backtrader指南

Backtrader

用于量化交易的机器人，可以对于数据进行有效回测和指定策略等。

基础概念

Data Feeds

平台工作的基础将通过策略完成。这些将通过数据馈送，数据馈送以数组的形式自动提供给策略的成员变量，并提供数组位置的快捷方式。

class MyStrategy(bt.Strategy):
    params = dict(period=20)
    
    def __init__(self):
        sma = btind.SimpleMovingAverage(self.datas[0], period=self.params.period)
    
    ...
    
cerebro = bt.Cerebro()

...

data = btfeeds.MyFeed(...)
cerebro.adddata(data)

...

cerebro.addstrategy(MyStrategy, period=30)
...

Tip:

• *args和**kwargs该策略的__init__方法可以接收使用
• self.datas为一个数组/列表/可迭代对象，需要至少有一项数据

Shortcurs for Data Feeds

• self.data表示self.datas[0]
• self.dataX表示self.datas[X]

class MyStrategy(bt.Strategy):
    params = dict(period=20)
    
    def __init__(self):
        sma = btind.SimpleMovingAverage(self.data, period=self.params.period)

Omitting the Data Feeds

class MyStrategy(bt.Strategy):
    params = dict(period=20)
    
    def __init__(self):
        sma = btind.SimpleMovingAverage(period=self.params.period)

Line

大部分对象都包含一个Line对象，用户角度上来看

• 它可以容纳一个或多个线，是一系列的线，是一组值的数组，放置在图表中表现为一条线

比较经典的线是由股票收盘价形成的线，称为收盘时线

class MyStrategy(bt.Strategy):
    params = dict(period=20)
    
    def __init__(self):
        self.movav = btind.SimpleMovingAverage(self.data, period=self.params.period)
    
    def next(self):
        if self.movav.lines.sma[0] < self.data.lines.close[0]:
            print('平均线高于收盘价格')

常见的缩写形式

• xxxx.lines -> xxx.l
• xxx.lines.name -> xxx.line_name
• self.data_name -> self.data.lines.name
• self.data1_name -> self.data1.lines.name

Lines declaration

定义对象中的线对象，可以采用line的类参数。

class SimpleMovingAverage(Indicator):
    lines = ('sma', )

访问：

• self.lines[0] -> self.lines.sma
• self.line -> self.lines[0]
• self.lineX -> self.lines[X]
• self.line_X -> self.lines[X]
• self.dataY -> self.data.lines[Y]
• self.dataX_Y -> self.data[X].lines[Y]

Accessing lines in Data Feed

通过省略形式访问lines数据

data = btfeeds.BacktraderCSVData(dataname="mydata.csv")
...

class MyStrategy(bt.Strategy):
    ...
    
    def next(self):
        if self.data.close[0] > 30.0:
            ...

Lines len

线对象