惊呆了,探究如果机器用网格法对股票进行做套的胜率,竟高达%100

本文链接：https://blog.csdn.net/linxinloningg/article/details/121984739

这篇博客探讨了网格交易法在股票做套中的应用，通过设定高点和低点进行买卖，理论上保证了交易的胜率。作者通过Python实现并展示了实验结果，证实了在特定条件下，该策略的确可以实现100%的胜率，但实际操作中可能需要考虑交易次数和市场波动等因素。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

接上两篇：

首先，我要事先说明为什么百分之百的。

什么是网格交易法？

网格交易法是一种利用行情震荡进行获利的策略。在标的价格不断震荡的过程中，对标的价格绘制网格，在市场价格触碰到某个网格线时进行加减仓操作尽可能获利。网格交易法属于左侧交易的一种。与右侧交易不同，网格交易法并非跟随行情，追涨杀跌，而是逆势而为，在价格下跌时买入，价格上涨时卖出。

顾名思义，如果将网格法套用在“做套”上就是在股价比原本持仓价格时卖出，再在股价比原本持仓价格低的时候买回。这样一说，如果完美的这样交易是不可能存在亏钱情况，所以胜率是百分百的。但究竟是不是真的如此呢，放在实际上是否能实现呢，接下来就来用数据实验一下，实现起来比前两篇兼职不用简单太多了。

第一步导入数据：
```
df = pd.read_csv("2021-11-19.csv")
```
这里用一下2021年11月19号的上证A股所有股票的日分钟数据

忽略’code’列股票代码显示不全的问题，从数据库备份转csv时没注意code特征列数值的属性，但对这次实验不造成影响，后期把“0”补回去就好了，就是csv保存时把前面的“0”都去掉了，数据量有54w条，足够大了。
构造网格法的网格

网格法一般都有很多点位，等价格超过这些点位的时候再进行买卖，然后每一次买（卖）都要比前一次价格更低（高），这些高低点一般都是从一只股票长期的压力位和支撑位中选取，但这是对一直股票长周期持仓的操作。对于“做套”这种可以看作超短周期的买卖，可以套用一下止盈策略（做人要知足和止损嘛），我们只需要两个点位就好了，高点：比原本持仓价格涨（%2_{%5），低点：比原本持仓价格跌（%2}%5），这样就ok啦。
在这，不继续引用sklearn的线性模型库linear_model构造一个可以计算一段时间内价格变动趋势的函数，因为网格法并没有用到任何指标，买卖时根本不知道这是这是不是这十几分钟或者两三小时内的高低点，只保证了我们永远不亏钱。

stopsurplus = 1.02
stoploss = 0.98

buy = {
     'code': list(), '买入价': list()}
sell = {
     'code': list(