风险管理
leige_2020
这个作者很懒,什么都没留下…
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FRM银行操作风险计量
一、什么是操作风险?所谓操作风险(Operational Risk),指的是由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险,包括法律风险,但不包括策略风险和声誉风险。根据《巴塞尔协议II》(以下简称“《巴II》”)规定,操作风险被划分为7类,分别为内部欺诈,外部欺诈,就业制度和工作场所安全,客户、产品和业务活动,实物资产的损坏,营业中断和信息技术系统瘫痪,执行、交...原创 2020-05-05 17:21:46 · 5228 阅读 · 0 评论 -
银行风险管理流程
一、风险管理的流程1、风险管理的三道防线第一道防线:企业内的业务条线是风险管理的第一道防线,他们不仅产生风险,而且承担第一责任人的角色,并管理风险。第二道防线:风险管理部门是第二道防线,风险经理作为专业人员,设计风险管理架构和政策体系、选择恰当的风险计量工具,做出相应的日常决策,并对业务部门的风险管理提供必要的支持。第三道防线:企业内审部门作为第三道防线,提供独立的审核,验证风险管理体系的...原创 2020-05-04 10:45:04 · 3502 阅读 · 0 评论 -
Python金融实战之计算VaR
一、历史模拟法计算VaR1.VaR 定义:Value at Risk,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。一日 5% VaR 可以理解为一天发生损失超过VaR的概率小于等于5%。2.Python实现过程先导入包import pandas as pdimport numpy as npimport matplotlib.pyplot as...原创 2020-02-24 10:37:05 · 19907 阅读 · 19 评论