luolang_103的博客

金融市场预测的基本的步骤：（1）获得交易数据（2）交易价格数据特征提取（3）输入预测模型进行 训练（4）预测量输出思考： 基本都是这样的架构啊 常见的数据降为方法：（1）LPP  Locality  Preserving Projection 局部保持投影-------是拉普拉斯特征映射的线性逼近（2）LDA---线性判别分析--------...

时间序列？？？ 既时间作为一个变量，在时间 变量上做更复杂的预测K线图：K线图（技术分析的一种图表--k线图）_百度百科https://baike.baidu.com/item/K%E7%BA%BF%E5%9B%BE/85028?fr=aladdin量化投资：量化投资_百度百科https://baike.baidu.com/item/%E9%87%8F%E5%8C...

（1）EMD----Emprical mode decomposition 经验模态分解原文 链接：　http://blog.sina.com.cn/s/blog_55954cfb0102e9y2.htmlhttps://blog.csdn.net/luolang_103/article/details/85680883美国工程院士黄锷博士于1998年提出的一种信号分析方法：经验模...

原文链接：     http://blog.sina.com.cn/s/blog_55954cfb0102e9y2.html美国工程院士黄锷博士于1998年提出的一种信号分析方法：重点是黄博士的具有创新性的经验模态分解（Empirical Mode Decomposition）即EMD法，它是一种自适应的数据处理或挖掘方法，非常适合非线性，非平稳时间序列的处理，本质上是对数据序列或信号的平...

（1） 金融时间序列分析是以金融时间序列作为数据集来构建数学模型的一种研究方法思考：  既然是对数据集的一种研究方法，就可以和各种机器学习的方法进行联系啊，训练数据集得到一个模型，引入到测试数据集种作为检验，根据训练精度，测试精度 作为评测的好坏。归根结底是对数据集的处理以及训练，预测 （2）有效 市场假说 提出者：          美国芝加哥大学的 经济学家-----...

资料来源： [图文]科技统计预测 - 百度文库https://wenku.baidu.com/view/1a82da55fbd6195f312b3169a45177232f60e4ef.html什么是预测（1）预测的 原则---连贯性原则思考： 连贯性原则： 力求具有 连续性的一个具有 整体趋势，有方向，有大小（2）类推原则 思考： ...

论文来源：　中国知网　　　　　　　博士论文 一，文章结构 二，绪论（１）　（２）研究意义

（1） 在我看来金融市场是各种不可抗的因素相互作用的结果，因为是不可抗拒的因素，就像那个自然之力一样，没有办法去改变他，所以我们预测，预测地震 的发生给出警示，从而规避风险。（2）金融直接和钱挂钩。  金融上的失误直接利益化，有一种赌钱的感觉啊。 一直以来我 都当金融是一个可以帮助赚钱为目的的一种工具， 陷入预测出来，大家都这样投资（就像今年一窝蜂的都种白菜，白菜过剩谁都没有赚到钱...

来源： 论文《一种金融市场深度学习模型：FEPA》 （1）沪深300指数----2011/2/18---2016/4/8（2）通过使用EMD之后得到的基本的IMF分量以及趋势项R-----这个是EMD分解的计算方式中有叙述（3）累计 贡献率（4）评估模型的 指标以及相应的 计算公式表 ...

基本资产：        股票，证券，货币金融衍生产品：   远期合约，期权，期货等术语：   空头与多头，套利空头 - MBA智库百科https://wiki.mbalib.com/wiki/%E7%A9%BA%E5%A4%B4资产收益率------评估资产收益使用资产收益率评估，不同资产，就相当于归一化的一种方式，使得收益可以进行比较基于【K】 = 单期R...