常微分方程之差分法

最新推荐文章于 2023-03-17 15:02:13 发布

liaocs2008

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分类专栏：编程练习文章标签：算法编程 ini

本文链接：https://blog.csdn.net/liaocs2008/article/details/7498188

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本文介绍了常微分方程的差分法求解，包括Euler方法、Runge-Kutta算法和Adams算法。详细探讨了各方法的原理，并给出了不同阶数的公式，适用于编程实现。通过对微分方程的离散化，这些方法提供了解近似解的有效途径。

摘要由CSDN通过智能技术生成

对于最简单的常微分方程形式，y'=F(x,y)与y(x0)=y0，我们假定F(x,y)适当光滑，在一定的区间内进行求值。这里讲的是差分的方法，通过寻求一系列离散点求解近似解y1,y2,y3……下面的所有，以函数Y'=Y-2*X/Y，Y(0)=1为例。

1、Euler方法

最原始的Euler格式是用向前差商的方法推导的，Yn+1=Yn+h*F(Xn,Yn)。基于这个道理，我们如果将前面算过的两个值都利用起来，那么我们就可以得到两步Euler格式，Yn+1=Yn－1+2*h*F(Xn,Yn)。同样的，如果用向后差商的方法，我们就可以得到隐式Euler格式,Yn+1=Yn+h*F(Xn,Yn+1)，这里要用到Yn+1的值。如果我们将两者进行综合，就可以得到Euler格式的预报校正系统，改进Euler格式，就是将前者的结果代入后者中进行校正检验。此外，我们还可以对这小段区间[Xn,Yn]进行二分法，Yn+1=Yn+h*F(Xn+1/2,Yn+h*F(Xn,Yn)/2)，从而得到变形Euler格式。

既然有了方法，那就编程吧。

double Euler1(double x,double y,double h)//改进的欧拉格式
{ 
	double y1=Euler3(x,y,h);
	return y+(f(x,y)+f(x+h,y1))*h/2;
}
double Euler2(double x,double y,double h)//变形的欧拉格式
{
	double y1=y+f(x,y)*h/2;
	return y+h*f(x+h/2,y1);
}
double Euler3(double x,double y,double h)//单步欧拉格式
{
	return y+h*f(x,y);
}
double Euler4(double x,double y1,double y2,double h)//两步欧拉格式
{
	return y1+2*h*