一. 线性回归简介
定义
线性回归(Linear regression)是利用 回归方程(函数) 对 一个或多个自变量(特征值)和因变量(目标值)之间 关系进行建模的一种分析方式。
回归方程(函数)
一元线性回归: y = kx + b => wx + b k: 斜率, 在机器学习中叫 权重(weight), 简称: w b: 截距, 在机器学习中叫 偏差/偏置(bios), 简称: b
多元线性回归: y = w1x1 + w2x2 + w3x3... + b => w转置 * x + b
★线性回归的分类
一元线性回归
目标值只与一个因变量有关系
1个特征, 1个标签
多元线性回归
目标值只与多个因变量有关系
多个特征, 1个标签
★应用场景
有特征, 有标签, 且标签是 连续的
二. 线性回归问题求解
线性回归API
线性回归API介绍
代码演示
# 导包
from sklearn.linear_model import LinearRegression
# 1. 准备数据
# 训练集数据
x_train = [[160], [166], [172], [174], [180]]
y_train = [56.3, 60.6, 65.1, 68.5, 75]
# 2. 创建 线性回归 模型对象
estimator = LinearRegression()
# 3. 模型训练
estimator.fit(x_train, y_train)
# 4. 模型评估(暂时略过)
# 5. 模型预测
# 查看模型参数, 即: 斜率(权重) 和 截距(偏置)
print(f'斜率k(w): {estimator.coef_}') # [0.92942177]
print(f'截距b: {estimator.intercept_}') # -93.27346938775514
# 模型预测
x_test = [[176]]
y_predict = estimator.predict(x_test)
print(f'预测结果:{y_predict}') # [70.3047619]
★损失函数
求解最优 斜率 和 截距(拟合结果)
误差概念
用预测值y – 真实值y 就是 误差
损失函数
衡量每个样本预测值与真实值效果的函数
公式推导
损失函数分类
损失函数: 用来衡量 预测值 和 真实值关系的, 分类如下:
-
最小二乘法:
每个样本的 预估值 - 真实值 的平方和
-
均方误差(Mean Square Error => MSE):
每个样本的 预估值 - 真实值 的平方和 / 样本数
-
平均绝对误差(Mean Absolute Error => MAE)
每个样本的 预估值 - 真实值 的绝对值的 和 / 样本数
线性回归求解步骤
损失函数优化方向, 即: 让损失函数值最小 方式1: 梯度下降法. 方式2: 正规方程(求导, 求偏导)
复习-导数和矩阵
数据表述
导数
函数上某一个点的切线就是导数, 瞬时速度变化率
基本公式
四则运算
复合函数求导：
g(h)是外函数h(x)是内函数。先对外函数求导，再对内函数求导
偏导
向量
向量范数
矩阵
正规方程法
只适用于线性回归
一元线性回归推导
多元线性回归推导
★梯度下降算法
思想原理
输入：初始化位置S；每步距离为a 。输出：从位置S到达山底
步骤1：令初始化位置为山的任意位置S
步骤2：在当前位置环顾四周，如果四周都比S高返回S；否则执行步骤3
步骤3: 在当前位置环顾四周，寻找坡度最陡的方向，令其为x方向
步骤4：沿着x方向往下走，长度为a，到达新的位置S'
步骤5：在S'位置环顾四周，如果四周都比S^‘高，则返回S^‘。否则转到步骤3
梯度下降过程就和下山场景类似, 可微分的损失函数，代表着一座山, 寻找的函数的最小值，也就是山底.
梯度 gradient grad
单变量函数中，梯度就是某一点切线斜率（某一点的导数）；有方向为函数增长最快的方向
多变量函数中，梯度就是某一个点的偏导数；有方向：偏导数分量的向量方向
梯度下降公式
单变量
多变量
总结梯度下降
梯度下降案例-信贷
梯度下降算法分类
分类
优缺点
正规方程梯度下降对比
三. 回归模型的评估方法
★MAE-平均绝对误差
MSE-均方误差
★RMSE-均方根误差
MAE 和 RMSE 接近, 都表明模型的误差很低, MAE 或 RMSE 越小, 误差越小
RMSE的计算公式中有一个平方项, 因此大的误差将被平方, 因此会增加RMSE的值, 大多数情况下RMSE>MAE
RMSE会放大预测误差较大的样本对结果的影响，而MAE 只是给出了平均误差
结论：RMSE > MAE都能反应真实误差，但是RMSE会对异常点更加敏感
四. 线性回归API和案例
线性回归API
正规方程
sklearn.linear_model.LinearRegression(fit_intercept=True)
通过正规方程优化
参数：fit_intercept，是否计算偏置
属性：
LinearRegression.coef_ （回归系数）
LinearRegression.intercept_（偏置）
梯度下降
sklearn.linear_model.SGDRegressor(loss="squared_loss", fit_intercept=True, learning_rate ='constant', eta0=0.01)
SGDRegressor类实现了随机梯度下降学习，它支持不同的损失函数和正则化惩罚项，来拟合线性回归模型。
参数
loss（损失函数类型）eg：loss=”squared_loss
fit_intercept（是否计算偏置）
learning_rate （学习率策略）：string, optional ，可以配置学习率随着迭代次数不断减小, 比如：学习率不断变小策略： ‘invscaling’: eta = eta0 / pow(t, power_t=0.25)
eta0=0.01 （学习率的值）
属性
SGDRegressor.coef_ （回归系数）SGDRegressor.intercept_ （偏置）
★波士顿房价预测
正规方程
from sklearn.preprocessing import StandardScaler # 特征处理
from sklearn.model_selection import train_test_split # 数据集划分
from sklearn.linear_model import LinearRegression # 正规方程的回归模型
from sklearn.linear_model import SGDRegressor # 梯度下降的回归模型
from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error, root_mean_squared_error # 均方误差评估
from sklearn.linear_model import Ridge, RidgeCV
import pandas as pd
import numpy as np
# 1. 加载数据
# 数据地址
data_url = "http://lib.stat.cmu.edu/datasets/boston"
# pandas读取数据
raw_df = pd.read_csv(data_url, sep="\\s+", skiprows=22, header=None)
# 获取特征数据集
data = np.hstack([raw_df.values[::2, :], raw_df.values[1::2, :2]])
# 获取标签数据集
target = raw_df.values[1::2, 2]
# 2. 数据预处理: 把总数据506条 按8:2划分
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(
data, target,
test_size=0.2,
random_state=21
)
# 3. 特征工程: 特征预处理(标准化, 归一化)
# 创建标准化对象
transfer = StandardScaler()
# 标准化训练集
x_train = transfer.fit_transform(x_train)
# 标准化测试集
x_test = transfer.transform(x_test)
print(len(x_train), len(x_test))
# 4. 模型训练
# 创建线性回归模型对象 => 正规方程
estimator = LinearRegression(fit_intercept=True)
# 训练模型
estimator.fit(x_train, y_train)
# 打印模型的 权重和偏置
print('权重', estimator.coef_)
print('偏置', estimator.intercept_)
# 5. 模型预测
y_predict = estimator.predict(x_test)
print(y_predict)
# 6. 模型评估
# 基于 预测值 和 真实值 计算 模型的 均方误差
print(f'该模型的均方误差: {mean_squared_error(y_test, y_predict)}')
print(f'该模型的平均绝对误差: {mean_absolute_error(y_test, y_predict)}')
print(f'该模型的均方根误差: {root_mean_squared_error(y_test, y_predict)}')
梯度下降
from sklearn.preprocessing import StandardScaler # 特征处理
from sklearn.model_selection import train_test_split # 数据集划分
from sklearn.linear_model import LinearRegression # 正规方程的回归模型
from sklearn.linear_model import SGDRegressor # 梯度下降的回归模型
from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_error, root_mean_squared_error # 均方误差, 平均绝对误差, 均方根误差评估
from sklearn.linear_model import Ridge, RidgeCV
import pandas as pd
import numpy as np
# 1. 加载数据
# 数据地址
data_url = "http://lib.stat.cmu.edu/datasets/boston"
# pandas读取数据
raw_df = pd.read_csv(data_url, sep="\\s+", skiprows=22, header=None)
# 获取特征数据集
data = np.hstack([raw_df.values[::2, :], raw_df.values[1::2, :2]])
# 获取标签数据集
target = raw_df.values[1::2, 2]
# 2. 数据预处理: 把总数据506条 按8:2划分
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(
data, target,
test_size=0.2,
random_state=21
)
# 3. 特征工程: 特征预处理(标准化, 归一化)
# 创建标准化对象
transfer = StandardScaler()
# 标准化训练集
x_train = transfer.fit_transform(x_train)
# 标准化测试集
x_test = transfer.transform(x_test)
print(len(x_train), len(x_test))
# 4. 模型训练
# 创建线性回归模型对象 => 梯度下降.
# 理解: 新的点 = 当前点 - 学习率 * 梯度(偏导)
# estimator = LinearRegression(fit_intercept=True) # 正规方程
# constant: 常量, 即: 学习率的值
# eta0: 学习率(梯度下降公式中的α)
# max_iter: 最大迭代次数
estimator = SGDRegressor(
fit_intercept=True,
learning_rate='constant',
eta0=0.001,
max_iter=1000000
)
# 训练模型
estimator.fit(x_train, y_train)
# 打印模型的 权重和偏置
print('权重', estimator.coef_)
print('偏置', estimator.intercept_)
# 5. 模型预测
y_predict = estimator.predict(x_test)
print(y_predict)
# 6. 模型评估
# 基于 预测值 和 真实值 计算 模型的 均方误差
print(f'该模型的均方误差: {mean_squared_error(y_test, y_predict)}')
print(f'该模型的平均绝对误差: {mean_absolute_error(y_test, y_predict)}')
print(f'该模型的均方根误差: {root_mean_squared_error(y_test, y_predict)}')
五. 模型拟合问题
复习欠拟合与过拟合
欠拟合：模型在训练集和测试集上表现都不好。模型过于简单
正好拟合(泛化程度较高): 模型在训练集, 测试集上表现效果都比较好.
过拟合：模型在训练集上表现好，在测试集上表现不好。模型过于复杂
欠拟合在训练集和测试集上的误差都较大
过拟合在训练集上误差较小，而测试集上误差较大
欠拟合
代码
# 导包
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_squared_error # 计算均方误差
from sklearn.linear_model import Ridge, Lasso
# 1. 定义函数, 表示: 欠拟合.
def dm01_欠拟合():
# 1. 准备数据.
# 准备噪声(可以简单理解为就是: 随机种子), 噪声相同, 每次生成的随机数(点)相同.
np.random.seed(21)
# x: 表示特征, -3 ~ 3之间 随机的小数, 生成: 100个.
x = np.random.uniform(-3, 3, size=100)
# y: 表示标签(目标值), 线性关系: y = 0.5x² + x + 2 + 正态分布 + 噪声.
# np.random.normal(0, 1, size=100) 意思是: 均值为0, 标准差为1, 生成100个.
y = 0.5 * x ** 2 + x + 2 + np.random.normal(0, 1, size=100)
# 模型训练.
# 2. 创建 线性回归-正规方程 模型对象.
estimator = LinearRegression(fit_intercept=True) # 计算: 偏置.
# 3. 对数据集做处理.
X = x.reshape(-1, 1)
# print(f'处理前 x => {x}') # 假设: x = [1, 2, 3]
# print(f'处理后 X => {X}') # 处理后: X = [[1], [2], [3]]
# 4. 模型训练.
estimator.fit(X, y) # 这里传的是, 处理后的x的值, 即: 二维数组.
# 5. 模型预测.
y_predict = estimator.predict(X)
print(f'预测值为: {y_predict}')
# 6. 模型评估.
print(f'均方误差: {mean_squared_error(y, y_predict)}') # 2.0683653437315512
# 7. 数据可视化, 绘制图像.
plt.scatter(x, y) # 基于: 原始的x(特征), y值(真实值)绘制 散点图.
plt.plot(x, y_predict, c='r') # 基于: 原值的x(特征), y值(预测值)绘制 折线图(就是我们的 拟合回归线)
plt.show()
结果
数据是抛物线=> 非线性, 用线性模型拟合, 模型过于简单, 欠拟合
产生原因
学习到数据的特征过少
解决办法
1）添加其他特征项，有时出现欠拟合是因为特征项不够导致的，可以添加其他特征项来解决, 例如: “组合”、“泛化”、“相关性”三类特征是特征添加的重要手段
2）添加多项式特征，模型过于简单时的常用套路，例如将线性模型通过添加二次项或三次项使模型泛化能力更强
正拟合
代码
def dm02_正好拟合():
# 1. 准备数据.
# 准备噪声(可以简单理解为就是: 随机种子), 噪声相同, 每次生成的随机数(点)相同.
np.random.seed(21)
# x: 表示特征, -3 ~ 3之间 随机的小数, 生成: 100个.
x = np.random.uniform(-3, 3, size=100)
# y: 表示标签(目标值), 线性关系: y = 0.5x² + x + 2 + 正态分布 + 噪声.
# np.random.normal(0, 1, size=100) 意思是: 均值为0, 标准差为1, 生成100个.
y = 0.5 * x ** 2 + x + 2 + np.random.normal(0, 1, size=100)
# 模型训练.
# 2. 创建 线性回归-正规方程 模型对象.
estimator = LinearRegression(fit_intercept=True) # 计算: 偏置.
# 3. 对数据集做处理.
# 3.1 把数据从 一维数组 => 二维数组, 即: 从 [1, 2, 3] => [[1], [2], [3]]
X = x.reshape(-1, 1)
# 3.2 拼接: x 和 x的平方, 把数据从 [[1], [2], [3]] => [[1, 1], [2, 4], [3, 9]] 一元线性回归 => 二元线性回归
X2 = np.hstack([X, X ** 2]) #
print(f'处理前 x => {x}') # 假设: x = [1, 2, 3]
print(f'处理后 X => {X}') # 处理后: X = [[1], [2], [3]]
print(f'处理后 X2 => {X2}') # 处理后: X2 = [[1, 1], [2, 4], [3, 9]]
# 4. 模型训练.
estimator.fit(X2, y) # 这里传的是, 处理后的x的值, 即: 二维数组 => 二元线性回归
# 5. 模型预测.
y_predict = estimator.predict(X2)
print(f'预测值为: {y_predict}')
# 6. 模型评估.
print(f'均方误差: {mean_squared_error(y, y_predict)}') # 均方误差: 1.0009503498374301
# 7. 数据可视化, 绘制图像.
plt.scatter(x, y) # 基于: 原始的x(特征), y值(真实值)绘制 散点图.
# 细节: 要对x的值进行升序排列, 然后再绘制, 否则会出现: 散点没有连贯性.
# plt.plot(x, y_predict, c='r') # 基于: 原值的x(特征), y值(预测值)绘制 折线图(就是我们的 拟合回归线)
# np.sort(x): 按照x的值 升序排列.
# np.argsort(x): 按照x的值 升序排列, 返回(x对应的)索引值.
plt.plot(np.sort(x), y_predict[np.argsort(x)], c='r') # 基于: 原值的x(特征), y值(预测值)绘制 折线图(就是我们的 拟合回归线)
plt.show()
结果
数据是一元二次方程抛物线, 给模型的数据, 增加x²项特征, 再用线性模型拟合, 模型结果正拟合
过拟合
代码
def dm03_过拟合():
# 1. 准备数据.
# 准备噪声(可以简单理解为就是: 随机种子), 噪声相同, 每次生成的随机数(点)相同.
np.random.seed(21)
# x: 表示特征, -3 ~ 3之间 随机的小数, 生成: 100个.
x = np.random.uniform(-3, 3, size=100)
# y: 表示标签(目标值), 线性关系: y = 0.5x² + x + 2 + 正态分布 + 噪声.
# np.random.normal(0, 1, size=100) 意思是: 均值为0, 标准差为1, 生成100个.
y = 0.5 * x ** 2 + x + 2 + np.random.normal(0, 1, size=100)
# 模型训练.
# 2. 创建 线性回归-正规方程 模型对象.
estimator = LinearRegression(fit_intercept=True) # 计算: 偏置.
# 3. 对数据集做处理.
# 3.1 把数据从 一维数组 => 二维数组, 即: 从 [1, 2, 3] => [[1], [2], [3]]
X = x.reshape(-1, 1)
# 3.2 拼接: x, x的平方, x的立方, x的四次方..., 把数据从 [[1], [2], [3]] => [[1, 1....], [2, 4, 8, 16, 32, 64...], [3, 9, 27...]] 一元线性回归 => 二元线性回归
X3 = np.hstack([X, X ** 2, X ** 3, X ** 4, X ** 5, X ** 6, X ** 7, X ** 8, X ** 9, X ** 10]) # 继续增加 最高次项
print(f'处理前 x => {x}') # 假设: x = [1, 2, 3]
print(f'处理后 X => {X}') # 处理后: X = [[1], [2], [3]]
print(f'处理后 X2 => {X3}') # 处理后: X = [[1], [2], [3]]
# 4. 模型训练.
estimator.fit(X3, y) # 这里传的是, 处理后的x的值, 即: 二维数组 => 多元线性回归
# 5. 模型预测.
y_predict = estimator.predict(X3)
print(f'预测值为: {y_predict}')
# 6. 模型评估.
print(f'均方误差: {mean_squared_error(y, y_predict)}') # 均方误差: 0.9646255969834893
# 7. 数据可视化, 绘制图像.
plt.scatter(x, y) # 基于: 原始的x(特征), y值(真实值)绘制 散点图.
# 细节: 要对x的值进行升序排列, 然后再绘制, 否则会出现: 散点没有连贯性.
# plt.plot(x, y_predict, c='r') # 基于: 原值的x(特征), y值(预测值)绘制 折线图(就是我们的 拟合回归线)
# np.sort(x): 按照x的值 升序排列.
# np.argsort(x): 按照x的值 升序排列, 返回(x对应的)索引值.
plt.plot(np.sort(x), y_predict[np.argsort(x)], c='r') # 基于: 原值的x(特征), y值(预测值)绘制 折线图(就是我们的 拟合回归线)
plt.show()
结果
数据是一元二次的, 特征值含有多个高次项, 模型过于复杂, 学习到脏数据, 过拟合
产生原因
原始特征过多，存在一些嘈杂特征， 模型过于复杂是因为模型尝试去兼顾所有测试样本
解决办法
1）重新清洗数据
导致过拟合的一个原因有可能是数据不纯，如果出现了过拟合就需要重新清洗数据。
2）增大数据的训练量
还有一个原因就是我们用于训练的数据量太小导致的，训练数据占总数据的比例过小。
3）正则化
4）减少特征维度
正则化
解释正则化
在解决回归过拟合中，我们选择正则化。但是对于其他机器学习算法如分类算法来说也会出现这样的问题，除了一些算法本身作用之外（决策树、神经网络），我们更多的也是去自己做特征选择，包括之前说的删除、合并一些特征
在学习的时候，数据提供的特征有些影响模型复杂度或者这个特征的数据点异常较多，所以算法在学习的时候尽量减少这个特征的影响（甚至删除某个特征的影响），这就是正则化
注：调整时候，算法并不知道某个特征影响，而是去调整参数得出优化的结
★L1正则化
概念原理
L1正则化，在损失函数中添加L1正则化项
α 叫做惩罚系数，该值越大则权重调整的幅度就越大，即：表示对特征权重惩罚力度就越大
L1 正则化会使得权重趋向于 0，甚至等于 0，使得某些特征失效，达到特征筛选的目的
代码演示
# 4. 定义函数, 表示: L1正则化 => 解决 过拟合问题的, 降低模型复杂度, 可能会使得权重变为0 => 特征选取.
def dm04_L1正则化():
# 1. 准备数据.
# 准备噪声(可以简单理解为就是: 随机种子), 噪声相同, 每次生成的随机数(点)相同.
np.random.seed(21)
# x: 表示特征, -3 ~ 3之间 随机的小数, 生成: 100个.
x = np.random.uniform(-3, 3, size=100)
# y: 表示标签(目标值), 线性关系: y = 0.5x² + x + 2 + 正态分布 + 噪声.
# np.random.normal(0, 1, size=100) 意思是: 均值为0, 标准差为1, 生成100个.
y = 0.5 * x ** 2 + x + 2 + np.random.normal(0, 1, size=100)
# 模型训练.
# 2. 创建 线性回归-正规方程 模型对象.
# estimator = LinearRegression(fit_intercept=True) # 计算: 偏置.
# 2. 创建 线性回归-L1正则化 模型对象.
estimator = Lasso(alpha=0.1) # alpha: 正则化参数, 其值越大, 则正则化程度越高, 即: 权重值越小, 则越容易被截断为0.
# 3. 对数据集做处理.
# 3.1 把数据从 一维数组 => 二维数组, 即: 从 [1, 2, 3] => [[1], [2], [3]]
X = x.reshape(-1, 1)
# 3.2 拼接: x, x的平方, x的立方, x的四次方..., 把数据从 [[1], [2], [3]] => [[1, 1....], [2, 4, 8, 16, 32, 64...], [3, 9, 27...]] 一元线性回归 => 二元线性回归
X3 = np.hstack([X, X ** 2, X ** 3, X ** 4, X ** 5, X ** 6, X ** 7, X ** 8, X ** 9, X ** 10]) # 继续增加 最高次项
print(f'处理前 x => {x}') # 假设: x = [1, 2, 3]
print(f'处理后 X => {X}') # 处理后: X = [[1], [2], [3]]
print(f'处理后 X2 => {X3}') # 处理后: X = [[1], [2], [3]]
# 4. 模型训练.
estimator.fit(X3, y) # 这里传的是, 处理后的x的值, 即: 二维数组 => 多元线性回归
# 5. 模型预测.
y_predict = estimator.predict(X3)
print(f'预测值为: {y_predict}')
# 6. 模型评估.
print(f'均方误差: {mean_squared_error(y, y_predict)}') # 均方误差: 1.026270345364126
# 7. 数据可视化, 绘制图像.
plt.scatter(x, y) # 基于: 原始的x(特征), y值(真实值)绘制 散点图.
# 细节: 要对x的值进行升序排列, 然后再绘制, 否则会出现: 散点没有连贯性.
# plt.plot(x, y_predict, c='r') # 基于: 原值的x(特征), y值(预测值)绘制 折线图(就是我们的 拟合回归线)
# np.sort(x): 按照x的值 升序排列.
# np.argsort(x): 按照x的值 升序排列, 返回(x对应的)索引值.
plt.plot(np.sort(x), y_predict[np.argsort(x)], c='r') # 基于: 原值的x(特征), y值(预测值)绘制 折线图(就是我们的 拟合回归线)
plt.show()
结果图
Lasso回归L1正则 会将高次方项系数变为0
★L2正则化
概念原理
L2正则化，在损失函数中添加L2正则化项
α 叫做惩罚系数，该值越大则权重调整的幅度就越大，即：表示对特征权重惩罚力度就越大
L2 正则化会使得权重趋向于 0，一般不等于 0
代码演示
# 5. 定义函数, 表示: L2正则化 => 解决 过拟合问题的, 降低模型复杂度. 会使得权重趋向于0, 不会变为0.
def dm05_L2正则化():
# 1. 准备数据.
# 准备噪声(可以简单理解为就是: 随机种子), 噪声相同, 每次生成的随机数(点)相同.
np.random.seed(21)
# x: 表示特征, -3 ~ 3之间 随机的小数, 生成: 100个.
x = np.random.uniform(-3, 3, size=100)
# y: 表示标签(目标值), 线性关系: y = 0.5x² + x + 2 + 正态分布 + 噪声.
# np.random.normal(0, 1, size=100) 意思是: 均值为0, 标准差为1, 生成100个.
y = 0.5 * x ** 2 + x + 2 + np.random.normal(0, 1, size=100)
# 模型训练.
# 2. 创建 线性回归-正规方程 模型对象.
# estimator = LinearRegression(fit_intercept=True) # 计算: 偏置.
# 2. 创建 线性回归-L2正则化 模型对象.
estimator = Ridge(alpha=0.1) # alpha: 正则化参数, 其值越大, 则正则化程度越高, 即: 权重值越小, 则越容易被截断为0.
# 3. 对数据集做处理.
# 3.1 把数据从 一维数组 => 二维数组, 即: 从 [1, 2, 3] => [[1], [2], [3]]
X = x.reshape(-1, 1)
# 3.2 拼接: x, x的平方, x的立方, x的四次方..., 把数据从 [[1], [2], [3]] => [[1, 1....], [2, 4, 8, 16, 32, 64...], [3, 9, 27...]] 一元线性回归 => 二元线性回归
X3 = np.hstack([X, X ** 2, X ** 3, X ** 4, X ** 5, X ** 6, X ** 7, X ** 8, X ** 9, X ** 10]) # 继续增加 最高次项
print(f'处理前 x => {x}') # 假设: x = [1, 2, 3]
print(f'处理后 X => {X}') # 处理后: X = [[1], [2], [3]]
print(f'处理后 X2 => {X3}') # 处理后: X = [[1], [2], [3]]
# 4. 模型训练.
estimator.fit(X3, y) # 这里传的是, 处理后的x的值, 即: 二维数组 => 多元线性回归
# 5. 模型预测.
y_predict = estimator.predict(X3)
print(f'预测值为: {y_predict}')
# 6. 模型评估.
print(f'均方误差: {mean_squared_error(y, y_predict)}') # 均方误差: 0.964988964298911
# 7. 数据可视化, 绘制图像.
plt.scatter(x, y) # 基于: 原始的x(特征), y值(真实值)绘制 散点图.
# 细节: 要对x的值进行升序排列, 然后再绘制, 否则会出现: 散点没有连贯性.
# plt.plot(x, y_predict, c='r') # 基于: 原值的x(特征), y值(预测值)绘制 折线图(就是我们的 拟合回归线)
# np.sort(x): 按照x的值 升序排列.
# np.argsort(x): 按照x的值 升序排列, 返回(x对应的)索引值.
plt.plot(np.sort(x), y_predict[np.argsort(x)], c='r') # 基于: 原值的x(特征), y值(预测值)绘制 折线图(就是我们的 拟合回归线)
plt.show()
结果图
Ridge线性回归l2正则不会将系数变为0 但是对高次方项系数影响较大
L1与L2的区别
工程开发中L1、L2使用建议：一般倾向使用L2正则。
相同点
都可以降低模型的复杂度, 都可以解决: 过拟合问题.
不同点
L1正则化会使得特征的权重变为0, 一般适用于: 特征选取.L2正则化会使得特征的权重趋向于0, 不会变为零. 可以解决 过拟合问题, 一般首选用 它.
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