常见风控策略

#风控 #贷款 #反欺诈

引言

了解金融风控一共有3块内容：

1. 一是了解风控中金融常见业务规则的类型（大概有个认知即可）；
2. 二是了解对应架构是如何的（以携程为例，简单了解即可）；
3. 三是对一些金融中常用的策略模型算法解释，这部分是重点重点

风控金融的基本业务

1. 消费分期：唯品花、唯品贷、支付宝的花呗、携程金融拿去花、京东白条等。
2. 现金分期：蚂蚁的借呗、携程金融的借去花、京东金条等。
3. 理财产品：银行产品或者是第三方合作
4. 信用卡：银行合作
5. 供应链金融：上下游业务合作、银行合作

消费金融风险

• 消费金融风险大体可以分为可控风险和不可控风险，算法主要解决可控风险。如图所示：
  

1. 信用风险：借款人因各种原因未能及时、足额偿还债务或而违约的可能性。
2. 欺诈风险：客户发起借款请求时无意还款，按照人数可以分为团伙欺诈和个人欺诈，欺诈者往往通过伪造身份信息、联系方式、设备信息、资产信息等方式实施欺诈。

• 按照客户流程来看，风控模型贯穿获客、准入、经营、逾期的整个客户生命周期。
  • 贷前信用风险模型
  • 贷中行为风险模型
  • 欺诈检测及贷后催收模型
    

金融风控的模型评分标准

• 行业内常用的是ABC三张评分卡。A卡、B卡、C卡分别表示：
  • A：申请评分卡(Application Score Card)：在获客过程中用到的信用风险模型。
  • B：行为评分卡(Behavior Score Card)：即用户获得信用额度后，模型根据用户的贷中行为数据，进行风险水平的预测。
  • C：催收评分卡(Collection Score Card)：简单说就是怎样追债成功率会大一些。who、time、how much……(例如当用户出现逾期时，机构应该先催谁，或者哪些用户不用催，就自动会把钱还回来。催收模型一定程度节约催收成本，提高回催率）
• 要解决的关键点：
  • 反欺诈识别：根据用户提供的材料进行身份核实，确保用户不存在欺诈行为。
  • 信用评级：与传统银行的信用评分卡原理类似，数据维度更加丰富，包括社交数据、收入数据、行为数据等，判定用户的信用风险等级，评估用户的履约能力。
  • 风险等级：根据用户的负债能力和收入稳定性，判断用户可承担的月供金额，确定客户的放款额度、偿还期限等，并根据用户风险等级确定用户费率。
• 模型评估分三层;
  • 第一层࿱