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数理统计
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Ethan1994
爱篮球的程序员~
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参数估计
点估计矩估计法\qquad设总体分布函数为F(x;θ1,θ2,⋯,θm)F(x ;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_m),则它的矩: ak=E(Xk)=∫+∞−∞xkdF(x;θ1,θ2,⋯,θm),k=1,2,⋯a_k=E(X^k)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^kdF(x;\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_m),原创 2015-07-26 14:59:01 · 585 阅读 · 0 评论 -
三大抽样分布
1. χ2\chi^2 分布\qquad设X1,X2,⋯,Xn∼N(0,1)X_1,X_2,\cdots,X_n\sim N(0,1),则称统计量: χ2=X21+X22+⋯+X2n=∑i=1nX2i\chi^2=X_1^2+X_2^2+\cdots+X_n^2=\sum_{i=1}^{n}X_i^2 \qquad服从自由度为n的χ2\chi^2分布,记为χ2∼χ2(n)\chi^2\sim\c原创 2015-07-25 14:28:55 · 3738 阅读 · 0 评论 -
回归分析
【概念】\quad设有两个随机变量X、YX、Y具有统计关系,即当XX变化时,YY也相应地变化,但关系不确定。当 X=x0X=x_0 时,YY可能取得很多值,为求得它们的关系,我们以 X=x0X=x_0 时YY的所有可能取值的平均来代表yy,即取 y0=E(Y|X=x0)y_0=E(Y|X=x_0)(这是X=x0X=x_0时的YY的条件期望),当x0x_0在其定义域内变化时得函数: y=E(Y|E=原创 2015-07-29 14:06:39 · 462 阅读 · 0 评论