Time Series Prediction:时间序列预测

本文介绍了时间序列预测方法,包括平均值、指数平滑、snaive、drift以及强大的Holt-Winters和ARIMA算法。Holt-Winters通过分解数据的平均水平、趋势和周期性进行预测,而ARIMA结合了自回归和移动平均,并通过差分处理非平稳数据。文章还探讨了如何判断数据的平稳性及选择合适的p、q值,推荐使用R中的ets和auto.arima自动选择最佳模型。
摘要由CSDN通过智能技术生成

题目:Time Series: Predict the Web Traffic

推荐的几种方法:Resources


以下内容转自:用R分析时间序列(time series)数据

(1)mean(平均值):未来值是历史值的平均。

(2)exponential smoothing (指数衰减):当去平均值得时候,每个历史点的权值可以不一样。最自然的就是越近的点赋予越大的权重。

或者,更方便的写法,用变量头上加个尖角表示估计值

(3)snaive : 假设已知数据的周期,那么就用前一个周期对应的时刻作为下一个周期对应时刻的预测值

(4)drift:飘移,即用最后一个点的值加上数据的平均趋势

介绍完最简单的算法,下面开始介绍两个time series里面最火的两个强大的算法: Holt-Winters 和 ARIMA。 上面简答的算法都是这两个算法的某种特例。

(5)Holt-Winters:  三阶指数平滑

 Holt-Winters的思想是把数据分解成三个成分:平均水平(level),趋势(trend),周期性(seasonality)。R里面一个简单的函数stl就可以把原始数据进行分解:

一阶Holt—Winters假设数据是stationary的(静态分布),即是普通的指数平滑。二阶算法假设数据有一个趋势,这个趋势可以是加性的(additive,线性趋势),也可以是乘性的(multiplicative,非线性趋势),只是公式里面一个小小的不同而已。  三阶算法在二阶的假设基础上,多了一个周期性的成分。同样这个周期性成分可以是additive和multiplicative的。 举个例子,如果每个二月的人数都比往年增加1000人,这就是additive;如果每个二月的人数都比往年增加120%,那么就是multiplicative。

 R里面有Holt-Winters的实现,现在就可以用它来试试效果了。我用前十年的数据去预测最后一年的数据。 性能衡量采用的是RMSE。 当然也可以采用别的metrics:

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