关于方差和协方差的一些基本知识

最新推荐文章于 2022-10-07 23:30:11 发布
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1. 方差 : 度量单个随机变量的离散程度

协方差: 度量两个随机变量之间的相似程度.

方差的计算公式:

 

协方差的计算公式:

 

2.若给定d个随机变量Xk k= 1, 2, …, d, 则这些随机变量的方差为

 

 

n: 观测样本的数量

Xki: Xk 的第i个观测样本

再求这些随机变量的两两之间的协方差

 

综上可以定义出所谓的协方差矩阵:

 

矩阵大小为d x d

对角元素为方差

其余元素为协方差值, 且关于对角线对称

 

lg23:59
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