LASSO算法确定指标权重的一次实践(python dataframe数据结构处理与数据读写 sklearn)
由于大创项目的需要,在尝试构建一个评分体系,并且使用该评分体系对企业进行评分,最后利用该评分对股票收益率进行预测。在一个指标体系中,需要确定指标的构成和各指标之间的权重。这个代码是尝试着使用LASSO回归的方式确认一个指标体系中各项指标的权重。即通过将上一年的股票收益率对上一年的指标数据进行回归,得到每个指标的系数,再利用该系数作为一个类似权重的方式对当年企业表现进行评分。...
原创
2022-08-15 20:27:03 ·
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