以茅台和五粮液研究配对交易策略

最新推荐文章于 2024-05-13 17:36:59 发布

深秋残阳

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分类专栏：量化投资文章标签： python 区块链可视化

本文链接：https://blog.csdn.net/luolinhufei/article/details/104035083

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本文探讨了基于茅台和五粮液近四年行情的配对交易策略。通过对两者行情数据的分析，发现它们具有高度相关性。通过计算ζ值（spread），寻找套利机会，并采用标准化ζ值设定开平仓信号。模拟结果显示，该策略可实现超过两倍的年化收益。然而，实际应用要考虑交易成本等因素，且需持续监控ζ值的变化。

摘要由CSDN通过智能技术生成

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以茅台和五粮液研究配对交易策略
以茅台和五粮液近4年的行情，分析出两者之间的线性关系，根据y=ax+b+ζ公式，计算出ζ值，ζ趋向于零，表示y和x具有稳定性，ζ过大或者ζ过小，都具有套利机会，ζ都具有回归到零的机会。
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#抓取茅台和五粮液近4年的行情

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data.columns=(['600519','000858'])#简单地看看两者的价格走势
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