实习日报1（券商金工组）

未授勋之花

于 2022-01-07 19:31:32 发布

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文章标签：回归

本文链接：https://blog.csdn.net/m0_48560731/article/details/122370771

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本文记录了在券商金工组实习期间进行滚动ROE回测的过程。在任务中，面临如何进行多条件筛选及理解DataFrame的values与_values区别的技术挑战。通过乘法运算实现数据交集筛选，并探讨了如何处理缺失值的方法。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

昨天收到一个任务，老板要求对滚动ROE进行一个回测，然后贴心地把清理好的数据给了我。然后我就开工了。
在操作中，遇到了几个技术难题。首先得筛选出每个月ROE、股价收益率以及股票On the List的三重筛选。由于直接用and表示交集不太好，我没想出来，然后我就用一个乘法表示交集了。
其次，要注意DataFrame的values和_values有所不同。values会把缺失值省去，而_values不会，这个可以进行一定的操作。

import pandas as pd
import numpy as np
Roe=pd.read_csv("ROE_TTM.csv",index_col=0)
ontheList = pd.read_csv("Onthelist.csv",index_col=0)
Price=pd.read_csv("Price.csv",index_col=0)
Result=np.zeros(len(Roe)-2,dtype=float