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利用沪深300指数来测试均值回归策略适用于震荡行情,还是趋势行情。通过实际运行,均值回归策略在震荡行情中具有明显的收益,在趋势行情中以失败告终。
均值回归:“跌下去的迟早要涨上来” , 价格的波动一般会以它的均线为中心。也就是说,当标的价格由于波动而偏离移动均线时,它将调整并重新归于均线
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第一步,抓去沪深300指数从2010-01-01到2019-12-31日的数据并处理
```python
hs300 = ts.get_k_data('hs300', start='2010-01-01', end='2019-12-31')[['date', 'close']]
hs300.set_index('date', inplace=True)
hs300.index = pd.to_datetime(hs300.index)
第二步,编写均值回归策略
```python
hs300['returns'] = np.log(hs300['close'] / hs300['close'].shift(1))
sma_days = 42
hs300['sma'] = hs300['close']