您知道指标存在的问题:指标越准确,它们越滞后于价格。
在约翰埃勒斯(John Ehlers)的书籍和研讨会中,他反复解决了这个问题,并提出了许多指标,这些指标几乎没有滞后。他在《股票和商品》杂志2020年2月刊中的“反射:新的零滞后指标”一文中提出的新指标几乎没有滞后地从价格曲线中消除趋势。
指标有两种计算方法:ReFlex和TrendFlex。
ReFlex指标的算法:
使用低通滤波器平滑价格曲线。
从N根K线前的价格到当前价格绘制一条线。
取线到价格的平均垂直距离。
将结果除以标准偏差。
TrendFlex指标的算法:
使用低通滤波器平滑价格曲线。
将最后N个价格与当前价格的平均差。
将结果除以标准偏差。
因此,指标是经过过滤和标准化的移动平均线,但具有价格差异。Ehlers提供的TradeStation代码与Zorro的lite-C非常相似,因此编码指标只需几分钟。这是C版本: