PCA主成分分析

PCA共有两个优化目标，1，不同特征间协方差最小使得不同特征尽量不相关，，2使得方差最大：降维后同类特征更加离散，而数据协方差矩阵中对角线元素代表同种特征之间的方差，除对角线元素外，其他元素代表不同元素之间的协方差。