在MacBook上运行微软量化平台QLib

代码微调

源码地址:https://github.com/microsoft/qlib
本机python版本3.9,没有安装anaconda。
整体工程可读性强,很容易进行二次定制,值得入手。
Colab运行失败,应该是版本不兼容导致,未深入分析。
直接在MBP上运行exapmple/run_all_model.py会失败,需要对源码进行改动:

修改run_all_model.py

def create_env():
	return ("./","python","")
def create_env():
	if "pip install" in cmd:
		print("skip:", cmd)
		return
	...
def run(...):
	for i in range(times):
		...	
		errs = execute(
			f"{python_path} 'src/pyqlib/qlib/workflow/cli.py' {yaml_path} {fn} {exp_folder_name}"
    	)
def get_all_folders(models, exclude) -> dict:
	...
	del folders['tra']
	return folders

说明:1,主要跳过了pip install步骤,如果运行报找不到依赖包,手工在命令行里把这些跳过的命令执行一遍就好了,不需要每次都跑安装依赖包过程。
2,TRA模型不支持Alpha360数据集训练,需要在benchmark里面剔除。

重新编译LightGBM

pip uninstall lightgbm
git clone --recursive https://github.com/Microsoft/LightGBM ; cd LightGBM
export CXX=g++-8 CC=gcc-8

修改CMakeLists.txt:
OPTION(USE_OPENMP “Enable OpenMP” OFF)

mkdir build ; cd build
cmake ..
make -j4

修改pytorch_gats.py

pretrained_model.load_state_dict(torch.load(self.model_path, map_location=torch.device('cpu')))

说明:加载model数据时,转换为CPU格式

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