2022年美赛C题感想

美赛打完了，因为本身数学+金融专业所以好不纠结的选择C题。然后恰好之前也做过两届的大湾区金融建模比赛，对于C题而言，打算聊三个挺有意思的点：

##虚假的预测
一是比如下图这种预测结果就是毫无作用，因为仔细看下就会发现它就是把real曲线向右移动一个单位，相当于令明天价格等于今天价格。

##未来函数
二是有关未来函数的使用，我看知乎上动辄几十万上百万的回测如果没用未来函数我直播吃三大斤显示器，这个未来函数除了挖掘的指标上不能出现之外，训练过程中也要避免。举个例子来说就是如果你拿1500多天的数据训练完了然后再去做从第一天开始的预测，这样也是用了未来函数的。

##数据的缺失
三是不知道是不是故意这样出题，事实上很少仅凭一列时间序列进行预测，或者说这样预测的效果应该是很差的。这样预测基于的假设是：价格变动的全部信息都包含在了价格里面，这也恰好就是技术分析的基本假设。然而很显然的是，单纯进行技术分析的胜率估计也就在50%上下。
所以。。。如果不是美赛别有用心我只能说这题真没出好。但如果美赛也想看看大家对于未来函数的处理，回测的视角等等我觉得也还是可行的。