小行星-
这个作者很懒,什么都没留下…
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1. 随机过程:三种不同的理解方法
随机过程:三种不同的理解方法随机过程,顾名思义,过程两个字表示这是时间参数t∈Tt\in Tt∈T的函数,而随机则表示这是事件参数ω∈Ω\omega\in \Omegaω∈Ω的函数,因此可以记作X(t,ω)X(t,\omega)X(t,ω)。那么具体可以怎么理解随机过程的含义呢,不同的理解是不是可以发展出不同的微积分理论体系,以及随机过程的构造方法呢,以下是随机过程的三种理解方法:随机过程 X={Xt(ω),t∈T}X=\left\{X_{t}(\omega), t \in T\right\}X={原创 2022-02-09 20:26:41 · 1846 阅读 · 0 评论 -
1.1. 离散时间鞅-条件期望
条件期望可以认为是在掌握部分信息$\mathcal{F}$下对随机变量$X$的最佳估计, 即对于每一个$A\in \mathcal{F}$,我们知道事件$A$是否发生, $E(X|F)$是在所获得信息下对$X$值的“最佳猜测”(定理4.1.15说明条件期望是与$X$平均二次误差最小的随机变量). 依据这个概念定义条件期望并且给出条件期望的示例(条件期望在不同$\sigma$代数下的具体表示.)原创 2024-05-12 17:35:23 · 108 阅读 · 0 评论 -
1.2. 离散时间鞅-鞅的几乎必然收敛性
Martingale这个单词在英语里有下面两个意思, 随机过程中的Martingale过程通用中译用的是第二种意思, 但它的含义应该是直接脱胎于第一种意思, 不过更多地是指一种公平设计的赌博机制,因此在早期的台北出版物中, 它被直接翻译成 “平赌”.原创 2024-05-12 18:58:13 · 26 阅读 · 0 评论 -
1.3. 离散时间鞅-鞅几乎必然收敛的应用
我们将应用鞅收敛定理来推广第二Borel-Cantelli引理,并研究波利亚之瓮、Radon-Nikodym导数和分支过程.这四个主题是相互独立的.原创 2024-05-12 19:24:18 · 19 阅读 · 0 评论 -
1.4. 离散时间鞅-鞅的Lp收敛,鞅与停时 (1)
利用鞅变换和Doob停止定理证明$(X_N,\mathcal{F}_n)$可选停时定理(可以利用停止$\sigma$代数的性质,进一步得到$X_N,\mathcal{F}_N$可选停时定理),利用$(X_N,\mathcal{F}_n)$可选停时定理,我们可以证明Doob不等式,即下鞅极大值被终端值的期望控制,以此可得$L^{p}$极大值不等式,最后,我们利用$L^{p}$极大值不等式证明鞅的$L^p$收敛($p>1$)性.原创 2024-05-12 19:50:41 · 92 阅读 · 0 评论 -
1.4. 离散时间鞅-鞅的Lp收敛,鞅与停时 (2)
鞅的L^p收敛p > 1,鞅与停时鞅的L^p收敛(p > 1),鞅与停时2. 极大值不等式2.1. Doob不等式-时间有界2.2. LpL^{p}Lp极大值不等式3. 鞅的LpL^pLp收敛定理}鞅的L^p收敛(p > 1),鞅与停时2. 极大值不等式2.1. Doob不等式-时间有界我们知道, 从总趋势上看, 下鞅是上升的, 因此它在某个区间上的极大值在某种意义下应该能由其终端值控制. 同样, 上鞅的极值应该能用其初值控制.定理4.4.2 (Doob不等式-时间有界) 令X原创 2024-05-12 19:53:35 · 27 阅读 · 0 评论 -
1.5. 离散时间鞅-平方可积鞅
平方可积鞅是指初值$X_{0}=0$的鞅$X_{n}$,并且对所有$n$,$E X_{n}^{2}原创 2024-05-12 20:25:46 · 35 阅读 · 0 评论 -
1.6. 离散时间鞅-鞅的L1收敛,反向鞅
本节主要介绍一致可积鞅的$L^1$收敛性质.原创 2024-05-12 20:44:36 · 20 阅读 · 0 评论 -
1.7. 离散时间鞅-反向鞅
反向鞅 一个反向鞅(有些作者称之为可反转的鞅)是一个负整数指标的鞅原创 2024-05-12 21:19:00 · 19 阅读 · 0 评论 -
1.8. 离散时间鞅-无界停时定理与随机游走
无界停时定理与随机游走原创 2024-05-12 22:08:06 · 136 阅读 · 0 评论 -
1.9. 离散时间鞅-组合方法分析随机游动(不用鞅方法)
离散时间鞅-组合方法分析随机游动(不用鞅方法)原创 2024-05-12 23:11:49 · 12 阅读 · 0 评论 -
2. 金融 博士书籍
金融博士书籍A:数学分析 微分方程微观金融学包括金融市场及金融机构研究、投资学金融工程学金融经济学、公司金融财务管理等方面,宏观金融学包括货币经济学货币银行学、国际金融学等方面,实证和数量方法包括数理金融学、金融计量经济学等方面,以下书目侧重数学基础、经济理论和数理金融学部分。◎函数与分析●集合论☆Paul R. Halmos,Naive Set Theory 朴素集合论(美)哈莫斯(好书,深入浅出但过简洁)集合论(英文版)Thomas Jech(有深度)Moschovakis,Notes o转载 2020-05-17 18:31:00 · 2922 阅读 · 0 评论 -
2.1. 连续时间鞅-闭区间上的鞅
离散时间的有限项或虽有无限项但有终端值的鞅的概念, 在连续时间对应着 闭区间上的鞅.原创 2024-05-12 23:25:37 · 69 阅读 · 0 评论 -
2.2. 连续时间鞅-左闭右开区间上的鞅
有无穷项的离散时间鞅, 对应着连续时间时左闭右开区间上的鞅.原创 2024-05-12 23:29:50 · 16 阅读 · 0 评论 -
2.3. 连续时间鞅-平方可积的连续鞅
平方可积的连续鞅原创 2024-05-12 23:41:28 · 34 阅读 · 0 评论 -
2.4. 连续时间鞅-局部鞅
局部鞅原创 2024-05-12 23:53:38 · 49 阅读 · 0 评论 -
2.5. 连续时间鞅-半鞅
半鞅原创 2024-05-12 23:57:39 · 49 阅读 · 0 评论 -
3. 离散时间鞅(速览)
3. 离散时间鞅(REN)前情提要鞅的定义及例子Doob下鞅分解:下鞅=鞅+可料增过程鞅与停时(Doob停止定理,鞅的离散停时序列是鞅→\rightarrow→鞅有关停时的等价命题)鞅的矩估计下鞅极值的终值控制不等式(Doob极大值不等式)平方变差过程(平方变差过程的性质【M2−[M]M^2-[M]M2−[M]是鞅】、鞅与其平方变差的范数(【能量等式】、【BDG不等式】)、鞅变换的平方变差)鞅的收敛定理(下鞅收敛定理【几乎必然收敛】、鞅收敛定理【L1L^1L1收敛】)1.原创 2022-02-09 20:24:44 · 1423 阅读 · 0 评论 -
4. 连续时间鞅(速览)
4. 连续时间鞅(REN)前情提要闭区间上的鞅(终端值必然存在)鞅的定义鞅与停时(Doob停止定理)下鞅极值的终值控制不等式(Doob极大值不等式)左闭右开区间的鞅(终端值未必存在)鞅的收敛定理(LpL^pLp条件、L1L^1L1条件下终值的存在性)简单过程的随机积分(鞅变换)二次变差过程、交互变差过程局部鞅(二次变差、成为鞅的条件、收敛性)半鞅(定义及二次变差)1. 闭区间上的鞅(终端值必然存在)根据离散时间鞅终端值存在与否对于鞅收敛定理的重要性(参见上节原创 2022-02-09 20:25:24 · 1792 阅读 · 0 评论 -
5. 连续时间马氏过程-强Markov族(速览)
5. 连续时间马氏过程-强Markov族上回主要介绍了有关马氏过程的两个部分内容,即连续时间的马氏过程的定义及其等价命题;构造从一个单点出发的Markov过程的两种方法,即「活动概率空间」和「Markov族」1. 扩展Markov性令Ft+:=∪u>tFu\mathscr{F}_{t+}:=\cup_{u>t} \mathscr{F}_{u}Ft+:=∪u>tFu定理5.4.1. (ξ(t,x),Ft+)\left(\xi(t, x), \mathscr{F}_{原创 2022-02-09 20:28:03 · 429 阅读 · 0 评论 -
7.0 布朗运动-起源与发展
布朗运动的起源1. 布朗的发现;2. Einstein的验证;3. Langevin的严密化;4. Wiener的严格数学模型;5. 金融数学原创 2022-10-04 15:06:31 · 727 阅读 · 0 评论 -
7.1 布朗运动定义及构造
1. 布朗运动的定义1.1 平移不变性1.2 自相似性-尺度不变性2. 等价定义2.1 高斯向量及其性质2.2 等价定义的证明2.3 布朗运动的有限维分布2.4 布朗运动矩的计算2.3 布朗运动关于时间的积分原创 2022-10-04 15:23:07 · 1326 阅读 · 0 评论 -
7.2 布朗运动-两种构造方法
1. Paul Lévy的构造1.1 独立随机变量序列求和1.2 Paul Lévy - 布朗运动的存在性2. Wiener的构造2.1 错误的构造方法2.2 错误构造的修正原创 2022-10-04 15:33:08 · 577 阅读 · 0 评论 -
7.3 布朗运动-轨道的基本性质
1. 轨道的Holder连续性1.1 Kolmogorov准则1.2 布朗运动轨道的Holder连续性1.3 几乎处处不可微2. 变差性质2.1 平方变差的收敛性2.2 无限变差原创 2022-10-05 10:17:22 · 885 阅读 · 0 评论 -
7.4 布朗运动-马氏性和强马氏性
1. 布朗运动的马氏性1.1 扩展马氏性1.2 Blumenthal's 0-1律2 布朗路径的局部行为2.1 局部行为2.2 渐进行为和常返3. 布朗运动的强马氏性3.1 停时性质3.2 停止\sigmaσ代数3.3 强马氏性4. 布朗运动的路径性质4.1 零集4.2 首击时4.3 首击时分布(反射原理)4.3 反正弦律原创 2022-10-05 10:41:46 · 966 阅读 · 0 评论 -
8.1. 正规鞅的混沌及可料表示
1. 正规鞅和CRP1.1 可料表示性质局部鞅Z具有可料表示性质(PRP),如果对于任何局部鞅M存在一个可料的、Z可积分的过程H满足这一概念具有相当大的内在意义;众所周知,它相当于(当初始滤波是微不足道的)Z的极限定律。 PRP在过滤、控制理论和数学金融等领域的许多应用中也很重要; 例如,[4](涉及前一个主题)和[1,7](涉及后一个主题)中的想法都可以应用于下面讨论的鞅。1.2 混...原创 2020-04-25 10:15:56 · 269 阅读 · 0 评论 -
8.2 列维过程的混沌及可料表示
Levy过程及其power-jump过程原创 2020-04-29 21:48:31 · 699 阅读 · 0 评论 -
9. 关于半鞅的随机积分(Ren)
3.1 关于半鞅的随机积分(Ren)若X=M+AX=M+AX=M+A,其中M∈Mloc,A∈VM \in M^ {loc} ,A \in VM∈Mloc,A∈V,HHH为可选过程,则定义过程Y:=H⋅XY:=H \cdot XY:=H⋅X为Yt:=(H⋅X)t:=∫0tHsdXs:=∫0tHsdMs+∫0tHsdAs Y_ {t} :=(H \cdot X)_t:= \int _ {0}^ {t} H_ {s} dX_ {s} := \int _ {0}^ {t} H_ {s} dM_ {原创 2022-02-09 20:27:23 · 751 阅读 · 0 评论 -
11. 倒向随机微分方程-Feynman-Kac公式
7.4 倒向随机微分方程-Feynman-Kac公式随机微分方程与抛物线型或椭圆型的二阶偏微分方程之间存在着内在的关系。这是非常自然的,因为从物理学的角度来看,随机微分方程和这两种偏微分方程描述了现实世界中一种或另一种“扩散”类型的现象。这种关系在Ch5(动态规划)的最优随机控制的背景下得到广泛的研究。本节使用SDEs和BSDEs的解来表示一些二阶抛物线和椭圆偏微分方程的解,被称为费曼-卡茨型公式。前情提要通过SDE表示PDE的粘性解通过BSDE表示PDE的粘性解4.1 通过SDE表示原创 2022-02-09 20:22:20 · 3475 阅读 · 0 评论 -
SGD的重尾现象和随机微分方程建模方法
本文分析以下三种随机微分方程的平稳分布:可加随机微分方程,可乘随机微分方程和Levy过程驱动的随机微分方程。由于随机梯度下降算法具有重尾现象,在用随机微分方程对其建模的时候,需要考虑哪一种随机微分方程较为合适。原创 2024-03-20 09:57:13 · 40 阅读 · 0 评论 -
SGD的重尾行为
SGD的重尾行为1. 简介1.1. 随机梯度下降算法1.2. SGD泛化性能的理论研究1.3. SGD重尾行为的产生原因2. 基本概念3. 主要的理论结果3.1. SGD收敛性和极限分布的尾部行为3.2. 主要分析方法3.2.1. 仿射随机递归3.2.2. 更新理论方法3.3. 主要结论3.3.1. 极限密度的尾指数3.3.2. 尾指数与问题参数的关系(一) 与第一次退出时间的关系(二) 步长的三种机制(三) 矩的界和收敛的速度(四) 遍历平均的广义中心极限定理(五) 进一步讨论1. 简介1.1. 随机原创 2024-03-15 15:08:32 · 562 阅读 · 0 评论