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Python 库
leige_2020
这个作者很懒,什么都没留下…
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Python金融实战之计算VaR
一、历史模拟法计算VaR1.VaR 定义:Value at Risk,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。一日 5% VaR 可以理解为一天发生损失超过VaR的概率小于等于5%。2.Python实现过程先导入包import pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as...原创 2020-02-24 10:37:05 · 19733 阅读 · 19 评论 -
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