^{in{w}_{0}x}$的振幅与相位（注：在有些视频中，说这个复数$c_n$的实部是$f_n$的振幅和相位，我个人认为是不对的），这离不开$e^{in{w}_{0}x}$下面会有验证。

• $e^{in{w}_{0}x}$的意义：我的老师提供了一个比较独特的角度，我将尽可能复述他的观点。

  $e^{in{w}_{0}x}=\cos (n{w}_{0}x)+i\sin (n{w}_{0}x)$，它像一个超空间里的基底，若干个$c_n$组合在一起，就像是一个向量，我们把这个向量记为$C$，那么$F_n=c_n{e}^{in{w}_{0}x}$就是$C$与第$n$个基底$e^{in{w}_{0}x}$的内积，向量与基底的内积，很明显，就是向量在这个基底上的投影。这个投影就是$F_n$，是一个频率为$n{w}_0$的三角函数。

• 但是！$F_n^{{}^{\prime }}$与之前的$F_n$意义相同吗？

  显而易见的是，他们都表示一个频率为$n{w}_0$的三角函数，把他们化为三角函数式
  $$\begin{array}{c}{F}_n^{{}^{\prime }}=c_n{e}^{in{w}_{0}x}=\frac{a_n-b_{n}i}{2}\times [\cos (n{w}_{0}x)+i\sin (n{w}_{0}x)]\\ =\frac{a_n\cos n{w}_{o}x+b_n\sin n{w}_{0}x}{2}(注意复数部分抵消)\\ 然而：F_n=a_n\cos n{w}_{o}x+b_n\sin n{w}_{0}x\end{array}$$
  很明显$F_n^{{}^{\prime }}=\frac{F_n}{2}$,那化为复数形式之后，$F_n$的另一半消失了？

  别忘了，我们还有负频率那部分呢，简单计算可得
  $$F_{-n}^{{}^{\prime }}=\frac{a_n\cos n{w}_{o}x+b_n\sin n{w}_{0}x}{2}$$
  也就是说$F_n^{{}^{\prime }}+F_{-n}^{{}^{\prime }}=F_n$，复数以及负频率，使形式上更加方便了。

  通过上述计算，容易得知，"$c_n$的实部是三角函数的振幅，虚部是其相位"的说法，显然是不对的。

六、形式上推导傅里叶变换

周期函数可以求级数，那非周期呢，我们就可以将其看成周期无穷大的函数
$$\begin{array}{c}f(x)=\sum _{n=-\infty }^{+\infty }(\frac{1}{T}{\int }_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}}f(x)e^{-in{w}_{0}x}\mathrm{d}x{e}^{in{w}_{0}x})\end{array}$$
假设目前T还是一个确定的数，不是无限的，引入一个$\frac{2\pi }{T}=w=(n+1)w-nw=w_{n+1}-w_n$，

即$\frac{1}{T}=\frac{w_{n+1}-w_n}{2\pi }$
$$f(x)=\sum _{n=-\infty }^{+\infty }[\frac{1}{T}({\int }_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}}f(x)e^{-in{w}_{0}x}\mathrm{d}x)e^{in{w}_{0}x}]=\sum _{n=-\infty }^{+\infty }[\frac{w_{n+1}-w_n}{2\pi }({\int }_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}}f(x)e^{-in{w}_{0}x}\mathrm{d}x)e^{in{w}_{0}x}]$$
关注这时的求和号，我们出现了黎曼和（虽然不是闭区间上的），我们把$n$换成$i$，把所有的$n{w}_0$换成$w_n$，可能就更好理解了（更接近黎曼和的定义）
$$f(x)=\frac{1}{2\pi }\sum _{i=-\infty }^{+\infty }[({\int }_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}}f(x)e^{-i{w}_{i}x}\mathrm{d}x)e^{i{w}_{i}x}(w_{i+1}-w_i)]$$
可以与黎曼积分的定义相对比，这时的意义已经很明显了，把$({\int }_{-\frac{T}{2}}^{+\frac{T}{2}}f(x)e^{-i{w}_{i}x}\mathrm{d}x)e^{i{w}_{i}x}$看做一个关于$w_i$的函数$G(w_i)$，那么这整个式子是不是就成了
$$\begin{array}{c}f(x)=\frac{1}{2\pi }\sum _{i=-\infty }^{+\infty }[G(w_i)(w_{i+1}-w_i)]\\ f(x)=\frac{1}{2\pi }\sum _{i=-\infty }^{+\infty }G(w_i)\Delta w_i\end{array}$$
如果把$G$看做矩形的高，$w_{i+1}-w_i$就是矩形的底边长，相乘就是矩形的面积，也就是说求和号里面每一项都是一个以三角$\Delta w_i=w_0$为底的矩形面积（其实这在黎曼和，黎曼积分里有介绍，是现代定积分的定义）。当$T$趋近于无穷时，$w_i$之间的相隔距离趋近于0，$w_i$就不是一个离散的值了，而是连续的值$w$，这时，根据黎曼积分的知识，可以得到
$$f(x)=\frac{1}{2\pi }{\int }_{-\infty }^{+\infty }({\int }_{-\infty }^{+\infty }f(x)e^{-iwx}\mathrm{d}x)e^{iwx}\mathrm{d}w$$
把这个式子进行简单的变形就可以得到
$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi }}{\int }_{-\infty }^{+\infty }(\frac{1}{\sqrt{2\pi }}{\int }_{-\infty }^{+\infty }f(x)e^{-iwx}\mathrm{d}x)e^{iwx}\mathrm{d}w$$

把括号里面的函数记为$F(w)$
$$\begin{array}{c}F(w)=\frac{1}{\sqrt{2\pi }}{\int }_{-\infty }^{+\infty }f(x)e^{-iwx}\mathrm{d}x傅里叶变换\\ f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi }}{\int }_{-\infty }^{+\infty }F(w)e^{iwx}\mathrm{d}w傅里叶逆变换\end{array}$$

对傅里叶变换的理解

有了之前对级数的理解，对傅里叶变换的理解完全不成问题，笔者再啰嗦几句

$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi }}{\int }_{-\infty }^{+\infty }F(w)e^{iwx}\mathrm{d}w$ 就相当于$f(x)$的傅里叶级数.只不过此时周期为$\infty$，离散的累加和变成了连续的积分；$c_n$变成了$F(w)$,离散的$c_n$变成了连续的$F(w)$。

$F(w)=\frac{1}{\sqrt{2\pi }}{\int }_{-\infty }^{+\infty }f(x)e^{-iwx}\mathrm{d}x$ 意义就与$c_n$类似了。

关于两者系数$\frac{1}{\sqrt{2\pi }}$，有着不同的分配方式；比如让$f(x)$系数为$\frac{1}{2\pi }$，$F(w)$系数为$1$，只有乘积为$\frac{1}{2\pi }$，就没问题，但本文中的傅里叶变换定义方式，具有很重要的特性—保角性和保范性，就不深入说明了。

另外，很多图片中，如图二中，画出了频域上的大小，这个大小应该是$|F(w)|$，而非$F(w)$，毕竟$F(w)$是个复数。

至此，我所理解的傅里叶变换的全部内容已经全部奉上，希望能够帮助大家理解，水平不足，恳请指正，共同进步。

下一步我将针对关于卷积，离散傅里叶变换以及快速傅里叶变换的知识进行整理。