- 博客(4)
- 收藏
- 关注
RSS订阅转载 动态gmm模型学习笔记3-动态面板回归的GMM方法
来源：http://www.liuyanecon.com/wp-content/uploads/PanelGMM.pdf1. 概要1）动态面板模型：在面板数据中考虑被解释变量的动态特征；2）由于被解释变量的滞后项也进入回归方程，「1」个体固定效应会导致普通的OLS回归产生偏误和不一致性——这也是回归内生性问题的一种形式；3）为了克服OLS估计的问题，需要引入「2」人工变量：在动态面板模型中，最常用的工具变量是被解释变量和解释变量的滞后及差分滞后项；4）引入这类工具变量后，可利用GMM的一
2022-03-29 16:08:13
21118
原创 动态gmm模型学习笔记2-面板模型
用于经济预测的计量经济学结构模型一般可以分为两类：静态模型（即截面模型）、动态模型（即时间序列模型）1. 静态模型与动态模型的异同点1）共同点：二者都是揭示变量之间因果关系的结构模型。在进行样本外预测时，都需要给定预测点（期）的解释变量，然后根据模型计算被解释变量的预测值，以及预测值的置信区间。2）不同点：静态模型以截面数据为样本，动态模型以时间序列数据为样本；动态面板模型最主要的...
2022-03-28 22:28:03
6103
原创 基金投资建议
基金投资建议一、基金类型1.货币基金即投资全球货币的基金，这种基金的投资成本比较低，所以基金的风险也比较小，但货币基金的收益也比较一般。货币基金是聚集社会闲散资金，由基金管理人运作，基金托管人保管资金的一种开放式基金，专门投向风险小的货币市场工具，区别于其他类型的开放式基金，具有高安全性、高流动性、稳定收益性，具有“准储蓄”的特征。比如博时现金收益基金（050003）、景顺长城货币市场基金A（260102）。2.债券基金这种基金是投资各种...
2022-03-27 22:30:05
218
转载 动态gmm模型学习笔记1-数据类型
学习来源：横截面数据、时间序列数据、面板数据_CWS_chen的博客-CSDN博客_截面数据从时空维度来看，可以将计量经济学中应用的数据氛围三类：横截面数据(cross-sectional data)、时间序列数据(time-series data)、面板数据(panel data)或纵向数据(longitudinal data)1. 横截面数据(cross-sectional data)指在某一时点收集的不同对象的数据。强调同一时期，也称为静态数据。...
2022-03-27 22:29:14
1177
空空如也
空空如也
TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹
TA关注的人