LU分解源自LUP分解
问题来源:已知Ax=b① 求x
L是下三角矩阵,U是上三角矩阵,P是一个置换矩阵(P将在下一篇博客中写出)
LUP分解:PA=LU②
由①②可得1.正向替换(设y=Ux):Ly=Pb 2.反向替换:Ux=y
所以
忽略P,下面说明LU的求法:
1.参数矩阵A做如下划分
2.对划分好的做分解(这个分解证明简单,问题是怎么想到的(我不知道))
这个A'-vw(T)/a11是舒尔补(Schur complement)
3.设A'-vw(T)/a11=L'U'
然后就递归的求这个舒尔补的LU分解
图示:
(a)->(b)的计算:
这样就能求出LU分解,P是用来防止A是奇异矩阵的。
参考:《算法导论》第28章,这上面讲的比较啰嗦