只讲重点,不谈别的。
首先看一下题目的翻译:
1.建立一个数学模型,基于截止到那天的价格数据,给出每天贸易的最佳策略。使用你们的模型和策略,如果是初始有1000美元投资,那么在2021年10月9日值多少钱?
2.给出证据,说明你们的数学模型可以提供最佳的贸易策略。
3.确定你们的策略受到交易价格的灵敏度,交易价格是如何影响到你们的策略和结果?
4.在两页的篇幅内,和贸易者交流你们的策略,模型和结果。
有几个需要注意的点强调一下
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第一点
基于截止到那天的价格数据,给出每天贸易的最佳策略。
在我们团队中就刚开始出现了这个疑问,这句话怎么理解呢。 在我个人看来,就是利用从过去到今天的价格数据,来预测次日的价格,进而来判断今天该怎么买卖。 -
第二点
其他就很容易理解了,这个题目就是让你做一个模型包含(预测+决策),至于后面的最佳策略,也就是说 你要讲出他们的优点。
3.第三点
对于这个灵敏度的问题呢,更容易解决了,改一下起始资金和每次交易佣金即可
我们在这次建模中,使用的是LSTM模型+MACD+BOLL
下篇会讲到。
今天刚睡醒,狗命要紧