【python股票量化_21股市精华帖_策略2篇】基于方向波动率选股因子的实现

已于 2023-07-29 12:19:05 修改
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分类专栏： 股票量化交易 文章标签： python
于 2023-07-29 08:02:27 首次发布
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本文链接：https://blog.csdn.net/lhghfx/article/details/131990664
版权
本文介绍了基于方向波动率的选股因子实现，包括波动率差、修正偏度和修正峰度三个因子的计算，使用Python进行代码实现，并进行了稳健性测试与选股资金曲线分析，发现因子效果与研报猜想一致，但在收益上需进一步优化。
摘要由CSDN通过智能技术生成

基于方向波动率的选股因子实现

第一次写帖子，不是很会写，如果有什么地方写错了，请大佬们指正，谢谢。

策略来源：

【策略简报】：西南证券-金融工程专题报告：基于方向波动率的选股因子

因子构成

主要有三个因子：波动率差、修正偏度、修正峰度

因子的计算公式：

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使用python获取股票指定日期交易代码数据
dongdong2980的博客
06-14 5383
证券宝www.baostock.com是一个免费、开源的证券数据平台。提供大量准确、完整的证券历史行情数据、上市公司财务数据、实时证券行情推送服务等。通过python API获取证券数据信息，满足量化交易投资者、数量金融爱好者、计量经济从业者数据需求。 本次介绍 接口：证券代码查询：query_all_stock() （以...
【python股票量化_21股市精华帖_策略13篇】多因子IC加权尝试（基于伽利略策略）
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多因子选股模型python_量化交易——因子选股、多因子选股策略
weixin_39954908的博客
12-19 3083
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用python做股票因子分析_什么是多因子量化选股模型？
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12-11 2446
引言量化投资中经常听到的“多因子模型”是个什么鬼？因子是影响因素的简称，或简单理解成指标。我们都知道股票收益受到多重因素的影响，比如宏观、行业、流动性、公司基本面、交易情绪等等。所谓“多因子模型”，说白了就是寻找那些对股票收益率最相关的影响因素，使用这些因素(因子或指标)来刻画股票收益并进行选股。多因子模型是量化投资领域应用最广泛也是最成熟的量化选股模型之一，建立在投资组合、资本资产定价(CAPM...
用python做股票因子分析_Python量化交易：多因子策略与理论介绍
weixin_39788960的博客
12-11 1930
学习目标：记忆股票的多因子策略的理论基础一、什么是多因子选股策略多因子选股策略是一种应用十分广泛的选股策略，其基本思想就是找到某些和收益率最相关的因子。二、多因子(Alpha因子)的种类按照因子分析的角度：1.基本面因子价值因子盈利脑子成长因子资本结构因子运营因子流通性因子2.技术因子动量因子趋势因子市值因子波动因子成交量因子按照因子来源的角度如下：公司层面：价值因子成长因子规模因子等市场层面：趋...
Python量化交易学习——Part4：基于基本面的单因子选股策略
柴犬的博客
06-01 1243
技术分析与基本面分析是股票价格分析最基础也是最经典的两个部分。技术分析是针对交易曲线及成交量等指标进行分析，基本面分析是基于公司的基本素质进行分析。一般来说选股要先选行业，在选个股，之后根据技术分析选择买卖节点，因此针对行业及个股的基本面分析是选股的基础。
python计算股票波动率_构建防御性票组合----利用波动率选股
weixin_39902472的博客
12-06 685
多因子选股模型python_什么是多因子量化选股模型？
weixin_39557419的博客
12-19 898
引言量化投资中经常听到的“多因子模型”是个什么鬼？因子是影响因素的简称，或简单理解成指标。我们都知道股票收益受到多重因素的影响，比如宏观、行业、流动性、公司基本面、交易情绪等等。所谓“多因子模型”，说白了就是寻找那些对股票收益率最相关的影响因素，使用这些因素(因子或指标)来刻画股票收益并进行选股。多因子模型是量化投资领域应用最广泛也是最成熟的量化选股模型之一，建立在投资组合、资本资产定价(CAPM...
用python做股票因子分析_Python与量化多因子——机器学习方法在因子合成上的应用...
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12-11 1436
1. 前言最近要工作了，工作好难找啊。看到好多要求要有机器学习这方面的经验的，虽然我对传统因子模型这块做了很多工作，但是机器学习却没怎么接触。从我自身的理解来看，在股票的多因子模型上，机器学习或者深度学习的模型依然较难打败传统的线性加权的方法，而且也存在动量的特征，当某类长期稳健的底层因子突然失效，机器学习得到的Alpha也难以规避这样的风险。本身Alpha因子与收益之间的线性关系就比较好，另一方...
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06-13
在量化投资领域，多因子选股模型是一种广泛应用的策略，它基于多个经济意义的因子来挑选股票，以期望获得超额回报。本教程主要讲解了如何在Python环境下构建这样的模型，特别是针对大类因子的合成和相关性分析。 ...
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本文详细介绍了 Python 中多线程、多进程和协程的并发模型及其实现方式，并通过具体场景演示了如何使用面向对象思想实现这些模型。在实际应用中，应根据任务的类型和需求选择合适的并发模型，从而优化程序的性能和资源利用率。本文将详细介绍 Python 中的多线程、多进程和协程的概念及其实现方式，并通过具体场景展示如何在 Python 中使用面向对象的思想实现这些并发模型。接下来，我们通过一个计算密集型任务的示例来演示多进程的实现：计算一系列大数字的阶乘。主程序中创建并启动了多个计算进程，并使用。
Python——俄罗斯方块
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这段代码使用了Pygame库来实现游戏的图形界面，通过键盘控制方块的移动和旋转。游戏循环不断更新方块的位置和网格状态，并绘制在屏幕上。在方块达到底部或无法继续移动时，判断是否有满行，并清除满行的方块。游戏会根据方块的状态和移动情况不断更新，直到无法继续下落为止，游戏结束。俄罗斯方块游戏是一款经典的益智游戏，通常使用编程语言Python来实现。请注意，这只是一个简单的示例，可能还有一些功能和优化方面的改进。您可以根据自己的需求进行修改和扩展。
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JIT（Just-In-Time，实时编译）编译器是 Java 虚拟机（JVM）中的一项重要技术，用于将 Java 字节码（Bytecode）在运行时动态编译为机器码。Java 程序最初通过编译器（如javac）将源代码编译为字节码，字节码在 JVM 中解释执行。然而，由于解释执行每次都需要逐条翻译字节码指令为机器指令，这种方式效率较低。为了解决性能问题，JIT 编译器在程序运行时将热点代码编译为机器码，从而提高运行效率。JIT 编译器是 Java“编译型”和“解释型”语言的结合特性的重要体现之一。
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python-游戏自动化（二）（OpenCV图像运用基础）
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javascript中的对象分为3种：自定义对象，内置对象，浏览器对象 JavaScript 中的所有事物都是对象：字符串、数字、数组、日期，等等。在 JavaScript 中，对象是拥有属性和方法的数据。属性是与对象相关的值。方法是能够在对象上执行的动作。.关键词（）
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