§6.4紧线性算子的谱
∙紧线性算子把有界集映射成列紧集.
∙紧线性算子是一类十分重要的有界线性算子.
∙紧线性算子几乎看作是有限维空间的线性算子的一种推广.
∙紧线性算子的结构,特别是谱分解的结构,与
有限维空间线性算子的谱分解结构十分相似.
紧线性算子除了零点的谱集合,仅仅包含至多可数个离散
的特征值(除了0点,没有聚点).
∗紧线性算子有着十分广泛的应用背景.
6.4.1紧线性算子的定义和例
定义6.4.1设X,Y是Banach空间,T:X→Y是
一个线性算子,
如果对于X中的任何有界子集,M,T(M)是列紧的,
则称T是一个紧线性算子.
∙列紧和自列紧的定义参阅本教材中的定义1.3.22.
定义1.3.22设M是距离空间X的子集,如果M中的每一个无穷点列都
有一个收敛的子列,则称M是列紧的,闭的列紧集称为是自列紧集.
▶根据定义6.4.1我们有以下命题.
命题6.4.2T是紧的当且仅当对于任何的有界点列
{x n }⊂X,点列{Tx n }一定包含一个收敛的子列.
命题6.4.3设T是紧的,则T一定是有界的.
证明:假如不然,T是无界的,则
存在点列{x n }⊂X,∥x n ∥=1,且∥Tx n ∥>n,
这与{Tx n }列紧矛盾.
注:下面的例子说明:有界的线性算子不一定是紧的.
例6.4.4设X=Y=l 2 ,I是从l 2 到l 2 的恒等算子,
Ix=x,I是有界线性算子,但是I不是紧的.
事实上,考虑
{e n |e n =(0,0,⋯, 1 n ,0,⋯)},
显然{e n }是有界的,
但其中没有收敛的子列,所以I不是紧的.
定理6.4.5设A=(a ij )是从R n 到R n 的线性算子,
则A是紧线性算子.
证明:由于A是有界线性算子,A把有界集映射成有界集,
注意到R n 中的有界集是列紧的
定理6.4.6设T∈B(X,Y),且值域R(T)是有限维的,
则T是紧线性算子.
证明:M⊂X是一个有界子集,由于T是有界线性算子,
T(M)是有界集,
而R(T)是有限维的,因此T(M)是列紧的.
注:显然只要X,Y中有一个是有限维的,则X到Y的
有界线性算子是紧的.如果T的值域是有限维的,T称为
是有穷秩算子.
定义6.4.7设X,Y是Banach空间,
从X到Y的全体紧算子记为K(X,Y),特别地当
X=Y时,记为K(X).
定理6.4.8设X,Y是Banach空间,
那么K(X,Y)是B(X,Y)的一个闭的线性子空间.
定理6.4.9设X是Banach空间,T 1 ,T 2 ∈B(X).则
(1)T 1 和T 2 中有一个是紧的,那么T 1 T 2 是紧的.
(2)T∈B(X),T是紧的当且仅当T ∗ 是紧的.
定理6.4.10设H是Hilbert空间,
线性算子T∈B(H)是紧的,
当且仅当存在B(H)中的一列有穷秩算子T n ,使得
∥T−T n ∥→0(n→∞).
注1:定理6.4.10紧算子的有穷秩算子逼近,
给出了紧算子的结构性构造.
∙从上面的定理和后面紧算子谱的性质,可看到紧算子是
有限维空间线性算子的一种“直接推广”.
注2:定理6.4.10成立的条件是在Hilbert空间.
▶紧算子进一步的例
例6.4.11在C[a,b]中考虑积分算子K(见例4.1.20):
(Kx)(t)=∫ b a k(t,s)x(s)ds(6.4.1)
其中k(t,s)∈C([a,b]×[a,b]),那么K是从[a,b]
到C[a,b]的紧算子.
证明:设B⊂C[a,b]是有界集,即∃C>0,使得∀x∈B,有
∥x∥≤C.令M=max{|k(t,s)|(t,s)∈[a,b]×[a,b]},则
∥Kx∥=max t∈[a,b] |∫ b a k(t,s)x(s)ds|≤M(b−a)∥x∥≤MC(b−a)(∀x∈B).
即K(B)一致有界.
由于k(t,s)在[a,b]×[a,b]上一致连续,故对∀ε>0,
存在δ>0,使得对∀t 1 ,t 2 ∈[a,b]和∀s∈[a,b],当
|t 1 −t 2 |<δ时,有
|k(t 1 ,s)−k(t 2 ,s)|<ε.
于是对所有的x∈B⊂C[a,b]有,
|(Kx)(t 1 )−(Kx)(t 2 )|=|∫ b a [k(t 1 ,s)−k(t 2 ,s)x(s)ds|
≤∫ b a |k(t 1 ,s)−k(t 2 ,s)||x(s)|ds<εC(b−a).
因此{Kx|x∈B⊂C[a,b]}是等度连续的,
由Arzela定理1.3.26,K(B)是C[a,b]中的列紧集.
于是K是一个紧算子(从C[a,b]到C[a,b])
6.4.2紧线性算子的特征值
∙紧线性算子的谱理论可以看作是有限维空间的线性算子(矩阵)特征值理论
的直接推广,它的许多结构与有限维情况十分相近.
∙紧线性算子的谱分解是相对简单的,而且是十分重要的.
定理6.4.12恒等算子I:X→X是紧的,当且仅当dimX<∞.
证明:如果dimX=∞,Ix=x.
根据Riesz引理可以构造一个点列{x n },使得
∥x n −x m ∥≥12 (n≠m).
因此{x n }无收敛的子列,推知I不是紧的.
∙事实上,定理6.4.12的证明中的点列{x n }可以如下构造:
任取x 1 ∈X,记X 1 为由x 1 生成的子空间.因为X是无穷维的,所
以由x 1 生成的子空间是X的真闭子空间.
所以由Riesz引理,存在x 2 ∈X,∥x 2 ∥=1,使得
∥x 2 −x 1 ∥>12 ,∀∈X 1 ,
特别地∥x 2 −x 1 ∥>12 .
令X 2 是由{x 1 ,x 2 }生成的子空间,
同样存在x 3 ∈X,对于∀x∈X 2 ,有∥x 3 −x∥>12 .
特别地∥x 3 −x 2 ∥>12 ,∥x 3 −x 1 ∥>12 .
这样一直做下去,得到X中的无穷点列{x n },满足
∥x i −x j ∥>12 (i≠j)
∙易见{x n }中不存在收敛的子列.
推论6.4.13设dimX=∞,T是X到X的紧线性算子,
且T −1 存在,则T −1 不是有界线性算子.
证明:如果T −1 有界,由T −1 T=I,根据定理6.4.9知I
是紧的,和定理6.4.12矛盾.
命题6.4.14设T是赋范空间X到X的紧线性算子,
如果0∈ρ(T),则dimX<∞.
注:命题说明在无穷维空间,0点一定是紧算子T的谱点.
命题6.4.15若X是无穷维的Banach空间,T是定义在
X上的紧算子,且T是单射,则R(T)≠X.
证明:如果R(T)=X,由Banach逆算子定理4.4.5知
T −1 是有界的,与推论6.4.12矛盾.
注:这意味着存在y∈X,使得Tx=y在X中无解.
∙这与有限维空间线性方程组的情况很不相同.
∙在R n 空间,A是一个n×n矩阵(紧算子),如果
Ax=0只有零解(A是单射),A −1 存在且有界,
那么对∀y∈R n ,Ax=y都有唯一解x=A −1 y.
定理6.4.16设T是赋范空间X到X的紧线性算子,那么对
于∀α>0,T的特征值λ满足|λ|>α的个数是有限的.
证明:假如不然,存在α 0 >0,及无穷多个互不相同的特征值
λ n ,|λ n |>α 0 ,令x n 是对应于λ n 的一个特征元素.
由命题6.1.8不同特征值对应的特征向量是线性无关的.
令M n =span{x 1 ,x 2 ,⋯,x n },于是对于∀x∈M n ,存在唯一的表达式
x=α 1 x 1 +α 2 x 2 +⋯+α n x n (6.4.2)
于是
(T−λ n I)x=α 1 (λ 1 −λ n )x 1 +⋯+α n−1 (λ n−1 −λ n )x n−1 ,
即
因为M n−1 是闭的,由Riesz引理2.3.12,存在
y n ∈M n ,∥y n ∥=1,(n=1,2,⋯),
满足
∥y n −x∥≥12 ,∀x∈M n−1 (6.4.4)
对于m<n,
Ty n −Ty m =λ n y n +(Ty n −λ n y n )−Ty m ,(6.4.5)
由(6.4.3)式可知Ty n −λ n y n ∈M n−1 .
又因为m≤n−1,所以Ty m ∈M n−1 ,
根据(6.4.4)和(6.4.5)式有
∥Ty n −Ty m ∥=|λ n |∥y n +1λ n [(Ty n −λ n y n )−Ty n ]∥
≥12 |λ n |>α 0 2 (6.4.6)
即{Ty n }中无收敛的子列,与T的紧性矛盾.
▶由定理6.4.16我们的到下面的推论:
推论6.4.17紧线性算子T有至多可数个不同的特征值,
并且除了0以外,这些特征值无聚点.
证明:注意到{|λ|>0|λ是T的特征值}=⋃ n=1 ∞ A n ,
其中A n ={|λ|>1n |λ是T的特征值},
由定理6.4.16可知,紧线性算子T只有至多可数个不同的特征值.
并且除了0以外,特征值不会有聚点.
定理6.4.18令T是从赋范空间X到X的紧线性算子,
若λ≠0,则λI−T的零空间N(λI−T)是有限维的.
证明:在N(λI−T)(λ≠0)上,Tx=λx,即
T| N(λI−T) =λI(λ≠0),
由T是紧的和定理6.4.12N(λI−T)是有限维的.
注:定理显示,如果T是紧线性算子,λ≠0是T的特征值,
则特征值λ的几何重数是有限的.
6.4.3紧线性算子的剩余谱和连续谱
定理6.4.19设T是从Banach空间X到X的紧线性算子,
λ≠0,则R(λI−T)是闭的.
注:对T∈K(X),λ≠0,由定理6.4.19和定理6.4.18知:
∙R(λI−T)是闭的(λI−T是闭值域算子);
∙N(λI−T)是有限维的且N(λI−T ∗ )也是有限维的.
∙我们把具有这样的性质的算子称为Fredholm算子.
定理6.4.20X是Banach空间,T∈K(X),λ≠0.
若N(λI−T)={0},则R(λI−T)=X.
上述定理说明当λ≠0时,如果λ不是T的特征值,则
R(λI−T)=X,即λ∈ ¯ ¯ σ r (T).
命题6.4.21设X是Banach空间,T是从X到X的紧线性算子,
则σ r (T)∖{0}=∅.
命题6.4.22设X是Banach空间,T是从X到X的紧线性算子,
则σ c (T)∖{0}=∅.
证明:若λ≠0,如果λ不是T的特征值,根据定理
6.4.20知R(λI−T)=X,
且可以证明,逆算子(λI−T) −1 存在且有界,
则λ∈ρ(T),即σ c (T)∖{0}=∅.
▶综上分析(命题6.4.14、推论6.4.17、命题6.4.21、6.4.22)推知:
定理6.4.23设T是从Banach空间X到X的紧线性算子,则
(1)0∈σ(T),除非dimX<∞;
(2)σ(T)∖{0}=σ p (T)∖{0};
(3)σ(T)至多以0为聚点.
对于λ=0的情况,
如果X是有限维的,有两种可能,
0∈σ(T)=σ p (T),或者0∈ρ(T).
如果X是无穷维时,0∈σ(T),并且下面三种情况
0∈σ p (T),0∈σ r (T),0∈σ c (T)
都有可能发生(参阅教材例7.2.14,例7.2.15,例7.2.16).
6.4.5Fredholm抉择定理
∙紧线性算子最简单的情况就是有限维空间的线性变换.
∙我们首先从线性方程组求解问题出发,导出或者说抽象出“Fredholm抉择定理”.
例6.4.24考虑线性方程组Ax=y:
⎧ ⎩ ⎨ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ a 11 x 1 +a 12 x 2 +⋯+a 1n x n =y 1 ,a 21 x 1 +a 22 x 2 +⋯+a 2n x n =y 2 ,⋯⋯a n1 x 1 +a n2 x 2 +⋯+a nn x n =y n . (6.4.7)
y满足什么条件方程组(6.4.7)有解?
方程组可以改写为:
x 1 ⎛ ⎝ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ a 11 a 21 ⋮a n1 ⎞ ⎠ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ +x 2 ⎛ ⎝ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ a 12 a 22 ⋮a n2 ⎞ ⎠ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ +⋯+a n ⎛ ⎝ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ a 1n a 2n ⋮a nn ⎞ ⎠ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟ =⎛ ⎝ ⎜ ⎜ ⎜ ⎜ y 1 y 2 ⋮y n ⎞ ⎠ ⎟ ⎟ ⎟ ⎟
记α 1 =(a 11 ,a 21 ,⋯,a n1 ) T ,a 2 =(a 12 ,a 22 ,⋯,a n2 ) T ,
⋯,α n =(a 1n ,a 2n ,⋯,a nn ) T ,y=(y 1 ,y 2 ,⋯,y n ) T ,
则
即方程(6.4.7)有解的充要条件为:
y可以写成α 1 ,α 2 ,⋯,α n 的线性组合.
换个角度考虑问题,研究y的正交补集.由(6.4.8)式,
z⊥y⇔z⊥α i (i=1,⋯,n,⋯)(6.4.9)
其中z=(z 1 ,z 2 ,⋯,z n ) T ∈C n .我们注意到:
z⊥α i =0,i=1,⋯,n.(6.4.10)
等价于
⎧ ⎩ ⎨ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ a ¯ 11 z 1 +a ¯ 21 z 2 +⋯+a ¯ n1 z n =0,a ¯ 12 z 1 +a ¯ 22 z 2 +⋯+a ¯ n2 z n =0,⋯⋯a ¯ 1n z 1 +a ¯ 2n z 2 +⋯+a ¯ nn z n =0,
或
A ∗ z=0.
由条件(6.4.9)我们有:为使方程组(6.4.7)有解,y应满足
的充要条件为
(y,z)=0,其中z是A ∗ z=0的解(6.4.11)
★问题转化为研究y与共轭算子A ∗ 的零空间的关系.
A是有限维空间中线性算子,复平面的点仅有两种选择:
或者是A的正则点,或者是A的特征值.
(1)Ax=0只有零解⇒A ∗ x=0也只有零解.
对于任意的y∈H,(6.4.11)式成立,
即对于任意的y∈H,方程组(6.4.7)有唯一解.
(2)Ax=0有非零解⇒A ∗ x=0有非零解.
方程组(6.4.7)有解⇔y与A ∗ x=0的非零解正交.
∙我们希望把例6.4.24中的结论推广到无穷维空间中的紧线性算子T上.
∙对于紧线性算子T,复平面上的点λ≠0,也是仅有两种选择:
或者是T的正则点,后者是T的特征值.
定理6.4.25T是Hilbert空间H到H的紧线性算子,
λ≠0是T的特征值,当且仅当λ ¯ 是T ∗ 的特征值.
证明:由定理6.1.5知σ(T ∗ )=σ(T) ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ,λ∈σ p (T),于是
λ ¯ ∈σ(T ∗ ),
结合定理6.4.9,T ∗ 是紧的,λ≠0,推出λ ¯ ∈σ p (T ∗ ).
反之亦然.
定理6.4.26设T是从Hilbert空间H到H的紧线性算子,λ≠0,则
H=N(λ ¯ I−T ∗ )⊕R(λI−T)(6.4.12)
证明:由定理6.4.9T ∗ 也是紧的,N(λ ¯ I−T ∗ )是有限维
的(闭的子空间),由定理3.2.12(正交分解定理)
H=N(λ ¯ I−T ∗ )⊕N(λ ¯ I−T ∗ ) ⊥ .
根据定理5.3.8知,
N(λ ¯ I−T ∗ ) ⊥ =R(λI−T) ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ,
于是
H=N(λ ¯ I−T ∗ )⊕R(λ−T) ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ .
根据定理6.4.19知R(λI−T)是闭的,所以我们有:
H=N(λ ¯ I−T ∗ )⊕R(λI−T).
定理6.4.27(Fredholm,1900)设T是从Hilbert空间
H到H的紧线性算子,λ≠0,则
(i)对于任意的y∈H,非齐次方程
(λI−T)x=y(6.4.13)
有唯一解的充要条件是齐次方程
(λI−T)x=0(6.4.14)
没有非零解.
(ii)若方程(6.4.14)有非零解,
非齐次方程(6.4.13)有解的充要条件是y与方程
(λ ¯ I−T ∗ )x=0(6.4.15)
的所有解正交,即y⊥N(λ ¯ I−T ∗ ).
(i)“⇐”齐次方程(6.4.14)(λI−T)x=0没有非零解,
即λ是T的正则点,逆算子(λI−T) −1 存在.
根据定理(6.4.25)推知λ ¯ 是T ∗ 的正则点,即
N(λ ¯ I−T ∗ )={0},
由(6.4.12)式我们有R(λI−T)=H,
于是对∀y∈H非齐次方程(6.4.13)存在唯一解.
“⇒”对于任意的y∈H非齐次方程(6.4.13)存在唯一解,
推知R(λI−T)=H.
由(6.4.12)式我们有:N(λ ¯ I−T ∗ )={0}.
即λ ¯ 是T ∗ 的正则点,由定理6.4.25知λ是T的正则点.
即齐次方程(6.4.14)没有非零解.
(ii)若方程(6.4.14)有非零解,λ∈σ p (T),由定理
6.4.23知λ ¯ 是T ∗ 的特征值,
“⇒”非齐次方程(6.4.13)有解,则y∈R(λI−T),
由(6.4.12)式我们有y⊥N(λ ¯ I−T ∗ ).
“⇐”如果y⊥N(λ ¯ I−T ∗ ),由(6.4.12)式我们有
y∈R(λI−T),即方程(6.4.14)有解.
注1:(i)研究的情况是:λ是T的正则点(λ∈ρ(T)).
(ii)研究的情况是:λ是T的特征值点(λ∈σ p (T)).
注2:事实上方程(6.4.14)与方程(6.4.15)有同样多的线性无关解,即
dimN(λI−T)=dimN(λ ¯ I−T ∗ )(6.4.16)
例6.4.28考虑下列积分方程
x(t)=∫ 1 0 k(t,s)x(s)ds+y(t)(6.4.17)
及其共轭方程
f(t)=∫ 1 0 k(s,t) ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ f(s)ds+g(t)(6.4.18)
其中k(t,s)∈C[0,1]×[0,1]),x,y,f,g∈L 2 [0,1].
设Kx=∫ 1 0 k(t,s)x(s)ds,则
K ∗ f=∫ 1 0 k(s,t) ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ f(s)ds
方程(6.4.17)和(6.4.18)称为
(I−K)x=y,(I−K ∗ )f=g.
根据Fredholm抉择定理,我们有
(1)或者∀y∈L 2 [0,1],方程(6.4.17)有唯一解,x∈L 2 [0,1];
(2)或者y=0时,方程(6.4.17)有非零解.
在第二种情况下,方程(6.4.17)有解的充要条件是
∫ 1 0 y(t)f(t) ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ dt=0,
其中f(t)是方程(6.4.18)的齐次方程
∫ 1 0 k(s,t) ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ f(s)ds=0
的解.
注:
∙这个对于紧算子的结论,与代数方程组的结论相比较,结论十分相似.
∙紧线性算子的谱理论可以看作是有限维空间线性算子
(矩阵)特征值理论的推广.