ARIMA-GARCH模型对央行汇率的实证研究(R)
GARCH模型:GARCH模型要求时间序列的残差为零均值、异方差的纯随机序列,但是有时不能充分提取序列的相关信息,即不是纯随机性序列;另外,原序列可能是非平稳序列。对于这种情况,需要将原始序列变为平稳序列,对拟合自回归模型,即构造ARIMA模型,再考察残差序列的方差齐性,如果是异方差残差序列,最后构造GARCH模型,这便是ARIMA-GARCH模型。时序图:样本数据有明显的趋势...
原创
2020-01-08 17:43:07 ·
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