rqalpha改造成自己的回测系统

1、rq的版本在3.4.1左右,原因是最近修改的太多来不及看,而且看起来他们最近改的很多又调用了闭源的代码,不方便。

2、目标是将其改造成可用版本,与funcat协调使用,成为一个直接可直接调用通达信公式的平台。

3、日线级别的回测放弃。将其改造成5分钟(或n分钟)周期的数据源接入

4、funcat相应改造,不再是固定周期,而是给的啥周期,就使用啥周期。

5、平台只是基础,最终利用此平台,打造出可用的回测算法系统。目前看均线系统加上统计学原理可保持不亏。这一块是弱项,希望这一块有研究的人可以一起研究。

6、当前进展:5分钟期货数据进入,可以获取到回测曲线:

7、下一步计划:改造funcat, 使得5分钟数据可直接调用类似以下的公式:

def boll(N=26, P=2):
    """
    boll指标
    """
    MID = MA(CLOSE, N)
    UPPER = MID + P * STD(CLOSE, N)
    LOWER = MID - P * STD(CLOSE, N)
    return UPPER, MID, LOWER

 

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