Task04 建模调参代码实现

代码实现

import pandas as pd
import numpy as np
import warnings
import os
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
"""
sns 相关设置
@return:
"""
# 声明使用 Seaborn 样式
sns.set()
# 有五种seaborn的绘图风格，它们分别是：darkgrid, whitegrid, dark, white, ticks。默认的主题是darkgrid。
sns.set_style("whitegrid")
# 有四个预置的环境，按大小从小到大排列分别为：paper, notebook, talk, poster。其中，notebook是默认的。
sns.set_context('talk')
# 中文字体设置-黑体
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
# 解决保存图像是负号'-'显示为方块的问题
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
# 解决Seaborn中文显示问题并调整字体大小
sns.set(font='SimHei')

读取数据

def reduce_mem_usage(df):
    start_mem = df.memory_usage().sum() 
    print('Memory usage of dataframe is {:.2f} MB'.format(start_mem))
    
    for col in df.columns:
        col_type = df[col].dtype
        
        if col_type != object:
            c_min = df[col].min()
            c_max = df[col].max()
            if str(col_type)[:3] == 'int':
                if c_min > np.iinfo(np.int8).min and c_max < np.iinfo(np.int8).max:
                    df[col] = df[col].astype(np.int8)
                elif c_min > np.iinfo(np.int16).min and c_max < np.iinfo(np.int16).max:
                    df[col] = df[col].astype(np.int16)
                elif c_min > np.iinfo(np.int32).min and c_max < np.iinfo(np.int32).max:
                    df[col] = df[col].astype(np.int32)
                elif c_min > np.iinfo(np.int64).min and c_max < np.iinfo(np.int64).max:
                    df[col] = df[col].astype(np.int64)  
            else:
                if c_min > np.finfo(np.float16).min and c_max < np.finfo(np.float16).max:
                    df[col] = df[col].astype(np.float16)
                elif c_min > np.finfo(np.float32).min and c_max < np.finfo(np.float32).max:
                    df[col] = df[col].astype(np.float32)
                else:
                    df[col] = df[col].astype(np.float64)
        else:
            df[col] = df[col].astype('category')

    end_mem = df.memory_usage().sum() 
    print('Memory usage after optimization is: {:.2f} MB'.format(end_mem))
    print('Decreased by {:.1f}%'.format(100 * (start_mem - end_mem) / start_mem))
    
    return df

# 读取数据
data = cvpd.read_csv('dataset/data_for_model.csv')
data = reduce_mem_usage(data)

简单建模

Tips1：金融风控的实际项目多涉及到信用评分，因此需要模型特征具有较好的可解释性，所以目前在实际项目中多还是以逻辑回归作为基础模型。但是在比赛中以得分高低为准，不需要严谨的可解释性，所以大多基于集成算法进行建模。

Tips2：因为逻辑回归的算法特性，需要提前对异常值、缺失值数据进行处理【参考task3部分】

Tips3：基于树模型的算法特性，异常值、缺失值处理可以跳过，但是对于业务较为了解的同学也可以自己对缺失异常值进行处理，效果可能会更优于模型处理的结果。

注：以下建模的源数据参考baseline进行了相应的特征工程，对于异常缺失值未进行相应的处理操作。

建模之前的预操作

from sklearn.model_selection import KFold
# 分离数据集，方便进行交叉验证
X_train = data.loc[data['sample']=='train', :].drop(['id','issueDate','isDefault', 'sample'], axis=1)
X_test = data.loc[data['sample']=='test', :].drop(['id','issueDate','isDefault', 'sample'], axis=1)
y_train = data.loc[data['sample']=='train', 'isDefault']

# 5折交叉验证
folds = 5
seed = 2020
kf = KFold(n_splits=folds, shuffle=True, random_state=seed)

#使用Lightgbm进行建模

"""对训练集数据进行划分，分成训练集和验证集，并进行相应的操作"""
from sklearn.model_selection import train_test_split
import lightgbm as lgb
# 数据集划分
X_train_split, X_val, y_train_split, y_val = train_test_split(X_train, y_train, test_size=0.2)
train_matrix = lgb.Dataset(X_train_split, label=y_train_split)
valid_matrix = lgb.Dataset(X_val, label=y_val)

params = {
            'boosting_type': 'gbdt',
            'objective': 'binary',
            'learning_rate': 0.1,
            'metric': 'auc',
            'min_child_weight': 1e-3,
            'num_leaves': 31,
            'max_depth': -1,
            'reg_lambda': 0,
            'reg_alpha': 0,
            'feature_fraction': 1,
            'bagging_fraction': 1,
            'bagging_freq': 0,
            'seed': 2020,
            'nthread': 8,
            'silent': True,
            'verbose': -1,
}

"""使用训练集数据进行模型训练"""
model = lgb.train(params, train_set=train_matrix, valid_sets=valid_matrix, num_boost_round=20000, verbose_eval=1000, early_stopping_rounds=200)

#对验证集进行预测

from sklearn import metrics
from sklearn.metrics import roc_auc_score

"""预测并计算roc的相关指标"""
val_pre_lgb = model.predict(X_val, num_iteration=model.best_iteration)
fpr, tpr, threshold = metrics.roc_curve(y_val, val_pre_lgb)
roc_auc = metrics.auc(fpr, tpr)
print('未调参前lightgbm单模型在验证集上的AUC：{}'.format(roc_auc))
"""画出roc曲线图"""
plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.title('Validation ROC')
plt.plot(fpr, tpr, 'b', label = 'Val AUC = %0.4f' % roc_auc)
plt.ylim(0,1)
plt.xlim(0,1)
plt.legend(loc='best')
plt.title('ROC')
plt.ylabel('True Positive Rate')
plt.xlabel('False Positive Rate')
# 画出对角线
plt.plot([0,1],[0,1],'r--')
plt.show()

#未调参前lightgbm单模型在验证集上的AUC：0.7249469360631181

更进一步的，使用5折交叉验证进行模型性能评估

import lightgbm as lgb
"""使用lightgbm 5折交叉验证进行建模预测"""
cv_scores = []
for i, (train_index, valid_index) in enumerate(kf.split(X_train, y_train)):
    print('************************************ {} ************************************'.format(str(i+1)))
    X_train_split, y_train_split, X_val, y_val = X_train.iloc[train_index], y_train[train_index], X_train.iloc[valid_index], y_train[valid_index]
    
    train_matrix = lgb.Dataset(X_train_split, label=y_train_split)
    valid_matrix = lgb.Dataset(X_val, label=y_val)

    params = {
                'boosting_type': 'gbdt',
                'objective': 'binary',
                'learning_rate': 0.1,
                'metric': 'auc',
        
                'min_child_weight': 1e-3,
                'num_leaves': 31,
                'max_depth': -1,
                'reg_lambda': 0,
                'reg_alpha': 0,
                'feature_fraction': 1,
                'bagging_fraction': 1,
                'bagging_freq': 0,
                'seed': 2020,
                'nthread': 8,
                'silent': True,
                'verbose': -1,
    }
    
    model = lgb.train(params, train_set=train_matrix, num_boost_round=20000, valid_sets=valid_matrix, verbose_eval=1000, early_stopping_rounds=200)
    val_pred = model.predict(X_val, num_iteration=model.best_iteration)
    
    cv_scores.append(roc_auc_score(y_val, val_pred))
    print(cv_scores)

print("lgb_scotrainre_list:{}".format(cv_scores))
print("lgb_score_mean:{}".format(np.mean(cv_scores)))
print("lgb_score_std:{}".format(np.std(cv_scores)))

模型调参

1. 贪心调参

先使用当前对模型影响最大的参数进行调优，达到当前参数下的模型最优化，再使用对模型影响次之的参数进行调优，如此下去，直到所有的参数调整完毕。

这个方法的缺点就是可能会调到局部最优而不是全局最优，但是只需要一步一步的进行参数最优化调试即可，容易理解。

需要注意的是在树模型中参数调整的顺序，也就是各个参数对模型的影响程度，这里列举一下日常调参过程中常用的参数和调参顺序：
    ①：max_depth、num_leaves
    ②：min_data_in_leaf、min_child_weight
    ③：bagging_fraction、 feature_fraction、bagging_freq
    ④：reg_lambda、reg_alpha
    ⑤：min_split_gain

from sklearn.model_selection import cross_val_score

# 调objective
best_obj = dict()
for obj in objective:
    model = LGBMRegressor(objective=obj)
    """预测并计算roc的相关指标"""
    score = cross_val_score(model, X_train, y_train, cv=5, scoring='roc_auc').mean()
    best_obj[obj] = score
    
# num_leaves
best_leaves = dict()
for leaves in num_leaves:
    model = LGBMRegressor(objective=min(best_obj.items(), key=lambda x:x[1])[0], num_leaves=leaves)
    """预测并计算roc的相关指标"""
    score = cross_val_score(model, X_train, y_train, cv=5, scoring='roc_auc').mean()
    best_leaves[leaves] = score
    
# max_depth
best_depth = dict()
for depth in max_depth:
    model = LGBMRegressor(objective=min(best_obj.items(), key=lambda x:x[1])[0],
                          num_leaves=min(best_leaves.items(), key=lambda x:x[1])[0],
                          max_depth=depth)
    """预测并计算roc的相关指标"""
    score = cross_val_score(model, X_train, y_train, cv=5, scoring='roc_auc').mean()
    best_depth[depth] = score

"""
可依次将模型的参数通过上面的方式进行调整优化，并且通过可视化观察在每一个最优参数下模型的得分情况
"""

可依次将模型的参数通过上面的方式进行调整优化，并且通过可视化观察在每一个最优参数下模型的得分情况

2. 网格搜索

sklearn 提供GridSearchCV用于进行网格搜索，只需要把模型的参数输进去，就能给出最优化的结果和参数。相比起贪心调参，网格搜索的结果会更优，但是网格搜索只适合于小数据集，一旦数据的量级上去了，很难得出结果。

同样以Lightgbm算法为例，进行网格搜索调参：

"""通过网格搜索确定最优参数"""
from sklearn.model_selection import GridSearchCV

def get_best_cv_params(learning_rate=0.1, n_estimators=581, num_leaves=31, max_depth=-1, bagging_fraction=1.0, 
                       feature_fraction=1.0, bagging_freq=0, min_data_in_leaf=20, min_child_weight=0.001, 
                       min_split_gain=0, reg_lambda=0, reg_alpha=0, param_grid=None):
    # 设置5折交叉验证
    cv_fold = StratifiedKFold(n_splits=5, random_state=0, shuffle=True, )
    
    model_lgb = lgb.LGBMClassifier(learning_rate=learning_rate,
                                   n_estimators=n_estimators,
                                   num_leaves=num_leaves,
                                   max_depth=max_depth,
                                   bagging_fraction=bagging_fraction,
                                   feature_fraction=feature_fraction,
                                   bagging_freq=bagging_freq,
                                   min_data_in_leaf=min_data_in_leaf,
                                   min_child_weight=min_child_weight,
                                   min_split_gain=min_split_gain,
                                   reg_lambda=reg_lambda,
                                   reg_alpha=reg_alpha,
                                   n_jobs= 8
                                  )
    grid_search = GridSearchCV(estimator=model_lgb, 
                               cv=cv_fold,
                               param_grid=param_grid,
                               scoring='roc_auc'
                              )
    grid_search.fit(X_train, y_train)

    print('模型当前最优参数为:{}'.format(grid_search.best_params_))
    print('模型当前最优得分为:{}'.format(grid_search.best_score_))

"""
参数确定好了以后，我们设置一个比较小的learning_rate 0.005，来确定最终的num_boost_round
"""
# 设置5折交叉验证
# cv_fold = StratifiedKFold(n_splits=5, random_state=0, shuffle=True, )
final_params = {
                'boosting_type': 'gbdt',
                'learning_rate': 0.01,
                'num_leaves': 29,
                'max_depth': 7,
                'min_data_in_leaf':45,
                'min_child_weight':0.001,
                'bagging_fraction': 0.9,
                'feature_fraction': 0.9,
                'bagging_freq': 40,
                'min_split_gain': 0,
                'reg_lambda':0,
                'reg_alpha':0,
                'nthread': 6
               }

cv_result = lgb.cv(train_set=lgb_train,
                   early_stopping_rounds=20,
                   num_boost_round=5000,
                   nfold=5,
                   stratified=True,
                   shuffle=True,
                   params=final_params,
                   metrics='auc',
                   seed=0,
                  )

print('迭代次数{}'.format(len(cv_result['auc-mean'])))
print('交叉验证的AUC为{}'.format(max(cv_result['auc-mean'])))

在实际调整过程中，可先设置一个较大的学习率（上面的例子中0.1），通过Lgb原生的cv函数进行树个数的确定，之后再通过上面的实例代码进行参数的调整优化。

最后针对最优的参数设置一个较小的学习率（例如0.05），同样通过cv函数确定树的个数，确定最终的参数。

需要注意的是，针对大数据集，上面每一层参数的调整都需要耗费较长时间，

3. 贝叶斯调参

贝叶斯调参的主要思想是：给定优化的目标函数(广义的函数，只需指定输入和输出即可，无需知道内部结构以及数学性质)，通过不断地添加样本点来更新目标函数的后验分布(高斯过程,直到后验分布基本贴合于真实分布）。简单的说，就是考虑了上一次参数的信息，从而更好的调整当前的参数。

贝叶斯调参的步骤如下：

定义优化函数(rf_cv）
建立模型
定义待优化的参数
得到优化结果，并返回要优化的分数指标

from sklearn.model_selection import cross_val_score

"""定义优化函数"""
def rf_cv_lgb(num_leaves, max_depth, bagging_fraction, feature_fraction, bagging_freq, min_data_in_leaf, 
              min_child_weight, min_split_gain, reg_lambda, reg_alpha):
    # 建立模型
    model_lgb = lgb.LGBMClassifier(boosting_type='gbdt', bjective='binary', metric='auc',
                                   learning_rate=0.1, n_estimators=5000,
                                   num_leaves=int(num_leaves), max_depth=int(max_depth), 
                                   bagging_fraction=round(bagging_fraction, 2), feature_fraction=round(feature_fraction, 2),
                                   bagging_freq=int(bagging_freq), min_data_in_leaf=int(min_data_in_leaf),
                                   min_child_weight=min_child_weight, min_split_gain=min_split_gain,
                                   reg_lambda=reg_lambda, reg_alpha=reg_alpha,
                                   n_jobs= 8
                                  )
    
    val = cross_val_score(model_lgb, X_train_split, y_train_split, cv=5, scoring='roc_auc').mean()
    
    return val

from bayes_opt import BayesianOptimization
"""定义优化参数"""
bayes_lgb = BayesianOptimization(
    rf_cv_lgb, 
    {
        'num_leaves':(10, 200),
        'max_depth':(3, 20),
        'bagging_fraction':(0.5, 1.0),
        'feature_fraction':(0.5, 1.0),
        'bagging_freq':(0, 100),
        'min_data_in_leaf':(10,100),
        'min_child_weight':(0, 10),
        'min_split_gain':(0.0, 1.0),
        'reg_alpha':(0.0, 10),
        'reg_lambda':(0.0, 10),
    }
)

"""开始优化"""
bayes_lgb.maximize(n_iter=10)

|   iter    |  target   | baggin... | baggin... | featur... | max_depth | min_ch... | min_da... | min_sp... | num_le... | reg_alpha | reg_la... |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"""显示优化结果"""
bayes_lgb.max

#参数优化完成后，我们可以根据优化后的参数建立新的模型，降低学习率并寻找最优模型迭代次数

"""调整一个较小的学习率，并通过cv函数确定当前最优的迭代次数"""
base_params_lgb = {
                    'boosting_type': 'gbdt',
                    'objective': 'binary',
                    'metric': 'auc',
                    'learning_rate': 0.01,
                    'num_leaves': 14,
                    'max_depth': 19,
                    'min_data_in_leaf': 37,
                    'min_child_weight':1.6,
                    'bagging_fraction': 0.98,
                    'feature_fraction': 0.69,
                    'bagging_freq': 96,
                    'reg_lambda': 9,
                    'reg_alpha': 7,
                    'min_split_gain': 0.4,
                    'nthread': 8,
                    'seed': 2020,
                    'silent': True,
                    'verbose': -1,
}

cv_result_lgb = lgb.cv(
    train_set=train_matrix,
    early_stopping_rounds=1000, 
    num_boost_round=20000,
    nfold=5,
    stratified=True,
    shuffle=True,
    params=base_params_lgb,
    metrics='auc',
    seed=0
)

print('迭代次数{}'.format(len(cv_result_lgb['auc-mean'])))
print('最终模型的AUC为{}'.format(max(cv_result_lgb['auc-mean'])))

模型参数已经确定，建立最终模型并对验证集进行验证

import lightgbm as lgb
"""使用lightgbm 5折交叉验证进行建模预测"""
cv_scores = []
for i, (train_index, valid_index) in enumerate(kf.split(X_train, y_train)):
    print('************************************ {} ************************************'.format(str(i+1)))
    X_train_split, y_train_split, X_val, y_val = X_train.iloc[train_index], y_train[train_index], X_train.iloc[valid_index], y_train[valid_index]
    
    train_matrix = lgb.Dataset(X_train_split, label=y_train_split)
    valid_matrix = lgb.Dataset(X_val, label=y_val)

    params = {
                'boosting_type': 'gbdt',
                'objective': 'binary',
                'metric': 'auc',
                'learning_rate': 0.01,
                'num_leaves': 14,
                'max_depth': 19,
                'min_data_in_leaf': 37,
                'min_child_weight':1.6,
                'bagging_fraction': 0.98,
                'feature_fraction': 0.69,
                'bagging_freq': 96,
                'reg_lambda': 9,
                'reg_alpha': 7,
                'min_split_gain': 0.4,
                'nthread': 8,
                'seed': 2020,
                'silent': True,
    }
    
    model = lgb.train(params, train_set=train_matrix, num_boost_round=14269, valid_sets=valid_matrix, verbose_eval=1000, early_stopping_rounds=200)
    val_pred = model.predict(X_val, num_iteration=model.best_iteration)
    
    cv_scores.append(roc_auc_score(y_val, val_pred))
    print(cv_scores)

print("lgb_scotrainre_list:{}".format(cv_scores))
print("lgb_score_mean:{}".format(np.mean(cv_scores)))
print("lgb_score_std:{}".format(np.std(cv_scores)))

通过5折交叉验证可以发现，模型迭代次数在13000次的时候会停之，那么我们在建立新模型时直接设置最大迭代次数，并使用验证集进行模型预测

""""""
base_params_lgb = {
                    'boosting_type': 'gbdt',
                    'objective': 'binary',
                    'metric': 'auc',
                    'learning_rate': 0.01,
                    'num_leaves': 14,
                    'max_depth': 19,
                    'min_data_in_leaf': 37,
                    'min_child_weight':1.6,
                    'bagging_fraction': 0.98,
                    'feature_fraction': 0.69,
                    'bagging_freq': 96,
                    'reg_lambda': 9,
                    'reg_alpha': 7,
                    'min_split_gain': 0.4,
                    'nthread': 8,
                    'seed': 2020,
                    'silent': True,
}

"""使用训练集数据进行模型训练"""
final_model_lgb = lgb.train(base_params_lgb, train_set=train_matrix, valid_sets=valid_matrix, num_boost_round=13000, verbose_eval=1000, early_stopping_rounds=200)

"""预测并计算roc的相关指标"""
val_pre_lgb = final_model_lgb.predict(X_val)
fpr, tpr, threshold = metrics.roc_curve(y_val, val_pre_lgb)
roc_auc = metrics.auc(fpr, tpr)
print('调参后lightgbm单模型在验证集上的AUC：{}'.format(roc_auc))
"""画出roc曲线图"""
plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.title('Validation ROC')
plt.plot(fpr, tpr, 'b', label = 'Val AUC = %0.4f' % roc_auc)
plt.ylim(0,1)
plt.xlim(0,1)
plt.legend(loc='best')
plt.title('ROC')
plt.ylabel('True Positive Rate')
plt.xlabel('False Positive Rate')
# 画出对角线
plt.plot([0,1],[0,1],'r--')
plt.show()

"""保存模型到本地"""
# 保存模型
import pickle
pickle.dump(final_model_lgb, open('dataset/model_lgb_best.pkl', 'wb'))

模型调参小总结

集成模型内置的cv函数可以较快的进行单一参数的调节，一般可以用来优先确定树模型的迭代次数

数据量较大的时候（例如本次项目的数据），网格搜索调参会特别特别慢，不建议尝试

集成模型中原生库和sklearn下的库部分参数不一致，需要注意，具体可以参考xgb和lgb的官方API

xgb原生库API
sklearn库下xgbAPI

lgb原生库API
sklearn库下lgbAPI