从0学量化投资 - 在mbp上用pip安装zipline

很久前搭建过一套zipline+A股分析单机版，后来换了电脑，系统升级后，又重做，结果发现很多之前解决过的问题又需要google，很是麻烦，想必大家也会有类似问题，特此记录。

zipline最新版本 1.4.0 在最新的苹果笔记本系统里面是可以正常使用的，但在安装时有几个关键点需要解决。

1，首先补充必要运行依赖库 

brew install freetype pkg-config gcc openssl hdf5

2，zipline 1.4.0 正常使用仅限于python版本 2.7.X， 3.5.X， 3.6.X， 因此如果使用python 3的同学，必须要配合virtualenv来解决目前python3已经到了3.8.X问题。

3，如果想无脑安装，建议使用Conda或Anaconda安装zipline，因为这里面包含到依赖库到版本不存在兼容问题，但我一直嫌弃这两个安装包太大，启动好使，因此一直没用过，不确认会有啥问题，看官方文档和用户区讨论，应该是好使但。当然，还有一种更省事的办法，就是用docker，官方文档有说明，不再展开。

4，pip安装首先要确保pip为最新版本，在python2和python3共存的系统里，为了确保安装时不会相互干扰，建议使用

python2 -m pip install ...  或  python3 -m pip install ...

5，安装jupyter： pip install --user jupyter

 查看ipython内核版本： jupyter kernelspec list

安装ipython内核： python2 -m pip install ipykernel

6, 安装zipline之前，一定要手工先把几个关键的依赖包事先依次装好：bcolz==1.0.0, numpy, pandas, tornado==4.5.3, zipline

其中bcolz必须指定版本，否则会导致zipline安装时，出现编译bcolz库时失败，tornado指定版本，则是为了解决jupyter notebook启动出错问题

7，国内使用pip时，如果不用vpn，会很不稳定，建议使用镜像

pip config set global.index-url 'https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple'

8，拉取交易基础数据首先要申请QUANDL_API_KEY，建议放入.zshrc启动脚本里面，将此作为环境变量

9, 量化模拟测试， 保存如下量化算法为t1.py,

执行

zipline ingest
python -m zipline run -f t1.py --start 2018-1-1 --end 2018-2-1 -o dma.pickle --no-benchmark

# t1.py : to test zipline

from zipline.api import order_target, record, symbol

def initialize(context):
    context.i = 0
    context.asset = symbol('AAPL')


def handle_data(context, data):
    # Skip first 300 days to get full windows
    context.i += 1
    if context.i < 300:
        return

    # Compute averages
    # data.history() has to be called with the same params
    # from above and returns a pandas dataframe.
    short_mavg = data.history(context.asset, 'price', bar_count=100, frequency="1d").mean()
    long_mavg = data.history(context.asset, 'price', bar_count=300, frequency="1d").mean()

    # Trading logic
    if short_mavg > long_mavg:
        # order_target orders as many shares as needed to
        # achieve the desired number of shares.
        order_target(context.asset, 100)
    elif short_mavg < long_mavg:
        order_target(context.asset, 0)

    # Save values for later inspection
    record(AAPL=data.current(context.asset, 'price'),
           short_mavg=short_mavg,
           long_mavg=long_mavg)

出现错误：

/Users/zfluo/Library/Python/2.7/lib/python/site-packages/empyrical/stats.py:711: RuntimeWarning: invalid value encountered in divide

  out=out,

/Users/zfluo/Library/Python/2.7/lib/python/site-packages/empyrical/stats.py:797: RuntimeWarning: invalid value encountered in divide

  np.divide(average_annual_return, annualized_downside_risk, out=out)

[2020-09-23 05:39:49.139801] INFO: zipline.finance.metrics.tracker: Simulated 22 trading days

first open: 2018-01-02 14:31:00+00:00

last close: 2018-02-01 21:00:00+00:00

Fatal Python error: Acquisition count is -1 (line 22761)

[1]    40885 abort   

 

原因：Cython版本不对，解决方法，重装Cython后，重装zipline

pip install Cython --install-option="--no-cython-compile"
pip uninstall zipline
pip install zipline