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RSS订阅原创 量化回测框架设计之数据篇（二）
背景介绍目前的原始行情数据包含Tick、分钟及日线数据（还有一类是逐笔数据，但由于在目前的数据集中占比极小，故不在此处进行讨论），这类数据通常存在着无效、缺失及错误等不同类型的数据缺陷，为解决这些问题，需对数据库进行全面的清洗，...
2018-07-04 14:00:45
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原创 量化回测框架设计之交易篇（一）
背景介绍目前回测中报单模式可分为普通限价下单、拆单限价下单（TWAP及VWAP）及智能优化下单（只限定报单量，由算法自动根据当前市场状态优化报单价格），普通限价下单主要用于普通的策略回测，拆单限价下单更多用于策略扩大规模时的容量测试，只能优化下单更多地是与策略本身解耦，单独进行测试，并在实盘中选择是否使用。实际交易中，我们看到的总是当前时间切片之前的盘口行情，以该盘口显示的对手价报单很可能因为网络...
2018-07-03 15:23:24
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原创 量化回测框架设计之数据篇（一）
背景介绍目前所有股票及期货的Tick都存储在Mysql数据库里，数据引擎采用默认的InnoDB，日线数据采用单表从存储，分钟及Tick数据采用按日期分表存储，每行存储单个时间切片上的相关行情数据，数据库按日更新，通常仅发生15:30后的一段固定时间内，数据库查询则主要用于量化策略的回测，可能发生在任何时间段，目前需在不改变Mysql存储架构的前提下尽量优化查询效率，因股票与期货的行情在存储结构上基...
2018-07-02 12:38:40
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空空如也
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