非负随机变量X满足:(1-F(x)) 在 (0,+∞)积分为= E[X]

本文通过两种方法详细证明了非负随机变量X的期望E[X]可以通过分布函数F(x)的积分来计算,即E[X]=∫+∞0(1−F(t))dt。证法一分别针对离散和连续随机变量进行了证明,证法二利用极限性质完成证明。
摘要由CSDN通过智能技术生成

证明一个公式,X是一个非负的随机变量,则 E[X]=+0(1F(t))dt
其中 E[X] 是随机变量X的期望, F(x)=P{ X<=x} 是随机变量的分布函数。
下面证明方法一应该是正确的。证明方法二,由于学习功力不够,未能保证每一步都是严谨的,如果有误,烦请指正。
证法一:
当X是离散随机变量时,

+0(1F(t))dt

=+t=0P(X>t)

=+t=0+x=t+1P(X=x)

=

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