下图中标着SOCP、QP的solver,可以用来做锥优化,一般我们用ECOS、SCS等,使用Ipopt可以解决QP问题。
1 second-order cone优化
对偶问题为(其中C*是C的对偶锥):
下面是一个例子:求
u
0
u_0
u0在锥K上的投影。则模型为:
并且
u
∈
K
u\in K
u∈K。对问题进行转化,然后使用迭代求法:
2 Exponential Cone优化
下面是线性约束条件下的熵最小。
对比指数锥的标准形式:
转化为:
求解结果如下:
3 Positive Semidefinite Cone优化
下面的例子是要求找出对称矩阵的最大特征值:
标准格式如下:
代码如下:
4 内点法求解
使用Ipopt工具,用内点法进行求解。
下面是个一个例子:
求 C={x|A1⋅x≤b1} 和 D={x|A2⋅x≤b2}的距离: