昨天收到一个任务,老板要求对滚动ROE进行一个回测,然后贴心地把清理好的数据给了我。然后我就开工了。
在操作中,遇到了几个技术难题。首先得筛选出每个月ROE、股价收益率以及股票On the List的三重筛选。由于直接用and表示交集不太好,我没想出来,然后我就用一个乘法表示交集了。
其次,要注意DataFrame的values和_values有所不同。values会把缺失值省去,而_values不会,这个可以进行一定的操作。
import pandas as pd
import numpy as np
Roe=pd.read_csv("ROE_TTM.csv",index_col=0)
ontheList = pd.read_csv("Onthelist.csv",index_col=0)
Price=pd.read_csv("Price.csv",index_col=0)
Result=np.zeros(len(Roe)-2,dtype=float