使用JAVA手写一元线性回归算法

一元线性回归算法简介

模型原理

一元线性回归是一种用于建立和预测变量之间线性关系的统计模型。这个模型假设自变量(x)和因变量(y)之间存在着线性关系，用数学公式表示为
$$y=mx+b$$
其中 y 是因变量，x 是自变量，m 是斜率，b 是截距。

在一元线性回归中，通过给定的自变量 x 的值，利用已知数据集合拟合出最佳的直线方程，从而根据 x 预测对应的 y 值。

回归分析通常包括确定最佳拟合直线的斜率和截距，以及评估模型的拟合度。这样的模型允许我们了解自变量和因变量之间的关系，并且可以用于预测新的因变量取值。

生产使用相关库

在实际生产中可以选择包括 Apache Commons Math、Weka、Jama、 Smile 等库，他们都提供了对一元线性回归和其他统计分析方法的支持，本文将简单手写一元线性回归的实现过程，帮助理解完整的一元线性回归的实现原理。

本次代码实现及原理

初始化数组

在本次实现中，本文将定义输入值为两列数组，用SimpleLinearRegression类构造函数，用于初始化x和y数组。

private double[] x;
private double[] y;

public SimpleLinearRegression(double[] x, double[] y) {
     this.x = x;
     this.y = y;
}

计算协方差

在一元线性回归中，计算协方差是为了确定自变量与因变量之间的线性关系强度，并进一步计算出回归直线的斜率。

calculateCovariance()方法用于计算两个变量之间的协方差。协方差衡量了两个变量的总体误差，以评估它们之间的线性关系。

其具体数学公式如下：

$$\text{cov}(X,Y)=\frac{{\sum }_{i=1}^n(X_i-\bar{X})(Y_i-\bar{Y})}{n}$$

协方差为正表示 x 和 y 之间具有正相关关系（即当 x 增大时，y 也增大；反之亦然）。协方差为负表示 x 和 y 之间具有负相关关系（即当 x 增大时，y 减小；反之亦然）。

协方差的计算原理如下：

1. 计算自变量(x)和因变量(y)的均值。

2. 对每个数据点，分别减去自变量(x)和因变量(y)的均值，得到差值。

3. 将这些差值相乘并求和，最后除以数据点的数量，这样就得到了协方差。

//计算数列均值
public double calculateMean(double[] arr) {
    double sum = 0;
    for (double v : arr) {
        sum += v;
    }
    return sum / arr.length;
}
//计算协方差
public double calculateCovariance() {
    
    //计算自变量(x)和因变量(y)的均值
    double xMean = calculateMean(x);
    double yMean = calculateMean(y);

    double covariance = 0;
    for (int i = 0; i < x.length; i++) {
        //对每个数据点，分别减去自变量(x)和因变量(y)的均值，得到差值
        //将这些差值相乘并求和
        covariance += (x[i] - xMean) * (y[i] - yMean);
    }
    
    //最后除以数据点的数量
    return covariance / x.length;
}

计算方差

calculateVariance() 方法用于计算自变量(x)的方差。方差是对数据分布广度的一种度量，它描述了数据的离散程度。

其具体数学公式如下：
$$\text{Var}(X)=\frac{{\sum }_{i=1}^n(x_i-\bar{x}{)}^2}{n}$$

$$(x_i)为数据集中的第i个观察值,(\bar{x})是数据集的均值,(n)是数据点的数量$$

这个公式描述了对于给定数据集，每个数据点与均值的差的平方之和的平均值，它是衡量数据分散程度的重要指标。

方差的计算原理如下：

1. 计算自变量(x)的均值。
2. 对每个数据点，计算其与均值的差的平方，并将所有这些差的平方加和。
3. 最后除以数据点的数量，即可得到方差。

方差帮助我们了解数据集合内部的分散情况，如果数据点相对均值较为集中，则方差较小；反之则较大。

在一元线性回归中，计算自变量的方差是为了确定自变量的离散程度，并用于计算回归直线的斜率。

//计算方差
public double calculateVariance() {
    
    //计算自变量(x)和因变量(y)的均值
    double xMean = calculateMean(x);
    
    //对每个数据点，计算其与均值的差的平方，并将所有这些差的平方加和
    double variance = 0;
    for (double v : x) {
        variance += Math.pow(v - xMean, 2);
    }
    
    //除以数据点的数量
    return variance / x.length;
}

计算斜率

calculateSlope() 方法用于出回归直线的斜率。这个模型假设自变量(x)和因变量(y)之间存在着线性关系，斜率即是两个变量之间的协方差和自变量(x)的方差的商，由前面的公式可知：
$$m=\frac{\text{cov}(x,y)}{\text{Var}(x)}$$

//计算斜率
public double calculateSlope() {
    return calculateCovariance() / calculateVariance();
}

计算截距

calculateSlope() 方法用于出回归直线的截距。由前面的回归直线公式可知：
$$b=y-mx$$
其中 y 是因变量，x 是自变量，m 是斜率，b 是截距。

//计算截距
public double calculateIntercept() {
    double slope = calculateSlope();
    double xMean = calculateMean(x);
    double yMean = calculateMean(y);
    return yMean - slope * xMean;
}

线性回归预测

有了以上的部分，我们就获得了一个完整的一元线性回归的算法，现在就可以将其构建起来，获得一个预测模型 predict() 方法。

//一元线性回归预测模型
public void predict(double inputX) {
    double slope = calculateSlope();
    double intercept = calculateIntercept();
    double predictedY = slope * inputX + intercept;
    System.out.println("预测值为: " + predictedY);
}

通过一个简单的输入和训练，获得对应的预测结果，本次的一元线性回归算法就完成了。

    public static void main(String[] args) {
        double[] x = {1, 2, 3, 4, 5};
        double[] y = {2, 3, 5, 7, 8};

        SimpleLinearRegression regression = new SimpleLinearRegression(x, y);
        System.out.println("斜率为: " + regression.calculateSlope());
        System.out.println("截距为: " + regression.calculateIntercept());

        // 预测
        regression.predict(8);
    }

总结

这是一个非常简单的一元线性回归预测，没有涉及到数据的预处理等模块，

一元线性回归是最简单的回归方法之一，易于理解和解释。它建立了自变量和因变量之间的线性关系，因此对于初学者而言较为友好。相比其他复杂的模型，一元线性回归的计算成本较低，训练速度快，特别适合于大规模数据集。通过建立自变量和因变量之间的线性关系，一元线性回归可以用来进行趋势预测，例如根据自变量值预测对应的因变量值。

但一元线性回归假设自变量和因变量之间存在线性关系，但现实世界中很多情况下变量之间的关系并非简单的线性关系，这就限制了其在复杂数据集上的适用性。并且对异常值（极端数值）较为敏感，这些异常值可能会对模型的拟合产生较大影响，降低模型的准确性。由于一元线性回归只能处理一个自变量和一个因变量的情况，无法捕捉多个自变量对因变量的影响，因此在需要考虑多个因素影响时并不适用。

在实践中，合适的模型选择取决于数据的特点以及所需的预测精度。如果数据确实符合线性关系，并且没有明显的异常值，一元线性回归仍然是一个有效且有用的工具。