百倍量化之ACS和Demarker指标以及混合策略

敢敢のwings

已于 2024-02-17 19:32:35 修改

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分类专栏：量化策略解析与提升文章标签： python numpy 开发语言量化

于 2024-02-17 19:31:31 首次发布

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本文探讨了ACS和Demarker两种技术分析指标，ACS通过计算ADX与收盘价比值及标准差分析市场趋势强度，而Demarker关注价格波动幅度。将两者结合用于交易策略，能增强趋势判断的准确性。实验证明，这种融合策略能跑赢大盘，ACS作为辅助评价指标效果显著。

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1. ACS指标含义

ACS策略主要通过计算 ADX（平均方向性移动指数）相对于收盘价的比值及其标准差来分析市场趋势的强度和稳定性。它结合了市场趋势的强度和价格的变动率。如果 acs 的值较大，说明相对于当前价格，市场的趋势强度大；如果这个值较小，则表明相对于当前价格，市场趋势的强度较小。

这一比值可以帮助交易者判断当前市场趋势的相对重要性。在价格波动不大时，高 ADX 值可能表明一个强劲的趋势；而在价格波动较大时，即使 ADX 值较高，趋势的实际影响也可能较小。

第一步，使用 AverageDirectionalMovementIndex 计算 ADX, ADX计算出一段时间内的市场趋势强度

adx = bt.indicators.AverageDirectionalMovementIndex(self.data, period=self.p.period)# 是一个用来衡量趋势强度的技术分析指标。ADX 值通常介于 0 到 100 之间

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