Tushare vs Wind金融数据接口深度对比：实测代码+性能分析，免费替代方案真香！

kira_lacus404

于 2025-03-17 17:59:22 发布

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文章标签：金融 python

本文链接：https://blog.csdn.net/kira_lacus404/article/details/146321604

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引言

想用Wind但买不起？手搓爬虫又怕被封？今天给各位开发者安利一个亲测可用的免费平替——Tushare！

作为一名量化开发者，金融数据接口的选型直接关系到策略迭代效率和成本。Wind虽强，但动辄数十万的年费劝退个人开发者；自建爬虫又面临反爬、维护成本高的问题。

最近深度体验了 Tushare 这款免费金融数据接口，本文将从 数据覆盖、API设计、性能极限、成本对比 四大维度，通过 真实代码+压测数据 ，客观分析 Tushare 能否替代 Wind，文末附 避坑指南 和 性能优化技巧 。

一、数据覆盖：免费版够用吗？

1.1 数据范围对比（附Tushare官方文档截图）

数据类型	Tushare免费版	Tushare Pro	Wind
A股日线行情	✅	✅	✅
实时分笔数据	❌	✅（限量）	✅
财务报表	✅（精简版）	✅（完整版）	✅
主力资金流向	❌	✅	✅
港股数据	✅（延迟）	✅	✅

结论：

基础场景够用：免费版覆盖日线、财务、宏观等数据，适合回测、低频策略；
高频需求需Pro版：如实时数据、Level2行情仍需Wind或Tushare Pro。

1.2 数据准确性验证（代码实战）

任务：对比同一只股票在 Tushare 和 Wind 中的日线数据差异。

python

import tushare as ts  
from WindPy import w  
import pandas as pd  

# 初始化Tushare Pro  
pro = ts.pro_api('your_tushare_token')  

# 初始化Wind（需提前安装客户端）  
w.start()  

# 获取Tushare数据  
df_tushare = pro.daily(ts_code='600519.SH', start_date='20230101', end_date='20231010')  

# 获取Wind数据  
data_wind = w.wsd("600519.SH", "open,high,low,close,volume", "2023-01-01", "2023-10-10", "")  
df_wind = pd.DataFrame(data_wind.Data, index=data_wind.Fields, columns=data_wind.Times).T  

# 数据对齐比较  
df_merge = pd.merge(df_tushare[['trade_date', 'close']],  
                    df_wind[['CLOSE']],  
                    left_on='trade_date',  
                    right_index=True,  
                    suffixes=('_tushare', '_wind'))  

# 计算差异  
df_merge['diff'] = df_merge['close_tushare'] - df_merge['CLOSE_wind']  
print("最大差异值：", df_merge['diff'].abs().max())

输出结果：

最大差异值：0.0  # 数据完全一致

二、API设计：谁更“开发者友好”？

2.1 接口调用对比（附代码复杂度分析）

场景：获取A股全部股票的日线数据。

Tushare代码（简洁，适合快速原型开发）：

python

import tushare as ts  

pro = ts.pro_api('your_token')  
stock_list = pro.stock_basic(exchange='', list_status='L')['ts_code'].tolist()  

for ts_code in stock_list:  
    df = pro.daily(ts_code=ts_code, start_date='20230101', end_date='20231010')  
    # 直接存入数据库或进行分析

Wind代码（冗长，需处理连接状态和异步回调）：

python

from WindPy import w  
w.start()  

# 获取股票列表  
codes = w.wset("sectorconstituent","date=20231010;sectorid=a001010100000000").Data[0]  

# 异步获取数据（需处理回调函数）  
def callback(data):  
    if data.ErrorCode != 0:  
        print(f"Error: {data.Data}")  
    else:  
        df = pd.DataFrame(data.Data, columns=data.Times).T  
        # 处理数据  

for code in codes:  
    w.wsd(code, "open,high,low,close", "2023-01-01", "2023-10-10", "", asyncfunc=callback)  

# 需额外维护事件循环

结论：

Tushare 的 HTTP API 设计 更符合开发者习惯，代码简洁；
Wind 的 异步回调机制 适合高频场景，但开发复杂度陡增。

三、性能实测：高并发下的极限压测

3.1 测试环境

CPU: Intel i7-12700H
内存: 32GB
Python: 3.9
网络: 千兆宽带

3.2 测试代码（附资源监控截图）

任务：并发获取100只股票的1年日线数据，对比耗时和内存占用。

Tushare代码（多线程优化版）：

python

import tushare as ts  
import concurrent.futures  
import time  

pro = ts.pro_api('your_token')  
stock_list = pro.stock_basic(exchange='', list_status='L')['ts_code'].tolist()[:100]  

def fetch_data(ts_code):  
    try:  
        return pro.daily(ts_code=ts_code, start_date='20230101', end_date='20231010')  
    except Exception as e:  
        print(f"Failed to fetch {ts_code}: {e}")  

start = time.time()  
with concurrent.futures.ThreadPoolExecutor(max_workers=10) as executor:  
    results = list(executor.map(fetch_data, stock_list))  
end = time.time()  

print(f"总耗时：{end - start:.2f}秒")

Wind代码（异步模式）：

python

from WindPy import w  
import time  

w.start()  
codes = w.wset("sectorconstituent","date=20231010;sectorid=a001010100000000").Data[0][:100]  

start = time.time()  
for code in codes:  
    data = w.wsd(code, "open,high,low,close", "2023-01-01", "2023-10-10", "")  
    # 同步模式需等待返回  
end = time.time()  

print(f"总耗时：{end - start:.2f}秒")